AITRUST - совмещение портфельных подходов и алгоритмических стратегий. Результаты за год!

Сейчас всё больше клиентов выбирают в качестве стратегии при управлении подход, в котором сочетаются одновременно мой портфельный вариант ABTRUST и алгостратегии ABIGTRUST, которую мы реализуем совместно с Ильёй Гадаскиным (в клиентских портфелях мы используем более совершенные алгоритмы, о чём я не раз уже писал).

Несложно понять почему! Давайте сначала просто взглянем на простые цифры за 1 год на публичном треке COMON!
✅ ABTRUST — доходность 21,93%, при максимальной просадке 5,09%
✅ ABIGTRSUT — доходность 38,99%, при максимальной просадке 15,44%
💯 AITRUST — доходность 24,45%, при максимальной просадке 4,23% ‼️

Как говорят профессионалы — всё дело в расскореляции. Построив вместе ABTRUST и ABIGTRUST несложно увидеть, как часто пока одна стратегия падает, другая может расти, и в этой ситуации нужно правильно подобрать соотношение стратегий в портфеле.

AITRUST имеет следующее соотношение:
✅ ABTRUST — 85%
✅ ABIGTRUST — 15%

Такой вариант был выбран не случайно. И дело здесь не столько в математических расчётах, сколько и в психологии. Всё дело в том, что люди не склонны полностью доверять алгоритмам, да и фьючерсный рынок сам по себе не самое безопасное место. Поэтому в самом негативном сценарии, вероятность которого лично я оцениваю меньше 5%, может получится так, что будут потеряны все деньги на фьючерсном рынке. И здесь я даже больше пишу не про работу алгоритмов, а про форс-мажоры, которые встречаются. Тогда вложения в ABTRUST позволят сохранить большую часть капитала, а возможно и нивелировать потерю целиком. Таким образом, соотношение 85/15 очень комфортно и именно поэтому я его публикуем открыто.

Но, также есть отслеживание и других соотношений, для тех кто готов на большее психологическое доверие алгоритмам, так как чисто расчётные показатели у них ещё лучше чем в 85/15.
✅ 80/20 — доходность 25,29%, при максимальной просадке 4,46% ‼️
✅ 75/25 — доходность 26,14%, при максимальной просадке 4,69% ‼️

Заметьте, что для 80/20 выигрываем 84 базисных пункта при росте просадки только на 23 б.п. А в 75/25 выигрыш в доходности уже больше на 169 б.п., при росте просадки только 46 б.п.

О том как присоединится к нашей стратегии AITRUST можно прочесть здесь ➡️