Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что полное восстановление предприятия может занять не менее шести месяцев, а полноценный запуск производства ожидается не раньше 2027 года. 

P. S. Спорили-спорили, а Блумберг сегодня вот что написал:

Некоторые из пострадавших от атак беспилотников НПЗ восстановили переработку, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

В начале июля переработка сырой нефти в России выросла до 3,7 млн баррелей в день с лишним, что примерно на 70 тыс. баррелей в день выше среднего уровня конца июня. Это произошло благодаря тому, что некоторые из пострадавших от атак беспилотников НПЗ восстановили переработку, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Про МНПЗ там нет, зато есть про НОРСИ:


НПЗ «Норси» («Лукойл») сократил переработку почти на 20% после атаки Украины в конце июня — до чуть более 240 тыс. баррелей в день

www.profinance.ru/news/2026/07/08/cjoz-bloomberg-pererabotka-nefti-v-rossii-prevysila-3-7-mln-b-d.html

( Читать дальше )

Первый


Второй


( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

Цифры таблицы наглядно показывают, что июнь стал успешным месяцем моих трендовых систем после долгого негативного периода. На первом месте оказался фьючерс на юань с включенным фильтром «только лонг с плечом». Неудивительно, ведь шорты в моих системах  торгуются на фьючерсах в объемах в два раза меньше, чем «лонг без плечей», а на акциях в три. Тем более  мой «фильтр» перевел торговлю Газпромом в аут с 9 июня, а у Сбербанка в первой декаде июня был включен  фильтр «только лонг с плечом» и потому реальные шорты Сбербанка начались только с 24 июня. Поэтому трендовые шорты весь июнь были только у фьючерсов MXI и акций Лукойла.

А минус больше 1% к счету добавил RI-контртренд (для ячейки в таблице MXI-тренд+RI-контртренд это почти -3%), из-за вот этих двух «серий» стартов покупок после «пил» часовиков (зеленые стрелки) с фиксацией убытков (красные стрелки) после сильных падений на закрытии часовика

( Читать дальше )

Вот убытки ликвидных акций этого года с сортировкой по среднему из одинаковых отраслей и учетом 87% (-НДФЛ) от уже выплаченных дивидендов



Как видите, ни у нефтегаза, ни у Норникеля с Полюсом ничего не зависело от «есть дивиденды или нет». При ставке ЦБ в 2+ раза выше инфляции «банки наше Фсё» :) (для сравнения MCFTRR Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) -15%)

Все идет «по плану» нашего ЦБ:

В 2026-м, как и с осени 2022-го, все на нашем фондовом и валютном рынках среднесрочно будет зависеть только от текущего ключевого фактора:

— денежная политика нашего ЦБ;

или гипотетического:

— «мировой кризис», т. е. падение американских и европейских фондовых индексов на 25%+.

Для «если» по этим двум факторам мое мнение о динамике наших рынков в 2026-м такое:

1. Если «борьба с инфляцией» нашего ЦБ продолжится путем превышения ставки над официальной инфляцией больше, чем в 2 раза, а «мирового кризиса» не будет, то, как минимум 95% рабочих дней индекс MCFTRR-Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) будет находиться в диапазоне: значение на 30.12.25 плюс-минус 15%. 15% — это границы, в которых индекс может быть будет и 100%, а может и выйдет на несколько дней только за одну из границ. Если говорить о 0.55*USD+0.45*EUR, то в рамках этого «прогноза» нас ждет его падение на 10%+, но как и в 2025-м оно будет максимум в течении 1 месяца, а остальные 11 будет «узкий коридор». Увы, какой это будет месяц 2026-го прогноза дать не могу.

( Читать дальше )

"… очевидно, что у нашего ЦБ политика зеркалит бразильскую… да и фондовый рынок туда же… хотя никакой СВО и санкций у бразов нет… но товарищи-центробанкиры очевидно оканчивали одни и те же колледжи… вот и посмотрим, чем всё это закончится..."



www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,556675,556686#msg-556686

"… показываю ещё раз… динамика индекса РТС (в долларах) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ, тоже в долларах)..."



( Читать дальше )

Смотрю я уже второй месяц на график своей торговой стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) с начала года


и никак не мог понять почему она так отличается и от IMOEX и от результатов моей торговли на основном счете в сравнении с бенмарком даже без учета RI-контртренда



( Читать дальше )

В прошлом прогнозе я ошибся с 14%, ориентируясь на цифру в последнем столбце -15.61%



Как видите,  с 24.04 произошло снижение цифр из обоих столбцов, но сравнительно небольшое. Остается лишь вспомнить то, что писал тут 1 мая :)

Наша ставка и опасна, и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой взять кредит захочет
— Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой
— Так, а не иначе.

С утра делаем гэп вверх на фьючерсах на индекс Мосбиржи и юань с долларом, а закрываемся в 18:55 в минусе 1-2%% и там, и там.