В прошлом году я размещал график доходности своей торговли в период ЛЧИ в сравнении с индексом полной доходности Московской биржи
в контексте, почему мне и подобным управляющим бессмысленно участвовать в таких конкурсах.
В этом году я решил повторить тот опыт
прошел с момента запуска нами публичного счета для автоследования у стороннего брокера. Так как изначально счет планировался только на FORTSe, то он отличался от нашего базового портфеля «Суперриск» отсутствием акций и большей долей фьючерса на рубль-доллар. Это было сделано специально, так как присутствие акций существенно повышало требование к минимальному капиталу в стратегии «Суперриск» — 2 млн. руб… Для данного портфеля за счет плеча на FORTSe и особенно во фьючерсе рубль-доллар эта цифра могла быть снижена в 2 раза с гарантией точного повторения (без учета брокерской комиссии) и в 4 раза без таковой.
Результаты на этом счете представлены на следующем рисунке
Также с данными о размере счета эти результаты есть на сайте брокера, где обновляются в ежедневном режиме, хотя и с пропусками отдельных дней по неизвестной нам причине