Задолбал меня RI-контртренд

Влад, ну у меня все хуже, причем в этом году: за всего 3 дня 21-22 января (почему — не помню) и 11 мая (Трамп) -2.3% счета, а в остальные дни +0.8% в сумме. Но я их торгую по 2 контракта на 1 операцию (как видите на графиках может быть несколько операций в одну сторону).

Sergey Pavlov, его у меня нет, есть только результаты торговли в рублях

01.09.2016-07.11.2017 (Форум)
08.11.2017-21.05.2026 (мой счет)

В форуме я контрактов не помню и потому рубли «ни о чем», а у меня сумма рублей +9,7% к счету 08.11.2017. Просадку сами понимаете, что из ежедневных рублей при заявках на 2 контракта «туда и обратно» даже не знаю как считать. Да и торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков, а в 2025-м контртренд даже не снизил, а повысил. До этого года снижал.

Sergey Pavlov, ну я же сказал для чего поставил: «торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков.» На тесте 01.01.15-31.08.2016 это сработало, а других тестов я и не делал. Тестирование такой системы — тот еще гемморой.

rog, нет, корреляция считается делением на волатильность и потому принимает значения от -1 до 1. Но от волатильности зависит «шаг» выставления заявок.