"Соплежевалка" в период ЛЧИ

В прошлом году я размещал график доходности своей торговли в период ЛЧИ в сравнении с индексом полной доходности Московской биржи

в контексте, почему мне и подобным управляющим бессмысленно участвовать в таких конкурсах.

В этом году я решил повторить тот опыт

и обнаружил интересную вещь: если внимательно посмотреть на эти графики, расположив их друг под другом, то совершенно наглядно выделяются периоды рынка, на которых я сохраняю и на каких – преумножаю. На верхнем графике видно, что основная прибыль сделана на растущих трендах с середины октября по начало ноября и в первой половине декабря, на нижнем – тоже на растущих трендах в первых половинах ноября и декабря.  На остальных участках приоритет был за сохранить:  подневные просадки не вышли за 7%. Что и неудивительно в условиях отсутствия сильных растущих или падающих трендов в эти короткие по времени периоды.

Таким образом, моя реальная торговля полностью соответствует цифрам факторного анализа одного из алгоритмов, приведенным в докладе на конференции Смарт-лаба весной 2016-го и позднее в этом видео (с 1:23:40)

Ну и заканчивая эту тему, приведу скрин из ЛК за тот же период, чтобы не было вопросов по поводу рисования графиков в Excel, а не в статистике ЛЧИ

 
И в конце хотелось бы вернуться к теме участия-неучастия в ЛЧИ. С точки зрения доверительного управляющего или автора стратегии автоследования, рассчитывающих на крупные (от 100 млн. руб. и более) суммы клиентских средств, в участии не вижу никакого смысла. О чем писал  ранее. А с точки зрения частного лица  в этом участии вижу только один материальный смысл – борьба за призы.

А на какой приз я бы смог претендовать с результатом, который Вы видите на картинке выше? Ну, во-первых, он бы в статистике ЛЧИ немного отличался. Если к реальному результату добавить комиссию брокера, то получим +21.9%. Но если в ЛЧИ не учитываются поступающие на счет дивиденды, то он бы получился +20.7%, потому что в отличии от ЛЧИ2019, в период ЛЧИ2020 я получил дивиденды по Сбербанку на одну из «ног» «синтетики».  И если посмотреть на таблицы участников  в номинациях:

— Лучший частный инвестор на всех рынках (если б  завел отдельный счет с 1,5 млн. руб., так как на меньшей сумме я вообще не знаю, какой бы у меня был результат );

— Лучший трейдер-капиталист;

то легко заметить, что с любой из приведенных цифр доходности мне до приза, как до Луны. Да и приз в «трейдере-капиталисте» не очень то мне и нужен.  В остальные номинации я со своей торговлей не попадаю.

Ну и последнее замечание. Мои результаты в период  ЛЧИ никак не отражают даже результаты с начала года. В прошлом году на конец ЛЧИ моя доходность была +34.9% с начала года, а в этом +25.0%. А в периоды ЛЧИ, как Вы видели на графиках, получилось с точностью до наоборот. И какие из этих цифр важнее со всех точек зрения? Конечно, с начала года.