Постов с тегом "алгоритмическая торговля": 347

алгоритмическая торговля


Кнопка "БАБЛО": сентябрь '22 +$2270 (+11%). Эталон +$16400. ЛОНГРИД

Кнопка "БАБЛО": сентябрь '22 +$2270 (+11%). Эталон +$16400. ЛОНГРИД

  ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

1. Портфель поддержки —
закрывает в сентябре 3 сделки. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000

 Кнопка "БАБЛО": сентябрь '22 +$2270 (+11%). Эталон +$16400. ЛОНГРИД



( Читать дальше )

А куда делся самый уважаемый алготрейдер этого сайта?

    • 02 октября 2022, 00:05
    • |
    • QAWSQ
  • Еще
Привык я к тому, что 1-2 числа каждого месяца от отчитывается о своих успехах, а тут вдруг тишина!

В январе прошлого года он еще что то тявкал в моих постах, и я тогда ему сказал, чуть чуть времени и сам увидишь что будет с твоей демагогией.

в феврале он уже молчал.

Марте апреле появился оптимизм и вновь попросил его дать времени просто течь.

что в итоге

весь период

А куда делся самый уважаемый алготрейдер этого сайта?


этот год

А куда делся самый уважаемый алготрейдер этого сайта?

( Читать дальше )

Вот что значит Дрессировка!

    • 30 сентября 2022, 11:52
    • |
    • QAWSQ
  • Еще
Отличительная черта этого сайта в том, стоит только выложить какой либо пост и понеслось.........!
Именно по делу, что либо сказать ни кто не в состоянии, кроме пустого трепа ни чего нет!

представил себе что бы было выложи я ролик " Рыночное ценообразование" хотя бы полгода назад!

От алготрейдеров, математиков и прочей нечести говна было бы столько что удалять замучался.

Наконец то дошло!

Трепаться в моих блогах — дело не благодарное.

Но что удивительно, те же математики,  программисты  или алготрейдеры могли бы хоть попытаться возразить!

тишина!

Что ребята, хреново становиться когда всего за 4 минуты разбились все ваши иллюзии о процессе рыночного ценообразования, методов используемых вами в анализе рыночного движения, системах торговли и тд!





Рыночные закономерности

    • 30 сентября 2022, 10:16
    • |
    • QAWSQ
  • Еще
как то так, и если есть что сказать — АРГУМЕТИРУЙТЕ!

всего 4 митуты а трындец всей базе на которой основано мнение о рыночном ценообразовании!


Результаты небольшого исследования про модели ML vs участки данных.

Активно использую в алго ML модели. При обучении моделей тоже есть свои фишки и с точки зрения защиты от оверфиттинга и в целом. Поэтому часто обучаю по несколько моделей в одном скрипте. Это и параметры разные и участки данных разные и т.д.

Когда скрипты уже отлажены ты просто их гоняешь, оцениваешь результаты, принимаешь решения. Часто при этом в голове всплывают неотвеченные вопросы, одни помечаешь себе, другие нет. Одними из таких вопросов были: это модель хреновая или OOS неудачный для модели, или в целом неудачный, а есть для него удачная модель, а для удачной модели есть неудачные участки данных тоже? В общем если убрать за скобки ML – классическая тема про переоптимизацию про то, что рынок может благоприятствовать стратегии (а скорее целому классу стратегий), а может нет. Но как с этим у моделей обстоит. В общем до этого момента только фантазировал на эту тему, закрыть вопрос через исследование было не сложно, но как-то руки не доходили, а теперь дошли.

 

Что делал: условно, взял много данных, единое признаковое пространство, по-всякому нарезал данные таким образом чтобы разные модели обучались на разных участках данных и было так же сопоставимое с кол-вом моделей кол-во OOS участков. Убедился, что OOS в конкретной паре модель-OOS не участвовал в обучении данной модели и погнал тестить разные модели на разных OOS кусках.



( Читать дальше )

Об истинных и ложных движениях

Прошу высказать мнения насчёт следующего утверждения:

«При переносе позиции через ночь определять её направление на следующий день нужно с 18.00 до 18.39, потому что именно в то время проходит самый большой объём и, соответственно, именно в это время определяется истинная цена закрытия дня, а не в 23.50. Закрытие в 23.50 учитывает больше новостей, но всё равно менее значимо, потому что не подкреплено большими объёмами».


Мои итоги августа

    • 02 сентября 2022, 18:18
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги августа

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 Мои итоги августа



( Читать дальше )

Натягиваю ML поверх паттернов.

Текущее экспериментальное направление рисеча в алго – графические паттерны. Формализовал и алгоритмизировал выявление нескольких паттернов. Они в таком сыром виде работают, но не космос. Чтобы было космосее формализовал и алгоритмизировал выделение фичей (они же параметры, они же метрики, свойства – как хотите) паттерна. Ну т.е. паттерн-то он паттерн, но конкретные матчи (кейсы) они же все разные, а чем они разные? – Вот в частности значениями этих фичей. По сути, я ушел на следующий уровень абстракции (сам паттерн – первый уровень, его характеристики – второй). Ну и чтобы работать со свойствами паттерна было удобней традиционно поверх небольшим слоем размазал ML.

 

 

Текущие сложности в этом направлении:

— В моей формализации долго (относительно) ищутся паттерны на окне (зависит от размера окна), поэтому, в частности, насобирать большую выборку для ML долго, а на небольшой, например, много фичей паттерна сразу не оценишь на профпригодность. Для торговли скорости приемлемые если не слишком малые ТФ и не слишком много тикеров одновременно.



( Читать дальше )

Рыночный ордер

Всем привет! Подскажите как можно открыться по рынку при этом чтобы автоматом лимитник поставился, типа в один клик? Биржа кукоин или бинанс.

7-й день пилы, роботы держат оборону

    • 10 августа 2022, 17:12
    • |
    • realuse
  • Еще
Сишка пилит неделю, депо дергается около нуля. Из 3-х алгоритмов включен один, с завтрашнего дня включу все.
7-й день пилы, роботы держат оборону

7-й день пилы, роботы держат оборону

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW