Илья Гадаскин

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Мы в Family Office ABTRUST продолжаем расширять наше партнерство. Поскольку к нам приходят письма с желанием присоединится к одной из стратегий, но далеко не у всех есть возможность сразу стать нашим VIP клиентом (20+ млн), мы создаем различные коллаборации с профучастниками рынка. Такие взаимовыгодные сотрудничества позволяют нам прежде всего пользоваться инфраструктурой, лицензией, фронт и бэк офисом партнеров, не наращивая свои собственные издержки. А партнерам ставить на полку достойные продукты.

В прошло году мы начали интеграцию с одной из активно растущей инвестиционной компанией АЙГЕНИС (100% дочка крупнейшего белорусского небанковского брокера). После различных согласований и тестов FO ABTRUST и Айгенис готовы представить флагманскую стратегию AITRUST 2.0 в форме индивидуального доверительного управления.
✅ Входной порог в неё в 4 раза ниже, чем в VIP и составляет всего 5 млн. рублей.
✅ Комиссия за управления, как у наших клиентов с 20 млн — 1,5% от стоимости чистых активов в год и 15% от положительного результата по принципу «High Water Mark».

( Читать дальше )

По моей просьбе, Илья Гадаскин — мой партнер и управляющий алгоритмическими стратегиями в FO ABTRUST, написал статью о сложностях в направленной алгоритмической торговле в последние пару лет. Они были не самыми «интересными» и для нашей стратегии ABIGTRUST. Примерно также дела шли у других алгоритмистов, использующие схожие подходы. Я убеждён, что подобные статьи помогают клиентам и всем заинтересованным, лучше понять работу как самой стратегии, так и управляющего, а значит повысить доверие и подчеркнуть профессионализм. Статья Ильи очень интересна, а главное понятна обычным людям, что нечасто бывает с авторами — алгоритмистами.

Сложный период для алгоритмов

Автор: Илья Гадаскин, алгоритмический трейдер, партнёр и управляющий активами FO ABTRUST.

Недавно наткнулся в сети на интересную мысль. Оказывается, наш мозг не воспринимает мир объективно. Он работает в режиме предиктивного кодирования. Это значит, что мозг сначала строит внутреннюю модель (предсказание), и только потом сверяет её с реальностью.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вчера в статье "Стоит ли учитывать инфляцию в инвестициях?" я рассказал о стратегиях, которые таргетируют доходность. И мне показалось интересным проиллюстрировать работу такой стратегии на одном из реальных примеров.

Но давайте, сначала ещё раз повторю как такие стратегии устроены.

Торговые и инвестиционные стратегии, которые таргетируют доходность по сути имеют целевую функцию по доходности и эксплуатируют идеи обратной положительной связи. Цель по доходности может задаваться по разному и на разной временной горизонт. Скажем на один день. При этом сама цель на тот же день не обязательно должна быть постоянной величиной, она может меняться в зависимости от разных параметров, например, от величины текущей или вчерашней волатильности. Если цель достигается скажем в середине дня, то очень часто происходит остановка торговли, но в более продвинутых случаях цель может быть и перевыполнена, однако такую систему построить уже сложнее. Если цель не достигнута за день или хуже того, был получен отрицательный результат, то система получает условный штраф, и уже на следующем день она ставит задачу выполнить цель предыдущего дня и текущего.

( Читать дальше )

( Читать дальше )