Начнем с традиционной таблицы

Цифры таблицы наглядно показывают, что июнь стал успешным месяцем моих трендовых систем после долгого негативного периода. На первом месте оказался фьючерс на юань с включенным фильтром «только лонг с плечом». Неудивительно, ведь шорты в моих системах  торгуются на фьючерсах в объемах в два раза меньше, чем «лонг без плечей», а на акциях в три. Тем более  мой «фильтр» перевел торговлю Газпромом в аут с 9 июня, а у Сбербанка в первой декаде июня был включен  фильтр «только лонг с плечом» и потому реальные шорты Сбербанка начались только с 24 июня. Поэтому трендовые шорты весь июнь были только у фьючерсов MXI и акций Лукойла.

А минус больше 1% к счету добавил RI-контртренд (для ячейки в таблице MXI-тренд+RI-контртренд это почти -3%), из-за вот этих двух «серий» стартов покупок после «пил» часовиков (зеленые стрелки) с фиксацией убытков (красные стрелки) после сильных падений на закрытии часовика

Начнем с традиционной таблицы

Может показаться удивительной «близость» майских процентов в строках Итого для моей торговли и бенчмарка в то время, когда цифры в строках Спот и CR для бенчмарка гораздо хуже. Причина банальна: 100%-е лонги у меня для Спота это ~100% от СЧА счета (шорты в 3 раза меньше), а для MXI и CR по номиналу (не гарантийное обеспечение) – ~50% от СЧА счета (шорты в 2 раза меньше). Де-факто для 100%-х лонгов это «плечо» 2:1 (у шортов «плеча» нет). А у нас в этом году еще для MXI и CR и краткосрочные росты, и аналогичные падения по времени были очень близки и позы часто совпадали.

А еще добавляет минус счету и RI-контртренд, для которого сложно посчитать объемы сделок из-за набора поз маленькими частями «по решетке» и фиксация отдельных поз только по тэйк-профитам, либо закрытие всей набранной позы с убытком по одной цене. Для этой стратегии объемы разных сделок «с аута до аута» могут быть очень разными с совершенно непредсказуемым «плечом».

Начнем с традиционной таблицы

Как видно из цифр, апрель для меня стал убыточным месяцем. Почему? Да всего из-за двух дней 8 и 24 апреля

Начнем с традиционной таблицы

Как видно из цифр, март был для меня «нулевым» месяцем, и собственно больше про торгуемые инструменты сказать нечего. Увы, но «трампоралли» мои системы не схватывают с прошлого года, потому что начинаются они, как правило, на «вечерке», когда я не торгую, и зачастую уже через день цены нашего рынка «возвращаются назад».

А нефти с золотом в моем портфеле нет. Да и тесты на истории показывают, что такие потенциальные успехи в нефти, какие могли быть в марте, для моих систем большая редкость. Поэтому торговать BR я точно не буду. А вот для рублевых фьючерсов на золото протестирую торговлю полгодика. Если то, что было в 2025-2026-м, продолжится, то, наверное, появится и у меня новый «инструмент»
Остается снова повторить январское: «Эх, жалко, что золота в моем портфеле нет »
Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:

Начнем с традиционной таблицы

Глядя на столбец «Февраль» в приведенной таблице, даже и не знаешь, что можно написать о торговле на таком рынке, который был в этом месяце: см. цифры в строках под заголовком «Мой Бенчмарк».

Могу только повторить январское: «Эх, жалко, что золота в моем портфеле нет :)»

Но и тут в феврале были интересные события для рублевого фьючерса на золото GLH6 всего несколько дней:

02.02.2026    -7.2%

03.02.2026    +6.6%

А с 03.02 по 19.02 -0.04% (тоже «пила»). И только с 19.02 по 25.02 мы видим неплохой растущий тренд +5.4% (с 19.02 по 27.02 +5.2%, т. е. 26-го и 27-го опять «пилим»).

Кому цифры +0.х% не интересны, то дальше можно и не читать :)

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Начнем с традиционной таблицы

Причина минуса больше Бенчмарка без учета дивидендов Лукойла только в RI-контртренде

По традиции публикую топик после публикации Росстатом инфляции в декабре предыдущего года. Начнем с традиционной таблицы, результаты из которой в столбце «Мой счет» я могу подтвердить ежедневными брокерскими отчетами

Собственно об убытках 2025-го года  уже писал в топике с результатами торговли в декабре 2025-го. Что обидно? В прошлогоднем топике я писал:

«И вот эта таблица приводит меня к мнению, что торговлю RI мне надо будет «завязывать». В общем, даю ему еще год на это «решение».»

Увы, как показал 2025-й год, в части стратегии RI-тренд это надо было делать не 19 декабря, а с 1 января 2025-го. Потому что в этом случае за год в строке RI+MXI-тренд (c 19.12.25) было бы не -36.2%, а -14.7%. Правда, по году все равно было бы примерно -15% счета, а никакой не плюс (для справки убыток  моей стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) в 2025-м составил -11.3%). Наверное и максимальная просадка примерно на 8% сократилась бы, но это считать мне уже было лень. А вот RI-контртренд после убытка в январе-июле 2025-го стал давать месяцы только в плюсе и поэтому я его пока сохранил.

Начнем с традиционной таблицы

Увы, декабрь при такой денежной политике нашего ЦБ стал «нулевым» месяцем у меня на Споте и юане, как и наш рынок. А вот RI-тренд дал большой минус с 1 по 17 декабря и в конце концов с 19 декабря я сменил его на MXI-тренд (MIX по номиналу для меня слишком дорог). Хотя конечно это надо было делать еще в марте 2025-го, но мои ошибочные «консервативные надежды на изменения» в очередной раз себя не оправдали. А вот RI-контртренд у меня в ежемесячных  плюсах с августа и потому я от него не отказываюсь.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Начнем с традиционной таблицы

Причиной отставания моего счета от Моего Бенчмарка была дневная динамика рынка после появления «плана Трампа», ставшего известным в ночь с 17 на 18 ноября. Еще 17 ноября после окончания дневной сессии я тут опубликовал топик о «пиле» нашего рынка из-за ставки ЦБ 24 октября. Но уже 18 ноября все изменилось на новости о «мире». Естественно, что утром 18-го я не мог быть в 100%-х лонгах и потому взял лишь прибыль 19-го. Но потом наш рынок попал в новую «пилу»

Начнем с традиционной таблицы

Могу лишь повторить то, что написал еще в прошлом ежемесячном отчете: «мне трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта.»

Если говорить о системах, как видно из таблицы, в плюсе месяц закончили только CR и RI, причем для RI плюс дал RI-контртренд и этим плюсом он отбил октябрьский минус RI-тренда.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года: