Блог им. Replikant_mih |Скорости бэктестов. Вопрос.

Всем привет.

Сориентируйте, пож, у кого какие скорости бэктестов на используемой вами технологической платформе. Допустим берем простенькую стратегию с простой логикой — свечная конструкция или что-то аналогичное, где сама торговая логика не ёмкая по вычислительным затратам. Допустим один прогон 5-минуток (речь о свечных данных) за 5 лет сколько будет выполняться?

Изначально хотел узнать, какие скорости на Wealth-lab, но было бы интересно и на других платформах. Сейчас столкнулся с тем, что текущая платформа дает не удовлетворяющую скорости — вот думаю, или адаптироваться или же есть смысл посмотреть в сторону Велс-лаба и т.д…

Блог им. Replikant_mih |Объять необъятное. Алгоритмическая торговля.

Вселенная откликается на мой зов) – плотнее врастаю в алгоритмическую торговлю и алгоритмическую среду общения, всего становится больше и в целом много), а учитывая, что я пока не оторвался от островка безопасности в виде не связанной с трейдингом наёмной работы, это может представлять некоторые сложности)). Один из секторов этого «много» — самописный тестер. Сейчас буду проводить тесты скорости, сравнивать в Велс-лабом. Что-то мне подсказывает, что на длинной дистанции (большое кол-во баров) Велс вообще сломается, не говоря о скорости)). А скорость, действительно, любопытно замерить. Если она будет не хуже – это для меня уже победа, если лучше – вообще супер. Хотя я знаком с выражением «архитектура приложения» поскольку-постольку, но тем не менее постарался архитектурно заложить большой потенциал)). Когда всё заработало (написанная удобным образом простенькая стратегия посчиталась и выдался результат прогона) – испытал неизведанное доселе и довольно приятное ощущение от того, что ты точно ЗНАЕШЬ, как работает твое приложение и ты можешь в рамках архитектуры править всё что хочешь, нет табу, нет нельзя, нет ограничений, есть только приоритеты, ну и конечно, как сказал выше – архитектура. Одна из целей написания своего тестера – желание реализовать свои идеи в процесс оптимизации, которые невозможны/не удобные в случае существующего на рынке софта. В общем, посмотрим.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Я выбрал Wealth-Lab. Погнали.

Поразмыслив над выбором платформы для алгоритмической торговли на ближайшее время — выбрал Wealth-Lab. Спасибо всем кто в комментариях к предыдущему посту или в личной переписке дал обратную связь, поделился инфой, дал совет. Я всю информацию учёл, но решение принял как всегда сам)).

 

Какое-то время назад в ломаной версии программы уже тестил стратегии, что-то работающее, хотя и не сильно граальное, находил. Реанимирую, + погнал делать новые исследования. Учитывая, что сейчас уже могу добавить нотку ООП в код — все пободрее будет, можно более сложные вещи кодить.

 

Немного, наверно, пролью свет на своё видение рынка и того, в каких краях буду датамайнить. Фундаментальный анализ — не моё по причине того, что в этом разделе анализа распределение усилий между этапом сбор, подготовка информации и этапом собственно обработки и анализа информации значительно смещено к этапу сбора и подготовки, а я это не люблю)). Хотя вот недавно почерпнул идею про то, что можно автоматизировать парсинг инфы из интернета, в фундаментальной инфе, уверен, можно найти много работающих закономерностей. Потом и туда буду копать. Но не на первых порах.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Выбираю программу для алгоритмической торговли. Wealth-Lab, MultiCharts и их друзья.

В общем, TSLab в прошлом, а ведь только недавно это было самое что ни на есть настоящее, я немного ветреный)). Не успев особо углубившись в платформу понял, что это не то, что кубики — это очень ограниченно, а от людей узнал, что на этапе торговли тоже хватает проблем в платформе. И я продолжил поиск. Совсем слегка расстроился, что купил платный курс по платформе, но целеустремленного человека так просто не сломить)), тем более опыт интересные и не бесполезный, интересные идеи и мысли почерпнул.

 

Собственно, что имеем, у меня пробел в технической части, я не технарь, не кодер, для меня синтегрироваться с торговой платформой, с Plaza-2 и т.д. пока нереализуемо. В то же время я устал метаться между платформами, между вариантами реализации торговой алгоритмической инфраструктуры, между разными костыльными решениями. В общем сейчас я определился со входящими параметрами, мне нужна мощная готовая платформа для аналитики, тестирования, оптимизации стратегий и прочего и чтобы… она же эти стратегии и торговала на реальном рынке, плюс мне надо чтобы кодинг внутри платформы был на C# — классный язык — немного его знаю, + когда проапгрейжу этот язык смогу писать уже свои вещи — свои платформы, свои тестеры и прочее.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |--- Мой путь алгоритмического трейдера. И не только алгоритмического. ---

Начну издалека, я не тороплюсь, у меня выходной)). В 2009 году устроился я на первое своё место работы и … собственно, работал. И вроде всё не плохо и вроде деньги платят и вроде было повышение после года работы и вроде полу-руководящая должность. Но что-то не то. Душа рвалась в высь. Все эти люди вокруг, которые в 17:00 вставали и дружно уходили, всё это нытьё про низкую з.п. и неинтересную работу. У меня периодически возникали словесные баттлы с коллегами на тему: может ли работа приносить удовольствие. Против меня как молодого специалиста применялся железобетонный аргумент «ты ещё молодой, зеленый, пороха не нюхал, жизнь она не сахар, работа не праздник». И на фоне нарастающего несогласия с системой, с необходимостью приходить к конкретному времени, необходимостью прикладывать пропуск при проходе на работу и с, на фоне моего категорического неприятия таких вещей как «памятная серебряная ложечка за выслугу 15 лет в компании» у меня начинается увлечение финансовыми рынками. Если начинать прям совсем с начала, то это был даже не форекс, это были…webmoney, мне сразу понравилась идея чисто с компа, ни куда не перемещаясь, ни с кем не общаясь, зарабатывать деньги. Начинал я с тамошнего обменного сервиса, свои небольшие деньги гонял туда сюда, если привести аналогию с биржей, то вставал в стакан и ждал пока исполнят, потом переворачивался.  Побаловался так немного. Идея понравилась.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW