"Соплежевалка" в период ЛЧИ
В прошлом году я размещал график доходности своей торговли в период ЛЧИ в сравнении с индексом полной доходности Московской биржи
в контексте, почему мне и подобным управляющим бессмысленно участвовать в таких конкурсах.
В этом году я решил повторить тот опыт
и обнаружил интересную вещь: если внимательно посмотреть на эти графики, расположив их друг под другом, то совершенно наглядно выделяются периоды рынка, на которых я сохраняю и на каких – преумножаю. На верхнем графике видно, что основная прибыль сделана на растущих трендах с середины октября по начало ноября и в первой половине декабря, на нижнем – тоже на растущих трендах в первых половинах ноября и декабря. На остальных участках приоритет был за сохранить: подневные просадки не вышли за 7%. Что и неудивительно в условиях отсутствия сильных растущих или падающих трендов в эти короткие по времени периоды.
Таким образом, моя реальная торговля полностью соответствует цифрам факторного анализа одного из алгоритмов, приведенным в докладе на конференции Смарт-лаба весной 2016-го и позднее в этом видео (с 1:23:40)
Ну и заканчивая эту тему, приведу скрин из ЛК за тот же период, чтобы не было вопросов по поводу рисования графиков в Excel, а не в статистике ЛЧИ
И в конце хотелось бы вернуться к теме участия-неучастия в ЛЧИ. С точки зрения доверительного управляющего или автора стратегии автоследования, рассчитывающих на крупные (от 100 млн. руб. и более) суммы клиентских средств, в участии не вижу никакого смысла. О чем писал ранее. А с точки зрения частного лица в этом участии вижу только один материальный смысл – борьба за призы.
А на какой приз я бы смог претендовать с результатом, который Вы видите на картинке выше? Ну, во-первых, он бы в статистике ЛЧИ немного отличался. Если к реальному результату добавить комиссию брокера, то получим +21.9%. Но если в ЛЧИ не учитываются поступающие на счет дивиденды, то он бы получился +20.7%, потому что в отличии от ЛЧИ2019, в период ЛЧИ2020 я получил дивиденды по Сбербанку на одну из «ног» «синтетики». И если посмотреть на таблицы участников в номинациях:
— Лучший частный инвестор на всех рынках (если б завел отдельный счет с 1,5 млн. руб., так как на меньшей сумме я вообще не знаю, какой бы у меня был результат );
— Лучший трейдер-капиталист;
то легко заметить, что с любой из приведенных цифр доходности мне до приза, как до Луны. Да и приз в «трейдере-капиталисте» не очень то мне и нужен. В остальные номинации я со своей торговлей не попадаю.
Ну и последнее замечание. Мои результаты в период ЛЧИ никак не отражают даже результаты с начала года. В прошлом году на конец ЛЧИ моя доходность была +34.9% с начала года, а в этом +25.0%. А в периоды ЛЧИ, как Вы видели на графиках, получилось с точностью до наоборот. И какие из этих цифр важнее со всех точек зрения? Конечно, с начала года.
Любой плюс это уже результат, имхо.
И, как я написал в последнем абзаце, к тому же результат на ЛЧИ может вводить в заблуждение на более длинном сроке.
Но ведь ясно, что на лчи учитываются результаты, как будто ты торгуешь с плечом, если не указать стартовую сумму и активы.
Плюс, ещё если он торгует одновременно на срочке и рцб, то стартовые активы у него бы светились, как одна сумма (бОльшая из двух).
Если бы он со своими Х миллионами, о которых уже много лет пишет, зарегался и отторговался бы, как на картинке из экселя, то в капиталистах был бы на втором месте .
И все подозрения в его реальности как трейдера были бы сняты.
Но зато такой подход убережет от 2008-го.
Это на трендовиков похоже.
На таком тренде как сейчас он в фаворе.
Хотя по факту берут столько же, сколько моя стратегия.
Они тарят после 15% вверх и фиксят после 15% коррекции))) грубо. Если тренд был не о чем, то прибыли по факту ноль.
А если боковик, то убыток.
Тут я описал не стратегию А.Г ее не изучал, а трендовиков.
По доходности это 55 или 56 место, по доходу в рублях тоже во второй полусотне.
Я и активы на скрине затер, чтобы не нарываться на очередное: «20 лет на рынке, а средние активы меньше 10 млн.». Ведь у меня, в отличии от других, нет «секретных» счетов с XXX млн. Все такие счета были клиентские.
Реальная доходность в реальной сумме на счету 16%.
Ваши гипотетические 21% — это очень много для ЛЧИ.
Вы мой по поводу плеч и учета стартовой суммы коммент вообще прочитали?
А проценты как раз реальные, о чем свидетельствует доходность к средним активам на скрине из ЛК.
И правильно делаете. Ваше имя раскручено и такого рода риски глупость. Удачи
smart-lab.ru/blog/565144.php
И вывод простой: год на год не приходится.
Вот то, что в ренкинг единые счета не берут и брать не будут — это мне жалко. А демонстрации результатов торговли по 3 месяца с перерывами по 9 меня точно не устроят ни сегодня и ни завтра.