Блог им. Replikant_mih |Базовый алго-флоу на Wealth-Lab 7 и мой алго-флоу там же (часть 1 из 3).

Часто тут пишу про Wealth-Lab. Сейчас это значимая часть моей алго-инфраструктуры. Но ни разу даже картинки Велс-Лаба не показал)). Пришло время все исправить. Покажу новый велс и немного приподниму вуаль, защищающую мой подход и мой алгоритмический флоу (как тэщщу, где беру идеи, как оптимизирую, как выбираю значения параметров и т.д.).

 

Базовый флоу на Wealth-Lab 7.


Кодим стратегию. 

Базовый алго-флоу на Wealth-Lab 7 и мой алго-флоу там же (часть 1 из 3).

 

В начале Initialize видно, как удобно организована работа с таймсериями в векторном стиле.

             

Можно и без кода стратегию запилить.

Базовый алго-флоу на Wealth-Lab 7 и мой алго-флоу там же (часть 1 из 3).



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Коннектор для торговли через Quik из Wealth-Lab 7 – завертелось…

Итак, граждане-трейдеры, сбор средств для финансирования создания коннектора между Wealth-Lab 7 и широко известной в узких кругах программой Quik продолжается.

 

Ранее анонс был сделан здесь:

https://smart-lab.ru/blog/740754.php

 

Итак, проект стартанул, в смысле не только сбор средств, но и разработка. Проект уже профинансирован на 60К рублей. Узнать детали, подробности, жарки сплетни, слухи, посмотреть короткие видосики где «о, оно уже шевелится!» можно в чате проекта: https://t.me/joinchat/v8SwzUrLLChkMjE6. Коннектор будет включать в себя модуль получения стриминг данных, исторических данных, а так же модуль работы со счетами и заявками. На текущий момент уже работает получение свечей в реальном времени и кое что ещё.

 

Немного про Wealth-Lab 7 (будем называть его для краткости WL7), зачем он, что он, что он может и чего он не может. Где-то может буду повторять то, что уже говорил, ну ничего.

 

Про WL7 тезисно:

— WL7 мощный, гибкий. Программа специализируется на бэктестинге, рисёче и в этой области её возможности огромны и постоянно расширяются. Если же вам чего-то не хватает или нужно что-то специфичное, то во-первых программа активно расширяется (например, на их youtube канале можно посмотреть как часто выходят видео про новые обновления и как наполнены они новыми фишками: https://www.youtube.com/c/WealthLabSupport/videos ). Во-вторых, у WL7 открытый API интерфейс (



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Всё, шутки кончились. Велс-лаб 7 уже вполне неплох.

Только русских русскоговорящих мало. Залетайте в чат для русскоговорящих и Россию торгующих пользователей Wealth-Lab 7, нас уже… 2 и будет ещё больше. Граали обсуждать не будем, стратегии тоже. Для этого есть отличный чат от Сергея Павлова. А вот перетереть более узкую инфраструктурную тематику для тех, кто юзает, ну или на крайняк собирается юзать Wealth-Lab 7 – самое то. Ничего не продаю. Так чисто релевантное общение.

P.S. Пиарщик от бога, чуть ссылку не забыл добавить)).
Наш WL7 Russian чат 


Блог им. Replikant_mih |Кто-то юзает Wealth-Lab 7? - Давайте дружить.

Платформа крепнет. Уже есть какая-никакая интеграция с российским рынком — можно исторические данные подгружать, можно заявки через Quik отправлять, стриминг данных не идеален, но использовать можно, у меня есть к Алору коннекторы, тоже не доделаны, но в целом работают. Как вообще, кто-то юзает? 

Народ-то есть, но все англоговорящие, а главное Россию не торгующие).

В общем если вы такие есть — пишите, заобщаемся). Или если чувствуете готовность попробовать или перейти на — тоже пишите. Есть желание почистить баги в коннекторах — тоже добро пожаловать).

А в целом потенциал у платформы хороший, API открытые, руководитель команды с интересными идеями, отзывчиво в целом на обратную связь реагируют. Я вот, например, не нашел у них подходящий для себя оптимизатор, через их API свое расширение сделал. 

Блог им. Replikant_mih |Победим систему. Торговля из Wealth-Lab 7 через Quik живи!

Велс позволяет тестить торговые стратегии, но предусмотрены функциональные возможности и для торговли. Имеется API для реализации коннекторов к брокерскому ПО. Один из способов запилить коннеткор – сподвигнуть разработчиков это сделать. Они сделали виш-лист, куда можно закидывать задачи, ребята гибко смотрят на востребованность (по кол-ву лайков) и берут в работу самый востребованные запросы. Хотя вот прям недавно намекнули, что вообще-то за ними последнее слово здесь и могут и не взять в работу.

 

В общем есть в виш-листе задача запилить коннектор для Квика. Надо совсем немного лайков чтобы поднять задачу достаточно чтоб они её взяли в работу. Нужно зарегаться на форуме Wealth-lab 7 (ну или просто зайти если акк есть) и лайкнуть этот пост (который по совместительству запрос на разработку коннектора):

https://www.wealth-lab.com/Discussion/Request-a-broker-provider-for-Russian-market-QUIK-5473

 

Кому этот коннектор и сам велс могут быть интересны. Всем алго-трейдерам. И не очень алго – имеется возможность писать стратегии через конструктор – без кодинга, тестировать эти стратегии и потом вот торговать (если будет коннектор к Квику, то и Россию). По деньгам 300 или 400 баксов в год, что, кажется, дешевле выходит, чем TSLab.

 

Если интересна эта тема – лайкайте пост по ссылке. Если какие-то вопросы – пишите, я в теме.

Коннектор к Квику живи!


Блог им. Replikant_mih |Вышел Wealth-Lab 7. Запилим коннектор к России?

Велс-Лаб – ван лав.

Парни выкатили новый велс. https://www.wealth-lab.com/ .

 

По идее, чтобы запилить коннектор и торговать через велс разработанные там же стратегии нужно реализовать коннектор, а значит реализовать это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/BrokerAdapter и это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/StreamingDataProvider .

 

Разработчики уже ответили мне, что подобная штука конечно же планируется, но по срокам – хз. Не люблю такие неопределенные сроки).

 

Я чет заколебался сам программировать), но отдать на сторону какому-нибудь толковому разработчику было бы гуд. По идее это может быть интересно не только мне, хотя при упоминании велса хоть какой-то ассоциативный ряд простроится только у динозавров, половина из которых помнит велс со времен, когда он не был хорош. Так что идея найти единомышленников не видится мне особенно перспективной)).

 

А, собственно идея: скинуться и заказать разработку толковому кому-нибудь. Если интересно – пишите. Наверно, можно самим велс-лабовцам заказать, как вариант. Потому что одно дело «вот бы коннектор», а другое «вот бы коннектор, вот вам немного стимулирующего бабла под наш виш-лист».


P.S. Если вы чувствуете в себе силы и желания в данной схеме поучаствовать в качестве разработчика (возмездно) — тоже, пожалуйста, напишите.


Блог им. Replikant_mih |Wealth-Lab 7, внезапно.

Иногда заглядывал на их сайт именно с идеей увидеть новости про 7-ю версию. К велсу испытываю теплые чувства. Но в процессе софтовых метаний ушел от него в свое время. Щас у меня все самописное, но щас скачал демку 7-й версии – и так приямо захотелось в уютное тепло кем-то заботливо написанного софта, а не своей хардкорной консольной инфраструктуры.

 

Ну, как минимум многоядерность новый велс заюзывает. Все падает, конечно, бета одним словом. У меня бэктесты щас векторизованные. Для приличной доли идей этого хватает, но иногда нужно старое доброе итерирование. Так что куплю как выйдет полноценная версия. Там ещё есть https://www.quantacula.com/ — кто-то юзает, что-то знает? Похоже, это тот же велс, только немного другой, в общем не понятно пока нифига.

 

Блог им. Replikant_mih |Скорости бэктестов. Вопрос.

Всем привет.

Сориентируйте, пож, у кого какие скорости бэктестов на используемой вами технологической платформе. Допустим берем простенькую стратегию с простой логикой — свечная конструкция или что-то аналогичное, где сама торговая логика не ёмкая по вычислительным затратам. Допустим один прогон 5-минуток (речь о свечных данных) за 5 лет сколько будет выполняться?

Изначально хотел узнать, какие скорости на Wealth-lab, но было бы интересно и на других платформах. Сейчас столкнулся с тем, что текущая платформа дает не удовлетворяющую скорости — вот думаю, или адаптироваться или же есть смысл посмотреть в сторону Велс-лаба и т.д…

Блог им. Replikant_mih |Объять необъятное. Алгоритмическая торговля.

Вселенная откликается на мой зов) – плотнее врастаю в алгоритмическую торговлю и алгоритмическую среду общения, всего становится больше и в целом много), а учитывая, что я пока не оторвался от островка безопасности в виде не связанной с трейдингом наёмной работы, это может представлять некоторые сложности)). Один из секторов этого «много» — самописный тестер. Сейчас буду проводить тесты скорости, сравнивать в Велс-лабом. Что-то мне подсказывает, что на длинной дистанции (большое кол-во баров) Велс вообще сломается, не говоря о скорости)). А скорость, действительно, любопытно замерить. Если она будет не хуже – это для меня уже победа, если лучше – вообще супер. Хотя я знаком с выражением «архитектура приложения» поскольку-постольку, но тем не менее постарался архитектурно заложить большой потенциал)). Когда всё заработало (написанная удобным образом простенькая стратегия посчиталась и выдался результат прогона) – испытал неизведанное доселе и довольно приятное ощущение от того, что ты точно ЗНАЕШЬ, как работает твое приложение и ты можешь в рамках архитектуры править всё что хочешь, нет табу, нет нельзя, нет ограничений, есть только приоритеты, ну и конечно, как сказал выше – архитектура. Одна из целей написания своего тестера – желание реализовать свои идеи в процесс оптимизации, которые невозможны/не удобные в случае существующего на рынке софта. В общем, посмотрим.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Я выбрал Wealth-Lab. Погнали.

Поразмыслив над выбором платформы для алгоритмической торговли на ближайшее время — выбрал Wealth-Lab. Спасибо всем кто в комментариях к предыдущему посту или в личной переписке дал обратную связь, поделился инфой, дал совет. Я всю информацию учёл, но решение принял как всегда сам)).

 

Какое-то время назад в ломаной версии программы уже тестил стратегии, что-то работающее, хотя и не сильно граальное, находил. Реанимирую, + погнал делать новые исследования. Учитывая, что сейчас уже могу добавить нотку ООП в код — все пободрее будет, можно более сложные вещи кодить.

 

Немного, наверно, пролью свет на своё видение рынка и того, в каких краях буду датамайнить. Фундаментальный анализ — не моё по причине того, что в этом разделе анализа распределение усилий между этапом сбор, подготовка информации и этапом собственно обработки и анализа информации значительно смещено к этапу сбора и подготовки, а я это не люблю)). Хотя вот недавно почерпнул идею про то, что можно автоматизировать парсинг инфы из интернета, в фундаментальной инфе, уверен, можно найти много работающих закономерностей. Потом и туда буду копать. Но не на первых порах.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW