Просеивание информации - важный скилл… для алгоритмического трейдера.

Т.е. сейчас даже не про просеивание, фильтрацию информации ручными трейдерами – ну там: в топку телеграм-каналы, горы индикаторов на графике, обзоры аналитиков и прочую фигню.

Сейчас про алгоритмических трейдеров.

У них тоже есть свой информационный шум. И свои стратегии взаимодействия с этим шумом.

Какой вообще есть шум и на что он влияет. Что нужно алго-трейдеру – идеи стратегий… да кого я обманываю, им не нужны идеи – им нужны в конечном счете стратегии. Второе что нужно – идея, решения по улучшению процессов, общей эффективности – т.е. мета-улучшения, ну там – чуть лучшие способы защиты от переподгонки, чуть более эффективные способы собирать стратегии в портфели и т.д. Дальше алго-трейдер берет информацию в оборот, обычно экспериментирует и дальше что-то внедряет если нашел что-то ценное.

И что может «шуметь» в охоте за данными кусками ценной информации?

Попробую обобщить, классифицировать:

— Нетематическая информация – зашел на условный Смарт-лаб, ожидая трейдерский контент, получил много политики, много ещё чего-то, что как алго-трейдеру тебе почти ничего не даёт (может где-то что-то дать, но соотношение шум/«сигнал» будет очень неблагоприятное).

— Тематическая, но нерелевантная. Вроде про трейдинг, или даже: вроде, про алго, но что-то не то, какой-то мусор, вода или, вроде, про алго, но ничего тебе не добавляет.

Разверну пункт «тематическая, но не релевантная» (или: тематическая, но не полезная).

Какие можно выделить подварианты:

— Информация за авторством капитана очевидности. Хороший автор, правильные вещи пишет. Но мы их и так знали. Будет это полезно? – Очень вряд ли, в большинстве случаев можно констатировать очевидные вещи без знаний, опыта, понимания.

— Частный случай от этого: что-то здравое, полезное, толковое, но ты уже этот этап перерос давным-давно. Специалисты эволюционируют. Обрастают знаниями, опытом, скиллами, набитыми шишками, инсайтами, подходами. Кто-то может говорить правильные вещи, быть на правильном пути, ты на том же пути, но сильно впереди. Будет это полезно? – Ну, если нашел гриб, можно по соседству в траве пошуршать, часто грибы растут семьями. Если человек пошел по правильному пути – это уже сигнал, что что-то в нем есть, можно вчитаться, вслушаться, всмотреться между строк.

— Про алго, но человек не описывает стратегию или подход, просто что-то шарит – статистику сделок, результаты или ещё что-то. Есть здесь что ловить? – По-разному, я обычно внимательно приглядываюсь… между строк, часто между строк можно найти какие-то нюансы, проливающие свет на подход человека или то, в каком направлении он копает. Если на что-то такое набредаешь – часто это может породить связанные инсайты, а это уже направления для рисеча, и потенциальные новые идеи и улучшения в инфраструктуру. Какого-то конкретного алгоритма как быстро понять, есть ли тут что стоящее, или пустота/вода, нет – действуешь интуитивно по опыту и чуйке.

— Есть люди пишут что-то очень странное. И тут два варианта – либо это несусветный булщит, либо человек настолько впереди тебя, либо настолько отличный от твоего подход имеет, что ты просто не въезжаешь. В случае булщита – теоретически, это тоже некая «встряска» — ты ходишь по колее, а тут бац, может от шока что-то интересное, новое нестандартное и придёт в голову. В случае если ты просто «не дорос» или вообще в другом направлении развиваешься – тут, конечно, очень много чем обогатиться. Но это будет очень затратно по усилиям, а выхлоп неочевиден, а из-за того, что очень легко перепутать с булщитом (у которого околонулевой выхлоп), то это становится очень сложной и рискованной историей. Но очень хороший потенциальный резерв для развития.

— Классификация нестрогая, поэтому пункт с некоторыми пересечениями: очень много постов, статей – на статьи на Medium щас поглядываю – маркетинговых/банальных – всякие заманушные названия, ключевые слова, по тексту тоже какая-то замануха может быть, по итогу прочтения понимаешь: ну, пару нейронных связей новых, может, и появилось, но в целом ты по существующим нейронным «каналам» прошелся.

Ну и т.д.

А что же по стратегиям работы с таким шумом:

— Одна из типовых – «покажи эквити». Суть стратегии простая: я заколебался сам отсеивать шум или искать работающие стратегии отсеивания, покажи эквити, если ты зарабатываешь, я готов тебя внимательно слушать. Ну что сказать – очень ленивая, но очень здравая с точки зрения физического смысла стратегия. Если бы у людей на лбу/аватарке/где-то ещё была выгравирована доходность, шарп, PF, я бы, конечно, совсем по другому приоритизировал потребление материала. Но по факту – этот подход скорее узкий и нереалистичный. Ну да, очень здраво «присосаться» в плане потребления контента к доказанно (вероятностно, понятно) успешным алго-трейдерам. Но. «доказанно успешных» очень мало. Забивать на всю остальную информацию я не готов.

— Какая-то своя стратегия фильтрации – осознанные ли критерии, подсознательная ли чуйка и т.д. Стратегии могут ориентироваться на разное, могут быть разной степени «открытости»/«чувствительности» (ну типа можно: первые признаки булщита – всё до свидания, а можно: да, я достоверно убедился, что булщит – всё, до свидания). Каких-то рецептов, наверно нет.

Какова моя стратегия защиты от шума:

— Я открыт к новому, никогда быстро ярлык «булщит» не расклеиваю обычно, жду подтверждения. Вернее это даже не про то, когда ярлык наклеить, но и про то, как «вслушиваться» в информацию. Можно быть настроенным, что кругом только шум, тогда ну можно дольше ждать наклейки ярлыка, можно меньше, если ожидаешь шум – получишь шум. Я не ожидаю шум, я ожидаю интересную, полезную, нестандартную относительно моего подхода информацию или в развитие моего подхода. Я её получаю периодически. Способы отсеивания – это скорее интуитивные подсознательные стратегии, формирующиеся неосознанно в рамках общего концепта «открытости» к новой информации (то самое «ожидаю ценную информацию» вместо «ожидаю шум»). Ну и стараюсь осуществлять предметные или через менее очевидные сигналы разметку «зарабатывает/не зарабатывает» и корректирую направление своих ушей в соответствии. Но точно не зацикливаюсь на этом.