Постов с тегом "алгоритмическая торговля": 256

алгоритмическая торговля


Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2

Вступление.

В прошлом посте (https://smart-lab.ru/blog/699651.php) рассказал о своем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Видео о том, как реализовать данный паттерн можете найти у меня на YouTube-канале: https://www.youtube.com/c/1605algo.

В комментариях к прошлому посту мне предложили несколько направлений развития данной темы, и начать я решил с того, что перевернул ГИП для открытия сделок в лонг. Данный пост является продолжением предыдущего, так что рекомендую с ним ознакомиться.

Выводы после тестирования.

В алгоритме на лонг получил такие же выводы, как и на шорт: паттерн ГИП работает. Но в лонге есть небольшое отличие, о котором расскажу позднее.

Тестировал по аналогичной с шортом схеме: собрал 4 алгоритма с разным управлением позицией без каких-либо фильтров или дополнительных условий. Ниже как обычно пример доходности «голого» скрипта с обычным стопом и тейком:

Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2



( Читать дальше )

Ищу коллег по количественным стратегиям и алгоритмической торговле

Инвестируем средства для нескольких HNWI. Традиционные стратегии (облиги, традиционное распределение между ETFами на индексы, и остальные усталые идеи предлагаемые банками и брокерами) в моменте не очень интересны. Работаем над количественными стратегиями с автоматизируемой (или частично автоматизируемой торговлей) и ищем как опытных так и начинающих коллег с идеями и торговым, техническим, или математическим бэкграундом (в формате партнеров, наемных работников, или другом удобном формате).
   Совсем HFT не очень интересно (мы все таки больше про высокоуровневый софт а не про железо) но стратегии которые держат позиции от минут до нескольких дней вполне интересны, как и более долгосрочные количественные стратегии. Интересны развитые и ликвидные рынки — большой фокус на стоимости торговли (bid/ask, комиссии, слипадж, возможность использования алгоритма для работы с ценой при входе/выходе). Инструментарий: фьючерсы (индексы, товарные рынки, облиги), опционы на акции и фьючерсы, акции, ETF, валюта. У нас есть собственная разработка (C#, python но готовы и ваши предложения посмотреть если это критично).
   Если у вас есть идеи и желание  попробовать на более крупном капитале — готовы обсудить. Пишите в личку — предпочитаем личное общение если есть что обсудить.

Правильно ли я понимаю контртрендовую ТС?

Хочу свериться, правильное ли понимание контртрендовой торговли у меня сложилось.

Как я её вижу:

1. Выбираем таймфрейм, например 1 день.

2. Видим по нему тренд.

3. Утром каждого дня открываем сделки против этого тренда и ждём прибыли (а где тэйк?).

4. Если ко времени отрисовки следующей дневной свечи прибыли так и нет — кроемся по стопу.

5. На следующий день всё повторяем, просто перенося точку входа в начало следующей дневной свечи.

Это так делается? Или я что-то упускаю?


Задачка: белых в два раза больше, чем чёрных

Задачка 

Про акцию А известно, что в её графике цены белых баров примерно в два раза больше, чем чёрных.
Дает ли это знание возможность зарабатывать на торговле этой акцией?

Кнопка "БАБЛО": запуск портфельного управляющего, результаты за май 2021 + $4 ))))))

Кнопка "БАБЛО": запуск портфельного управляющего, результаты за май 2021 + $4 ))))))

   1. Итак, 1 мая 2021 года запустили первые счета на новой системе портфельных управляющих. В декабре 2020 года я думал мы запустим 4-8 сложных стратегий запакованных в одного робота. Но в процессе придумал другую схему и на апрель 2021 года у нас было 50 простых стратегий основанных на одном торговом паттерне. Из них мы сделали 15 портфельных управляющих (АЛГО) на 5-12 ФИ...

Кнопка "БАБЛО": запуск портфельного управляющего, результаты за май 2021 + $4 ))))))

( Читать дальше )

Мои итоги мая

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги мая
 

В годовом обзоре я приводил свою помесячную статистику, из которой следовало, что май для моей торговли месяц редких (5 из 13) больших плюсов и частых (8 из 13) маленьких минусов: средний результат +4.1%, второй результат после января (12 плюсовых месяцев из 14).

И в этом году май оправдал эту статистику, выдав хороший плюс и исторический максимум счета 18.05. В итоге я вышел из просадки, длившейся 5 месяцев и 1 день, в максимуме достигавшей -9.3%.

Бенефициарами мая были RI-тренд и 2G: GMKN (по традиции в этом году) и GAZP. Неудачниками мая были:

— RI-контртренд, по «традиции» сливший всю почти прибыль с начала года;

— Si, в котором торговался «только лонг без плечей», так как уровни шорта были гораздо ниже текущих значений;

— SBER, который включился в торговлю уменьшенным объемом из-за «фильтра малой пилы», но лучше б он этого не делал.



( Читать дальше )

Алго Капитал тоже пока в просадке не смотря на отличные результаты за прошлый год.

Энергия в прошлом году показала 100% доходности.


Стратегия NC3816($) Энергия(руб.) Сбалансированная(руб.) Накопительная(руб.)
12 месяцев -3,53% 1,12% 12,04% -2,25%
Месяц 1,04% -9,24% -2,44% -9,01%
С начала года -17,47% -25,10% -5,25% -24,44%
Средняя годовая доходность 26,96% 62,44% 20,96% 61,71%
Коэффициент Шарпа* 0,76 1,45 1,21 1,43
Коэффициент Шарпа (12 месяцев) -0,10 0,04 1,41  
   
Результаты стратегий количественного инвестирования  


Победим систему. Торговля из Wealth-Lab 7 через Quik живи!

Велс позволяет тестить торговые стратегии, но предусмотрены функциональные возможности и для торговли. Имеется API для реализации коннекторов к брокерскому ПО. Один из способов запилить коннеткор – сподвигнуть разработчиков это сделать. Они сделали виш-лист, куда можно закидывать задачи, ребята гибко смотрят на востребованность (по кол-ву лайков) и берут в работу самый востребованные запросы. Хотя вот прям недавно намекнули, что вообще-то за ними последнее слово здесь и могут и не взять в работу.

 

В общем есть в виш-листе задача запилить коннектор для Квика. Надо совсем немного лайков чтобы поднять задачу достаточно чтоб они её взяли в работу. Нужно зарегаться на форуме Wealth-lab 7 (ну или просто зайти если акк есть) и лайкнуть этот пост (который по совместительству запрос на разработку коннектора):

https://www.wealth-lab.com/Discussion/Request-a-broker-provider-for-Russian-market-QUIK-5473

 

Кому этот коннектор и сам велс могут быть интересны. Всем алго-трейдерам. И не очень алго – имеется возможность писать стратегии через конструктор – без кодинга, тестировать эти стратегии и потом вот торговать (если будет коннектор к Квику, то и Россию). По деньгам 300 или 400 баксов в год, что, кажется, дешевле выходит, чем TSLab.

 

Если интересна эта тема – лайкайте пост по ссылке. Если какие-то вопросы – пишите, я в теме.

Коннектор к Квику живи!


....все тэги
UPDONW