SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AVBacherov |Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-06-30)
- 08 июля 2025, 10:34
- |
- Алексей Бачеров
- комментировать
- 240
- Комментарии ( 0 )
Блог им. AVBacherov |Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-05-31)
- 05 июня 2025, 19:07
- |
- Алексей Бачеров
Блог им. AVBacherov |Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-04-30)
- 13 мая 2025, 09:28
- |
- Алексей Бачеров
Блог им. AVBacherov |Апробирую модели MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA
- 07 мая 2025, 10:57
- |
- Алексей Бачеров
Наконец у меня дошли руки до апробации моделей предсказания значений временных рядов: MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA. 5 мая я опубликовал расчёты по автокорреляции для логарифмической доходности индекса MCFTR, из которой следовало, что взаимосвязь между значениями прошлых периодов с текущими есть с лагом в 1 месяц — прямая и 6 месяцев — обратная (смотри график ACF к данному посту).
Теперь я написал простенький код на Python, который пока просчитывает значения по моделям MA, AR, ARMA и ARIMA для заданного диапазона. На графиках зеленым показано предсказание логарифмической доходности MCFTR, сделанное по моделям с лагом в 1 месяцев на три месяца вперед. Полученные результаты сравниваются с историческими данными, которые на графиках изображены синим. Видно что, расхождение между предсказанными данными по итогам февраля 2025 и фактическими данными совсем небольшое. Но уже в марте и апреле 2025 расхождения существенные, что подтверждает выводы сделанные по автокорреляции.
( Читать дальше )
Теперь я написал простенький код на Python, который пока просчитывает значения по моделям MA, AR, ARMA и ARIMA для заданного диапазона. На графиках зеленым показано предсказание логарифмической доходности MCFTR, сделанное по моделям с лагом в 1 месяцев на три месяца вперед. Полученные результаты сравниваются с историческими данными, которые на графиках изображены синим. Видно что, расхождение между предсказанными данными по итогам февраля 2025 и фактическими данными совсем небольшое. Но уже в марте и апреле 2025 расхождения существенные, что подтверждает выводы сделанные по автокорреляции.
( Читать дальше )
Блог им. AVBacherov |Два года трэкам на COMON стратегий ABIGTRUST и AITRUST
- 16 апреля 2025, 17:05
- |
- Алексей Бачеров
Блог им. AVBacherov |Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-03-31)
- 15 апреля 2025, 10:22
- |
- Алексей Бачеров
Блог им. AVBacherov |Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-02-28)
- 12 марта 2025, 12:32
- |
- Алексей Бачеров
Блог им. AVBacherov |Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-01-31)
- 07 февраля 2025, 09:59
- |
- Алексей Бачеров
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс