Мои итоги июня

Начнем с традиционной таблицы

Все мои трендовые стратегии в июне дали минус. Причина этого банальна: у меня в акциях лонги без плечей в 3 раза больше шортов, а во фьючерсах в 2 раза (при включении «фильтра плечей» шорты вообще не торгуются, а лонги увеличиваются в 1,5 раза). А июнь был месяцем, когда большинство лонгов убыточны, а шорты прибыльны. Исключение только в RI-тренде, где и шорты дали убытки в июне. Поэтому, если посмотреть на строки, то «Спот+синтетика» и Si&CR 19.06 показали убытки в разы меньше, чем «Купил и держи». Ну а RI стал почему-то контртрендовым (RI-контртренд в июне в плюсе, в отличии от февраля-мая).

А почему теперь Si&CR 19.06, а не Si, как было раньше. Из-за санкций, приведших к уходу торговли долларом на Мосбирже, я перешел с июньского фьючерса Si, на сентябрьский CR (юань), не меняя торговые системы. И вот что получилось, если не считать того, что шорты Si-6.24 я закрыл на вечерке 18.06, а системные шорты CNY-9.24 не стал открывать, потому что виртуальная прибыль в них была гораздо больше, чем в шортах Si-6.24.

Сравнение с другими бенчмарками по прежнему показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

«Русский Баффет» закончил июнь с убытком -1.1% (как мой «Спот+синтетика»), что меньше падения индекса Мосбиржи. Но в июне эта стратегия на графике показала просадку-2024 -18.3%, что гораздо больше просадки индекса Мосбиржи. Причина в дивидендах Северстали, которые в индекс добавляются на следующий день после отсечки, а на счет день поступления на 10-15 дней позднее. Состав «Русского Баффета» во 2 квартале был:

CHMF, MGNT, MOEX – по 1/4,
SNGS, VTBR, FEES – по 1/12.

Кстати, в расчете просадки Моего Бэнчмарка я поступаю также, как и в индексе Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в июне составила +0.31%. Это собственно то, что мне дали GAZP и SBER. Третий месяц это единственная прибыльная «пара» в моей торговле. Причем до последней недели июня стратегия была в минусе, потому что прибыль была только на шортах, но рост Сбербанка на последней неделе июня вывел стратегию в плюс.

Для моих индексов комона июнь получился тоже падающим месяцем, но оба индекса упали меньше индекса Мосбиржи. Их результат-2024 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index + 3.98%

Gorchakoff Global Index + 4.39%

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы обсудим на традиционном вебинаре 4 июля.