География ночных сбитий БПЛА и повреждений от их падений в Московской области четко показывает, что целями были аэропорты Шереметьево и Домодедово, на которые приходится больше 85% авиарейсов в Москву и из Москвы.

Спасибо за картинку с местами падений БПЛА

Вот мой портфель стратегий Gorchakoff Micex Index сервиса автоследования Финама, который был создан еще в декабре 2018-го года. Его отличие в том, что в нем нет прогноза будущего рынка и потому доли разных стратегий не меняются со временем, а только идет смена отдельных стратегий из соответствующих классов портфеля  постфактум. А сами доли классов постоянны

стратегии на российских акциях 40%
стратегии на ОФЗ 25%
активные стратегии на фьючерсах 20%
стратегии на товарных рынках 15%

И что получилось в этом году на разных динамиках рынка.

Падающий тренд с 09.03 по 17.07



Как видите, получить прибыль не получилось, зато убыток в 3 с лишним раза меньше «купил и держи»

А что было на растущем рынке с 17.07 по 11.08



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Собственно все о своей торговле и ее сильной зависимости от динамики дневок Бенчмарка  уже писал тут в трех топиках в сентябре

https://smart-lab.ru/blog/1353290.php

https://smart-lab.ru/blog/1355919.php

https://smart-lab.ru/blog/1357617.php

Единственный недостаток, что свой доход на растущем тренде я показал на всем его протяжении с 27.08. Если взять только сентябрь, то получится так

( Читать дальше )

Вот график из моего прошлого топика


где синий график выборка, сделанная на основе стационарного случайного блуждания со средним приращений нуль, красный трендовая торговля на нем «лонг+шорт», зеленый — «только лонг».

А вот графики моего Бенмарка (синий) и моей торговли «лонг+шорт» (красный) за вычетом RI-контртренда с 16 по 30 сентября



( Читать дальше )

Если б Вы купили квартиру в 1997-м в Москве в спальном районе Зябликово, то официальную (!) инфляцию в цене квартиры догнали бы только в декабре 2005-го.
А если б там же купили в декабре 2007-го, то до сих пор бы проигрывали официальной инфляции. 

Это те, кто купил квартиры там же после девальвации 1998-го или в течении нескольких месяцев после банкротства Лемана при продаже будут «в шоколаде» сегодня :) 

P.  S. К покупкам жилья исключительно для удобства текущей жизни мой топик не имеет никакого отношения. 

В заголовке слова из моего прошлого топика выходного дня о разной динамике цен на финансовом рынке в разное время. И что получилось? Удивительно, но получилась картинка, близкая к еще одной картинке из моего доклада в Алма-Ате в 2005-м году

На этой картинке синий график уже не «пила» с разными знаками соседних приращений, а выборка, сделанная на основе стационарного случайного блуждания со средним приращений нуль.
А что мы увидим на графике моего бенчмарка с 16.09 по 25.09? А вот что

( Читать дальше )

денежная политика не сделает так, что текущие(!) кредиты  будут лишь немного выше текущей(!) инфляции. То, что фондовый рынок таков, это показала история S&P500 аж с 1959-го года



Как видите глобально никакого роста S&P500 над ростом денежной базы  в 1959-2024 нет. Почему денежная база? Потому что реальность успеха кредитной политики показывает только рост M1=денежная база+расходные депозиты. Но в  апреле 2020-го ФРС почему то утроила второе значение за месяц и проценты роста получаются странными.

А вот что было, когда для сдерживания инфляции  кредиты сделали дорогими



( Читать дальше )

Тогда тоже все «кричали», что доткомы ждет «бесконечный рост», а нейросети — наше постоянное будущее


А Баффет падал и подвергался критике.



( Читать дальше )

Увидев «пилу» на рынке в августе мне почему то вспомнился мой доклад на конференции о финансовых рынках в Алма-Ате в 2005-м и я частично его процитировал. Но это естественно вызвало интерес сравнений и дальше. И потому решил опубликовать этот топик в выходные. Вот что было написано про разные варианты рынка в том докладе

Сравнительная динамика доходностей

Ниже на графиках представлено модельное поведение доходностей технологии управления капиталом «купил и держи» и системного трейдинга для одного портфеля ценных бумаг и различных рыночных ситуаций. На всех графиках приняты следующие обозначения:


И для  августа получилась «пила»

( Читать дальше )