Блог им. AGorchakov

"Соплежевалка" в период ЛЧИ

    • 18 декабря 2020, 10:49
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

В прошлом году я размещал график доходности своей торговли в период ЛЧИ в сравнении с индексом полной доходности Московской биржи

 "Соплежевалка" в период ЛЧИ

в контексте, почему мне и подобным управляющим бессмысленно участвовать в таких конкурсах.

В этом году я решил повторить тот опыт

 "Соплежевалка" в период ЛЧИ

и обнаружил интересную вещь: если внимательно посмотреть на эти графики, расположив их друг под другом, то совершенно наглядно выделяются периоды рынка, на которых я сохраняю и на каких – преумножаю. На верхнем графике видно, что основная прибыль сделана на растущих трендах с середины октября по начало ноября и в первой половине декабря, на нижнем – тоже на растущих трендах в первых половинах ноября и декабря.  На остальных участках приоритет был за сохранить:  подневные просадки не вышли за 7%. Что и неудивительно в условиях отсутствия сильных растущих или падающих трендов в эти короткие по времени периоды.

Таким образом, моя реальная торговля полностью соответствует цифрам факторного анализа одного из алгоритмов, приведенным в докладе на конференции Смарт-лаба весной 2016-го и позднее в этом видео (с 1:23:40)

Ну и заканчивая эту тему, приведу скрин из ЛК за тот же период, чтобы не было вопросов по поводу рисования графиков в Excel, а не в статистике ЛЧИ

 "Соплежевалка" в период ЛЧИ
И в конце хотелось бы вернуться к теме участия-неучастия в ЛЧИ. С точки зрения доверительного управляющего или автора стратегии автоследования, рассчитывающих на крупные (от 100 млн. руб. и более) суммы клиентских средств, в участии не вижу никакого смысла. О чем писал  ранее. А с точки зрения частного лица  в этом участии вижу только один материальный смысл – борьба за призы.

А на какой приз я бы смог претендовать с результатом, который Вы видите на картинке выше? Ну, во-первых, он бы в статистике ЛЧИ немного отличался. Если к реальному результату добавить комиссию брокера, то получим +21.9%. Но если в ЛЧИ не учитываются поступающие на счет дивиденды, то он бы получился +20.7%, потому что в отличии от ЛЧИ2019, в период ЛЧИ2020 я получил дивиденды по Сбербанку на одну из «ног» «синтетики».  И если посмотреть на таблицы участников  в номинациях:

— Лучший частный инвестор на всех рынках (если б  завел отдельный счет с 1,5 млн. руб., так как на меньшей сумме я вообще не знаю, какой бы у меня был результат );

— Лучший трейдер-капиталист;

то легко заметить, что с любой из приведенных цифр доходности мне до приза, как до Луны. Да и приз в «трейдере-капиталисте» не очень то мне и нужен.  В остальные номинации я со своей торговлей не попадаю.

Ну и последнее замечание. Мои результаты в период  ЛЧИ никак не отражают даже результаты с начала года. В прошлом году на конец ЛЧИ моя доходность была +34.9% с начала года, а в этом +25.0%. А в периоды ЛЧИ, как Вы видели на графиках, получилось с точностью до наоборот. И какие из этих цифр важнее со всех точек зрения? Конечно, с начала года.

★4
20 комментариев
Это с учетом обесценивания рубля и налогов?
avatar
Мое имя _Смех_, да какие «обесценивания рубля и налоги» за 3 месяца или с начала года?
avatar
А. Г., почему же бесполезно? Вы подтверждаете свою состоятельность как управляющий.
Любой плюс это уже результат, имхо.
avatar
Дед Панас, за 3 месяца? Да такой срок для крупных клиентов — это «ни о чем». Даже маленький (до 10%) минус за такой срок — для них «ни о чем». А вот трехзначные проценты в плюс за 3 месяца  вызовут, как минимум, настороженность. И если говорить об автоследовании на крупных суммах подписчиков, то в последнем случае с вероятностью 0,99  подобная стратегия даст огромное проскальзывание вплоть до полной противоположности результатов по знаку.

И, как я написал в последнем абзаце, к тому же результат на ЛЧИ может вводить в заблуждение на более длинном сроке.
avatar
А. Г., да это ясно)
avatar
Дед Панас, так он же вообще не понимает, о чем пишет. Вот он на картинке показывает 21%.
Но ведь ясно, что на лчи учитываются результаты, как будто ты торгуешь с плечом, если не указать стартовую сумму и активы.
Плюс, ещё если он торгует одновременно на срочке и рцб,  то стартовые активы у него бы светились, как одна сумма (бОльшая из двух).
Если бы он со своими Х миллионами,  о которых уже много лет пишет, зарегался и отторговался бы, как на картинке из экселя,  то в капиталистах был бы на втором месте .
И все подозрения в его реальности как трейдера были бы сняты.

avatar
Дмитрий К, , я помню А.Г по РБК примерно 2010 или позже и когда я набрал позу на лоях и ехал вверх, то смешно выглядели рассуждения А.Г о закрытии два дня выше какого то уровня и там надо покупать. А это уже было выше лоев более 10%.
   Но зато такой подход убережет от 2008-го.

Это на трендовиков похоже.

На таком тренде как сейчас он в фаворе.


Хотя по факту берут столько же, сколько моя стратегия.



Они тарят после 15% вверх и фиксят после 15% коррекции))) грубо. Если тренд был не о чем, то прибыли по факту ноль.

   А если боковик, то убыток.


Тут я описал не стратегию А.Г ее не изучал, а трендовиков.
avatar
Дед Панас, я именно трендовик, но с более коротким временем в позиции: в среднем чуть больше 2-х дней. Но с той частотой, с которой я выступал на РБК, озвучивать эти позиции было глупо. Поэтому там я давал более долгосрочное свое видение рынка.
avatar
Дмитрий К, Вы таблицу в капиталистах смотрели?

По доходности это 55 или 56 место, по доходу в рублях тоже во второй полусотне.

Я и активы на скрине затер, чтобы не нарываться на очередное: «20 лет на рынке, а средние активы меньше 10 млн.». Ведь у меня, в отличии от других, нет «секретных» счетов с XXX млн. Все такие счета были клиентские.
avatar
А. Г., я в этой таблице на 9 месте. Был бы еще выше, если бы зарегался на позже.
Реальная доходность в реальной сумме на счету 16%.
Ваши гипотетические 21% — это очень много для ЛЧИ.
Вы мой по поводу плеч и учета стартовой суммы  коммент вообще прочитали?
avatar
Дмитрий К, ну, во-первых, неправильная стартовая сумма — «палка о двух концах». Будет минус, будут %% гораздо выше, чем в реале. Оно мне надо? Я даже когда в 2012-м увидел, что после первых операций мне насчитали стартовую сумму 350 тыс., при реальной 2,85 млн., то сразу стал звонить и выяснять, как показать реальную. И все равно 1000 ОФЗ заявить не получилось, потому там и сумма 1,85 млн., отличающаяся от тогдашней (реальная — ОФЗ) в пределах 50 тыс. руб…

А проценты как раз реальные, о чем свидетельствует доходность к средним активам на скрине из ЛК. 
avatar
А. Г., да скажите прямо)), лавешка капает без репутационных рисков на ЛЧИ, зачем там выступать с возможностью попасть впросак.

    И правильно делаете. Ваше имя раскручено и такого рода риски глупость. Удачи
avatar
Дед Панас, да я дал ссылку, где подробно по годам расписал, чтобы я получил от ЛЧИ в качестве пиара

smart-lab.ru/blog/565144.php

И вывод простой: год на год не приходится.

Вот то, что в ренкинг единые счета не берут и брать не будут — это мне жалко. А демонстрации результатов торговли по 3 месяца с перерывами по 9 меня точно не устроят ни сегодня и ни завтра.
avatar
А. Г., чтобы более отражала реальность, конечно лучше за год
avatar
Мое имя _Смех_, отражение реальности относительно инфляции я приведу за  годы в годовом обзоре. А рассматривать их на столь коротких периодах — бессмысленно. 
avatar
Где-то мелькала методика отбора участников по шарпу, вот она более реалистичную оценку даёт.
avatar
Diamond, не по Шарпу, а гладкости. Но я и там я бы «пролетел». Потому что сравнивать по Шарпу стратегии с сотнями сделок в день и с десятками на дневном таймфрейме просто некорректно.
avatar
Diamond, шарп — мера стандартная, но не лучшая. Вообще, универсальных мер не бывает. 
avatar
У вас доходность в % посчитана от капитала или от ГО?
avatar
vladkot,  конечно от капитала на счете. Это видно по скрину  из ЛК. Но у меня средства, свободные от ГО и вармаржи при полной загрузке лежат в синтетических облигациях (раньше были ОФЗ до года). Так как у меня даже при включенных плечах позиция по номиналу к счету по полной загрузке не больше 2,25 к 1. И это принципиально, так как ограничиваются просадки в счету. Поэтому свободных от ГО много. И они в «синтетике».
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW