Блог им. AGorchakov |Модификации моей торговли 2022-2023

    • 05 октября 2024, 15:34
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Об идее своей первой модификации на основе моей «волатильности» я написал тут еще в начале 2023-го года 

smart-lab.ru/blog/870951.php

Правда доработка ее до алгоритма привела даже к несколько иным датам, которые приведены в ссылке. Например, аут 2020-го должен был быть не до 19.03, а до 02.04.

А вторая модификация была не алгоритмическая, а изменение времени открытия «синтетических облигаций» в зависимости от ожиданий дивидендов. С начала торговли «синтетическими облигациями» в 2016-м году у меня все складывалось хорошо с ними:

Доходность «синтетической облигации» Сбербанка без учета брокерской и биржевой комиссий за продажу-откупку ближайших фьючерсов ежеквартально и одну покупку акций

Модификации моей торговли 2022-2023

Но в 2020-м из-за переноса дивидендов банков на осень 02.04 я «попал» вот на это на стратегии Стань квалифицированным инвестором:



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Мои итоги сентября и квартала

    • 01 октября 2024, 11:40
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы 

 Мои итоги сентября и квартала

Месячная доходность больше, чем за сентябрь-2024, у меня была только ровно 3 года назад: последний раз в сентябре 2021-го.  А результаты за сентябрь по отдельным компонентам, как видно из таблицы, традиционные у меня для ростов «купил и держи» на 2 и более процентов. 

Традиционное для моих обзоров этого года сравнение с другими бенчмарками:   

 



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Рынок наконец-то стал "моим"

    • 17 сентября 2024, 08:25
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Это динамика моей стратегии Стань квалифицированным инвестором  с 29.03.2024

Рынок наконец-то стал "моим"

Такого в моей торговле уже не было с января-мая 2023



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Мои итоги августа

    • 02 сентября 2024, 12:33
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги августа

Результат августа в таблице неудивителен. Мои объемы в шортах в 3 раза меньше объемов в лонгах в акциях и в 2 раза меньше на фьючерсах, а среднее время в позиции 2 с небольшим дня.  И,  чтобы получить плюс на падающем рынке,  прибыль в шортах должна быть в  это число раз больше убытков  в  краткосрочных лонгах.  А это не так просто. Поэтому  RI-тренд и Спот в августе в маленьких минусах. Ведь прибыль в лонгах из наблюдаемых мной акций до 23-го августа получил только LKOH (с 26-го по 30-е в плюс вышли и лонги GAZP). По этой причине  в своей торговле и заменил 26.08 на него GMKN, который и был причиной моих минусов на Споте в апреле-июне и даже августе, в то время как моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, где только  GAZP и SBER, все эти месяцы закрывала в плюс.

RI-контртренд  в августе отбил больше  3/5  большого июльского минуса, о причинах  которого я писал в  прошлом обзоре.  А  в CR (фьючерс на юань) уже второй месяц мои трендовые системы дают прибыль, близкую к купил и держи, хотя и с гораздо меньшими просадками. Трудно сказать, что это значит.



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Мои итоги июля

    • 01 августа 2024, 12:41
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги июля

Все мои трендовые стратегии в июле дали плюс. А вот RI-контртренд  дал большой минус 26 и 29 июля из-за решения ЦБ об увеличении ставки.  Если б не этот минус, то доходность RI в июле была бы сравнима с доходностью Спот+«синтетика». Ну а «заслуга» последней  – это рост Газпрома в июле на 14.6%. Портфель GAZP+GMKN+SBER+div, как Вы видите из таблицы, вырос гораздо меньше, всего лишь на 2.7%.

Традиционное сравнение с начала года  с другими бенмарками   

 



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Неделька отдыха :)

Неделька отдыха :)

3 июля стопы лонгов Газпрома. В шорты не дали войти «фильтры»: у Газпрома «новых позиций ни туда, ни сюда не открывать», у Сбербанка «только лонг с плечом» (в аут из лонга еще 28 июня вышел и больше в лонг не зашел). Ну а сегодня Газпром вне торговли, а в Сбербанк в дни отсечки на дивиденды новые позы не открываю, а старых для закрытия по ценам закрытия, как делал обычно, нет.

Ну а на графике: лонг Газпром-шорт сентябрьский  фьючерс на Газпром.

Блог им. AGorchakov |Мои итоги июня

Начнем с традиционной таблицы

Мои итоги июня

Все мои трендовые стратегии в июне дали минус. Причина этого банальна: у меня в акциях лонги без плечей в 3 раза больше шортов, а во фьючерсах в 2 раза (при включении «фильтра плечей» шорты вообще не торгуются, а лонги увеличиваются в 1,5 раза). А июнь был месяцем, когда большинство лонгов убыточны, а шорты прибыльны. Исключение только в RI-тренде, где и шорты дали убытки в июне. Поэтому, если посмотреть на строки, то «Спот+синтетика» и Si&CR 19.06 показали убытки в разы меньше, чем «Купил и держи». Ну а RI стал почему-то контртрендовым (RI-контртренд в июне в плюсе, в отличии от февраля-мая).

А почему теперь Si&CR 19.06, а не Si, как было раньше. Из-за санкций, приведших к уходу торговли долларом на Мосбирже, я перешел с июньского фьючерса Si, на сентябрьский CR (юань), не меняя торговые системы. И вот что получилось, если не считать того, что шорты Si-6.24 я закрыл на вечерке 18.06, а системные шорты CNY-9.24 не стал открывать, потому что виртуальная прибыль в них была гораздо больше, чем в шортах Si-6.24.



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Мои итоги мая

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую

 Мои итоги мая

Как и в апреле  «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN.  Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER, в мае в плюсе. У RI-тренд другая ситуация: до 23 мая он был в «нулях», но в этот день мои системы открыли там лонг с «плечами». Ну а что дальше было с RI, думаю, все знают, поэтому позиции были закрыты 24-го и 27-го и дальше полный «аут». Ну а RI-контртренд в этом году почему то с февраля «копия» моего Si-тренда по месячным доходностям.

А вот сравнение с другими бенмарками  по прежнему показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

 



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Мои итоги апреля

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенмарк на тот портфель, который торгую

 Мои итоги апреля

Собственно при той прибыли, которая в таблице у Моего Бэнчмарка, и ожидать  двузначной доходности сложно. Но вот «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN. Он после хорошей прибыли с 8 по 11 апреля моих стратегиях (+4,7%) попал в большой убыток с 13 по 23 (-7,1%) и добавил небольшой убыток с 25 по 30 апреля -0,3%.  Собственно этот убыток и составил -0.9% в апреле от всего портфеля с учетом доли в нем GMKN и этот минус, как видно, больше того, что в таблице. Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER в апреле в плюсе.

А вот сравнение с другими бенмарками  показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн