Блог им. AGorchakov |"Соплежевалка" в период ЛЧИ

    • 18 декабря 2020, 10:49
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

В прошлом году я размещал график доходности своей торговли в период ЛЧИ в сравнении с индексом полной доходности Московской биржи

 "Соплежевалка" в период ЛЧИ

в контексте, почему мне и подобным управляющим бессмысленно участвовать в таких конкурсах.

В этом году я решил повторить тот опыт

 "Соплежевалка" в период ЛЧИ



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Всем ли нужно ЛЧИ?

    • 02 октября 2019, 11:56
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
написать этот пост меня побудило чтение книги Вестникова, подаренной мне автором на конференции Смарт-лаба. В ней автор подчеркивает важность участия в ЛЧИ для частного трейдера и высказывает свои соображения как сделать так, чтобы в ходе соревнования быть «на слуху». Также на 62 странице книги приведена таблица личного участия автора

Всем ли нужно ЛЧИ?
 Ну да, если убрать два последних года, то эти результаты безусловно вызвали бы интерес у торгующей публики,  любящей трехзначные доходности в %% годовых и «сливы»  двузначных процентов. А что было бы у меня? Мне лень было искать даты экспираций RI, на которые ориентируется срок проведения ЛЧИ и точно считать доходность за этот период и поэтому я взял «за образец» доходность на своем счете за 4 месяца: сентябрь-декабрь

Всем ли нужно ЛЧИ?

( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Чем Комон хуже ЛЧИ?

    • 16 декабря 2016, 10:30
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Сразу скажу, что речь пойдет о  нынешнем комоне, а не старом, который теперь стал хутрейдсом. Так вот, волею судеб столкнувшись с нынешним комоном могу точно сказать, что если Вы просто клиент Финама и выставили свой счет туда, то эквити будет точно отрисовываться по брокерским отчетам по этому счету, причем грамотно с учетом вводов-выводов. И в этом смысле нынешний Комон лучше ЛЧИ, в котором можно манипулировать с начальной суммой и не учитывать комиссии брокера. Какой минус? Вы обязательно должны быть клиентом Финама и иметь там хотя бы один брокерский счет.

Возможны манипуляции со стороны участника? Возможны. Самая простая. Вы имеете счет в Финаме с X00 тыс. рублей, выставленный на Комоне,  и второй счет с Х млн. руб. неважно где. На первом счете торгуете «на всю котлету» с максимально возможным плечом (например 7, как в среднем у фьючей в России, если держать запас под маржу), на втором без плеча. На обоих счетах совершаете одинаковые сделки. Заработали 2% на втором счете (на первом это будет 16%). Что у Вас суммарно по двум счетам? 2%+0.1*16%=+3,6%. Что увидят посетители Комона? Правильно, +16%. НО, что мешает Вам также манипулировать в ЛЧИ?

( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |Дежа-вю на ЛЧИ

    • 16 декабря 2015, 15:38
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
В своем топике, вызвавшем много споров, я написал:

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

А что дальше?

Открываем 2013-й («Все номинации»->Сортировать по:доходу в %)


«Орел»

2014-й 

Ой, «решка» 

2015-й

Опять «Орел»

Красиво идем: Из 10 «испытаний» 9 «орлов» 


Блог им. AGorchakov |И все-таки ЛЧИ влияет на рынок

    • 25 ноября 2015, 21:49
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Насколько я могу судить, в 2006-2013-м фаворитом у лчишников был Ри, в 2014 он разделил «пальму первенства» с Си, который и стал фаворитом в 2015-м. И что мы видим на дневках? 2006-2007, 2009, 2011-2014 мы видим в Ри в периоды ЛЧИ либо «чистые пилы», либо «пилообразные» тренды (день вверх-день вниз на ростах и наоборот на падениях). Причем это не зависело от предыдущих трендов, «пилообразие» преобладало и в трендовые 2006, 2009 и 2011 и в «пильные» 2007, 2012-2014. Исключения 2008-й (глобальный кризис) и 2010-й (куе2). В прошлом году Си в период ЛЧИ был классно трендовым, что собственно тоже объясняется кризисом, но локальным российским. А в этом? За два месяца две «пилы», которых с такой частотой не было год с лишним, несмотря на то, что уже больше года до нынешнего ЛЧИ Си был супертрендовым инструментом, причем в 2015-м, как вверх, так и вниз. И ни падение нефти, ни сбитый самолет этому «пилообразию» не помеха. Вот что значит куча мелких спекулянтов в одном месте… А вот там, откуда они ушли и тренды появились. В тех же самых ликвидных

( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |ЛЧИ и Формула-1 (ложь брокеров)

    • 20 октября 2015, 12:47
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Сразу скажу, что фактологическая сторона относится к ЛЧИ 2006-2012, так как с 2012-го биржа стала активно менять правила и набирать и анализировать статистику стало сложнее из-за проблем с группировкой событий.

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

Нет ничего удивительного, что до всяких ограничений биржи в этой номинации побеждали участники- спекулянты с большим числом сделок.   Потому что, даже с низким профит-фактором можно выиграть у более высокого за счет значительного большего числа испытаний.  Это было ясно с самого первого конкурса, который выиграл еще не hft-шник, но уже интенсивный интрадейщик,  с большим отрывом, потому что у него не было конкурентов по скорости совершения сделок. Поэтому естественно, что при рассмотрении данной номинации надо учитывать только активных клиентов, совершаюших хотя бы пару сделок в день.



( Читать дальше )

Блог им. AGorchakov |2012-й

    • 27 декабря 2012, 16:56
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
«Я беспороден — это минус,
 Но благороден — это плюс.»
Из советской пародии на «Три мушкетера»
 
У большинства людей, пытающихся предсказать будущее, есть коронная фраза: «как я и говорил». Сошлюсь и я на свой точный прогноз, сделанный 2 января:
 
«Начну с хорошего. Конца света не будет! Человечество спокойно или неспокойно, но переживет ту дату, на которой обрывается календарь майя (то ли 21, то ли 23 декабря – ученые по этому поводу до сих пор спорят).»
 
Во, видите, что я не хуже Нострадамуса :). Поэтому верьте моим прогнозам, я не обману :).
 
Ну а если серьезно, то год у меня получился противоречивым.
 
Я не отбил убытки 2011-го и не обогнал ставку Сбербанка. Это МИНУС. Но если б я с начала года управлял так, как управлял с 10 июля, то приставки «не» из предыдущего предложения можно было бы убрать. Это ПЛЮС.
 
Что помогло мне изменить ситуацию? Два действия:
— систематизация накопленных знаний для чтения зимнее-весенних семинаров;


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW