Смотрю я уже второй месяц на график своей торговой стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) с начала года


и никак не мог понять почему она так отличается и от IMOEX и от результатов моей торговли на основном счете в сравнении с бенмарком даже без учета RI-контртренда



( Читать дальше )

В прошлом прогнозе я ошибся с 14%, ориентируясь на цифру в последнем столбце -15.61%



Как видите,  с 24.04 произошло снижение цифр из обоих столбцов, но сравнительно небольшое. Остается лишь вспомнить то, что писал тут 1 мая :)

Наша ставка и опасна, и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой взять кредит захочет
— Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой
— Так, а не иначе.

С утра делаем гэп вверх на фьючерсах на индекс Мосбиржи и юань с долларом, а закрываемся в 18:55 в минусе 1-2%% и там, и там.

о резком снижении ставки ЦБ 19 июня. Почему? Да потому что одновременно растут и акции, и валюты. А именно это вызовет у нас резкое снижение ставки ЦБ

Я у этого участника в ЧС и потому не могу дать комментарий. А он прост. Это простой вопрос: «У нас что ли с 22.02.22 по 31.08.23 не было СВО, а у США было?» А почему этот вопрос. Да потому что вот цифры для индексов полной доходности за этот период и инфляции в марте 2022-августе 2023

	22.02.2022	31.08.2023		Инфляция
MCFTR	5936.43	7147.21	20.4%	13.6%
S&P 500 (TR)	9038.32	9709.68	7.4%	8.2%

Почему так было там я уже давно показывал



smart-lab.ru/blog/1053529.php


А ФРС разве ставку продолжил повышать почти в 3 раза?

Ну а что было у нас со ставкой ЦБ повторять десятый раз и не хочется. Достаточно вспомнить, что 14.08.23 наш ЦБ повысил ставку с 8.5% до 12%. Вот и возникает вопрос: «СВО что ли началось 14.08.23, а не 24.02.22?»

Начнем с традиционной таблицы

 

Может показаться удивительной «близость» майских процентов в строках Итого для моей торговли и бенчмарка в то время, когда цифры в строках Спот и CR для бенчмарка гораздо хуже. Причина банальна: 100%-е лонги у меня для Спота это ~100% от СЧА счета (шорты в 3 раза меньше), а для MXI и CR по номиналу (не гарантийное обеспечение) – ~50% от СЧА счета (шорты в 2 раза меньше). Де-факто для 100%-х лонгов это «плечо» 2:1 (у шортов «плеча» нет). А у нас в этом году еще для MXI и CR и краткосрочные росты, и аналогичные падения по времени были очень близки и позы часто совпадали.

А еще добавляет минус счету и RI-контртренд, для которого сложно посчитать объемы сделок из-за набора поз маленькими частями «по решетке» и фиксация отдельных поз только по тэйк-профитам, либо закрытие всей набранной позы с убытком по одной цене. Для этой стратегии объемы разных сделок «с аута до аута» могут быть очень разными с совершенно непредсказуемым «плечом».

( Читать дальше )

Заседания ЦБ со снижением ставки только на 0.5% были 20.03.26 и 24.04.26

С 20.03

Фьючерс на юань -12.3%
Фьючерс на индекс Мосбиржи -11.4%

С 24.04

Фьючерс на юань -5.2%
Фьючерс на индекс Мосбиржи -5.5%

Не вижу никакой разницы. ИМХО, но таких совпадений до 2024-го года на нашем рынке и не помню с 1997-го года. Чтобы это значило?

P. S. Для справки: с 20.03 юань укрепился к доллару на 1.6%, с 24.04 на 0.8%.

Делаю традиционный недельный анализ стратегий сервиса автоследования Финама с последнего торгового дня прошлого года и решил посмотреть на свою стратегию Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром). Получил вот это





Собственно на графике то, что в заголовке. И даже не только у меня, но и у IMOEX. Решил посмотреть альтернативу вне рынка акций



( Читать дальше )

Второй день шаршит

21.05



22.05



( Читать дальше )