Блог им. Replikant_mih |Победим систему. Торговля из Wealth-Lab 7 через Quik живи!

Велс позволяет тестить торговые стратегии, но предусмотрены функциональные возможности и для торговли. Имеется API для реализации коннекторов к брокерскому ПО. Один из способов запилить коннеткор – сподвигнуть разработчиков это сделать. Они сделали виш-лист, куда можно закидывать задачи, ребята гибко смотрят на востребованность (по кол-ву лайков) и берут в работу самый востребованные запросы. Хотя вот прям недавно намекнули, что вообще-то за ними последнее слово здесь и могут и не взять в работу.

 

В общем есть в виш-листе задача запилить коннектор для Квика. Надо совсем немного лайков чтобы поднять задачу достаточно чтоб они её взяли в работу. Нужно зарегаться на форуме Wealth-lab 7 (ну или просто зайти если акк есть) и лайкнуть этот пост (который по совместительству запрос на разработку коннектора):

https://www.wealth-lab.com/Discussion/Request-a-broker-provider-for-Russian-market-QUIK-5473

 

Кому этот коннектор и сам велс могут быть интересны. Всем алго-трейдерам. И не очень алго – имеется возможность писать стратегии через конструктор – без кодинга, тестировать эти стратегии и потом вот торговать (если будет коннектор к Квику, то и Россию). По деньгам 300 или 400 баксов в год, что, кажется, дешевле выходит, чем TSLab.

 

Если интересна эта тема – лайкайте пост по ссылке. Если какие-то вопросы – пишите, я в теме.

Коннектор к Квику живи!


Блог им. Replikant_mih |Вышел Wealth-Lab 7. Запилим коннектор к России?

Велс-Лаб – ван лав.

Парни выкатили новый велс. https://www.wealth-lab.com/ .

 

По идее, чтобы запилить коннектор и торговать через велс разработанные там же стратегии нужно реализовать коннектор, а значит реализовать это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/BrokerAdapter и это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/StreamingDataProvider .

 

Разработчики уже ответили мне, что подобная штука конечно же планируется, но по срокам – хз. Не люблю такие неопределенные сроки).

 

Я чет заколебался сам программировать), но отдать на сторону какому-нибудь толковому разработчику было бы гуд. По идее это может быть интересно не только мне, хотя при упоминании велса хоть какой-то ассоциативный ряд простроится только у динозавров, половина из которых помнит велс со времен, когда он не был хорош. Так что идея найти единомышленников не видится мне особенно перспективной)).

 

А, собственно идея: скинуться и заказать разработку толковому кому-нибудь. Если интересно – пишите. Наверно, можно самим велс-лабовцам заказать, как вариант. Потому что одно дело «вот бы коннектор», а другое «вот бы коннектор, вот вам немного стимулирующего бабла под наш виш-лист».


P.S. Если вы чувствуете в себе силы и желания в данной схеме поучаствовать в качестве разработчика (возмездно) — тоже, пожалуйста, напишите.


Блог им. Replikant_mih |Стратегии – последний оплот творчества в алго.

Алгоритмическая торговля, без сомнения, очень творческая сфера. Имею в виду «творческая» в самом широком смысле этого слова, т.е. сфера в которой не совсем понятно, куда конкретно идти, если понятно направление, с путями не все ясно, если известны пути, хз как конкретные препятствия преодолевать, возникает куча локальных или глобальных вопросов, на которые с ходу ты не знаешь ответы и ты начинаешь что-то придумывать искать. Это и есть творчество.

 

Противоположность творчеству – рутина. Когда ты уже знаешь что и как – нужно просто это делать. Ничего не нужно придумывать, «все уже придумано до нас», тобой же или кем-то – не важно, просто делаешь, не интересно, скучно, но нужно.

 

Ненавижу рутину и питаю очень теплые чувства к творческой составляющей с её вызовами и интересными поворотами. К счастью рутину можно забороть вполне себе творческим способом и слово ему АВТОМАТИЗАЦИЯ – великая и ужасная прекрасная.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Wealth-Lab 7, внезапно.

Иногда заглядывал на их сайт именно с идеей увидеть новости про 7-ю версию. К велсу испытываю теплые чувства. Но в процессе софтовых метаний ушел от него в свое время. Щас у меня все самописное, но щас скачал демку 7-й версии – и так приямо захотелось в уютное тепло кем-то заботливо написанного софта, а не своей хардкорной консольной инфраструктуры.

 

Ну, как минимум многоядерность новый велс заюзывает. Все падает, конечно, бета одним словом. У меня бэктесты щас векторизованные. Для приличной доли идей этого хватает, но иногда нужно старое доброе итерирование. Так что куплю как выйдет полноценная версия. Там ещё есть https://www.quantacula.com/ — кто-то юзает, что-то знает? Похоже, это тот же велс, только немного другой, в общем не понятно пока нифига.

 

Блог им. Replikant_mih |Ленивое полу-алго.

Иногда некоторые контексты, комбинации факторов что-то такое рождают интересное.

 

— Когда ты чем-то увлечен (трейдинг).

— Когда ты капец какой ленивый.

— Когда в твоих руках мощный инструмент (питон, pandas).

— Когда не смотря на всю психологическую и не только, казалось бы, предрасположенность к алго, ты все равно любишь торговать и руками.

— Когда иногда вместо чуть более важных дел, прокрастинируя, ты начинаешь делать что-то чуть менее важное, но обычно более интересное.

 

 

В общем такую штуку для себя придумал. На стыке алго и не алго.

 

Вычисления в стиле pandas позволяют мне закодить приличную долю вариативности моих идей. А писать что-то в pandas это супер-удобно. Написал инфраструктуру, в рамках которой могу:

— Задавать критерии отбора ситуаций (смотрю на OHLCV как источник). Ну там, объем вырос, волатильность аномальная, паттерн какой-то нарисовался и т.д.

— Дальше система считает кол-во кейсов по критерия на заданных данных. Могу зажимать критерии чтоб контролировать кол-во кейсов, подпадающих под условия.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Как так идти своей дорогой чтобы не вляпаться по недосмотру в околорынок?

Товарищи, важный вопрос. Подумываю расширяться, бустануться. Но не хотелось бы получить ярлык «околорыночник»)) – ну есть у меня такой пунктик. Но я, похоже, достаточно смутно представляю, что люди подразумевают под околорынком.

Обучение, продажа роботов – не интересует.

А вот автоследование, продажа сигналов, ПАММы всяческие и подобное? – Это уже не околорынок же?


Блог им. Replikant_mih |Архетипы алготрейдеров.

Все-таки все люди супер разные, очередной раз убеждаюсь. Даже вот когда речь заходит о рисечах и бэктестах.

 
Сразу скажу, что это не полноценная исчерпывающая классификация, а всего лишь набор некоторых архетипов, не исчерпывающий набор и, возможно, не самые типичные архетипы даже.

И да, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны))).

Архетипы алготрейдеров:

1. Просеиватель. Прочесывает все что можно в поисках простых, но ± законченных идей, берет, идею, тестит, выкидывает если не работает, ищет дальше, способен генерировать идеи и сам, работает с идеями в таком же ключе. Считает, что успех в том, чтобы просеять как можно больше простых идей, чтобы именно за счет этого найти большое число интересных идей.

2. Мега-мозг — перелопачивает тонны литературы, исследований, знает сто-пицот математических методов, теорем, вероятностных распределений. Среди знакомых ему формул, теорем и распределений, вероятно, даже встречаются те, где в названии не две фамилии, а 3, но это не точно. Считает, что успех в том, чтобы быть на острие научного прогресса, поглощать передовые исследования.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Алго-извращения.

С недавних пор в моем софте появился класс, отражающий такую сущность как «гипотеза». А как ООП (или без ООП) алго-извращаешься ты?)

Блог им. Replikant_mih |Данные говорят. Корреляция графиков зависимости лонга и шорта от значения параметра.

Всем привет. С вами рубрика «Данные говорят». Да, это первый выпуск в этой рубрике). В этой рубрике мы будем разговаривать с данными. Нет, я не сошел с ума. Данные будут говорить, а я только слушать. А с вами данные тоже разговаривают?


Погнали. Под данными в данном случае имею в виду числа, графики числовых рядов, таблички и аналогичное. В данном конкретном случае речь про числа, графики, таблички по итогам бэктестов стратегии (её болванки, или другими словами корневой идеи).


Если уметь слушать данные, то можно многое услышать – например, например, можно находить баги в коде стратегии, интересные идеи, резервы и т.д. Затягиваешь параметром диапазон значений, а число трейдов растёт? – Ну значит где-то баг. Если вслушиваться в данные – иногда можно идентифицировать не только факт наличие бага, но и его локализацию и характер.

 

 

Теперь конкретней про «корреляция графиков зависимости лонга и шорта от значения параметра». Наверно, по формулировке не очень понятно, о чем речь. Тем более, предположу, что так глубоко и в эту сторону копают не только лишь все. Поэтому поясню: допустим, я хочу понять роль параметра А в стратегии, самый простой вариант – не шевеля параметры Б, В, Г и Д, перебирать А с некоторым шагом. Вот мы пошевелили А, не шевеля Б, В, Г, Д. А теперь для каждого прогона посчитали, допустим Profit Factor (возьмем его условно за некий показатель, характеризующий качество стратегии) отдельно для лонговых позиций и отдельно для шортовых. Ну и построили два графика – значение PF в зависимости от А для лонга и значение PF в зависимости от А для шорта. Так вот, иногда/часто эти графики будут прилично коррелировать.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Цели на 2019 год: Начало.

Цели на 2019 год: Начало.


Цели:

1. Отэксплуатировать на бэктесте подмеченную ранее на одной неликвидной бумажке закономерность. Done.

2. Запостить для галочки результата бэктеста с растущей эквити. Done.

3. Собрать под постом комментарии вида: «почем робот?», «а ты результаты реальной торговли этого алгоритма покажи», «ну и чё, небось инвесторов зазываешь?», «фи, у меня вагон таких и даже получше». В работе.

4. ...

...

 

Ладно, если что пост полушуточный. Но закономерность реальная. Интересный кстати челлендж замутить экзекьюшн для неликвидной бумаги, чтоб потом не писали: а чей это робот свечу нарисовал на 25% выше рынка?

Кстати, кто-то торгует алгоритмически слабо-ликвидные активы — ну там с дырявыми стаканами и т.д.? Там же роботы точно есть, может это, конечно, маркетмейкеры просто, но может ведь и нет.


....все тэги
UPDONW