Блог им. AGorchakov

10.12.2019 был исторический минимум волатильности на Si

    • 12 декабря 2019, 15:24
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Совсем Si «укатали» :(. Спасибо ФРС, немного отскочили. А RI идет на рекорд среднегодового минимума.
40 комментариев
какие ключевые факторы, смогут повлиять, на  ослабление, на, укрепление ?
  1) если Нефть упадет, то автоматом нерезиденты вынужденны из ОФЗ выходить..
2)… или возврат Западному банку в долларах..?(типа как Роснефть в 16дек 2014году…
  что еще....?
avatar
gelo zaycev
+2
gelo zaycev, 

1. Падение нефти ниже 45$ на месяц и дольше (или «авторитетное мнение», что так будет) может выбить «корзину ЦБ» вверх вот из этого коридора

https://smart-lab.ru/blog/572899.php

Отдельно доллар и евро я бы не рассматривал.

Больше ничего
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
рыночек у нас «Тихая гавань» =))
avatar
Андрей К
Андрей К, пока нефть выше 45$ за баррель — да. Но мы помним как в 2008-м с июля по октябрь нефть упала с 148 до 50. Еще 2014-2016 и 1997-1998 можно вспомнить. А без сильного падения нефти (на 30 и более %%) я бы на сильное падение рубля не ставил.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Андрей К, 
ага, как на кладбище — тихо так, основные клиенты только приезжают, изредка пройдут родственники… и ветер в деревьях. Стабильно, как гранит памятников… И рост со скоростью дуба…
avatar
Mezantrop
может надо уже брать доллар?
avatar
Елена Е
+2
Елена Е, зачем? доллар нужно продавать и покупать евро, лиру — доллары уже у всех есть, а вот туркцкой лиры ни у кого нет.Когда будет 52-55 рублей за доллар тогда покупайте. Сейчас не стоит этого делать. Нефть скоро будет 100, и евро доллар 1.2-1.3
avatar
✔️AlgoDevil
@AlgoDevil, а зачем покупать лиру?

avatar
VpnS
VpnS,  лира будет к доллару быстрее крепнуть, чем рубль к доллару. Как следствие коррекция в паре Турецкая  лира — росс рубль 

avatar
✔️AlgoDevil
@AlgoDevil, спасибо за совет.
евро уже есть… лиру на ММВБ покупать — низкая ликвидность. а форекс счета у меня нет.
думаю краткосрочно DXY должен отскочить. на хорошей поддержке. 
avatar
Елена Е
+2
Елена Е, смотря с какой целью. Если «всерьез и надолго», то если  прогнозируете его рост относительно евро — да, если уверены в падении нефти ниже 45$ — тоже. В остальных случаях только спекулятивно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., пока спекулятивно.
все-таки надеюсь, если не будет форс-мажора по 60 руб  в 1кв2020 дадут купить.
avatar
Елена Е
+1
где-то миникоровины потирают ручки и пьют коньячок
avatar
VpnS
+2
Публика убежала в див.акции))
avatar
Маркиз Лафайет
Smart-lab премиум
+2
KarL$oH, спокойствие это якобы стабильность для инвесторов =). Для спекулей конечно плохо
avatar
Андрей К
Ехать в олинклюзив-махмутлар тариться лирой.
avatar
nazarov ilya
+1
KarL$oH, 
 я раньше думал, что для тру инвесторов кроме дивидендных выплат все остальное вообще по барабану, а, оказывается, что они на рынок приходят тоже за спокойствием
они тут все поголовно хитрые. Говоришь им что рыночек растет да идивиденды растут. А они тебе в ответ — так в пересчете на доллары тут одни потери. Так что пусть для них хоть в баксе спокойствие =)) заодно и инорезы не поскочут.
avatar
Андрей К
+1
Затишье перед бурей.
avatar
fot1985
+1
fot1985, без падения нефти это будет «буря в стакане воды».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Посмотрим чего и как будет падать. На мой взгляд следующий год будет круче 2008-го.
avatar
fot1985
+3
fot1985, в 2007-м уже шли банкротства ипотечников и фондов с такими облигами (самое резонансное было в августе 2007-го). А сейчас что? Только ожидания и ни одного факта.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Ожидания могут быть хуже фактов, истерика всегда иррациональна.
Посмотрим.
avatar
fot1985
fot1985, ну все падения нефти на моей памяти предварялись фактами. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Думаю, что мир на пороге таких изменений, когда никакие аналогии прошлого не работают.
avatar
fot1985
А. Г., заявки на пособие по безработице в Штатах существенно подросли — отл. индикатор, раньше многих других сигналит, может быть первой ласточкой
avatar
(1:10) || algo
кукловедофилофоб, безработица вообще запаздывающий индикатор.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., это было бы логично, т.к. сокращать персонал стоит тогда, когда конторам уже туго приходится. Оборот упал, прибыль упала, вот и до оптимизации издержек дошли… Но, блин, когда я накладываю графики, не кажется он запаздывающим ни разу. Может, дело в том, что рынки еще растут и растут, когда «незапаздывающие» индикаторы уже указывают на полную попу?
avatar
(1:10) || algo
+1
кукловедофилофоб,  ну я накладывал американскую инфляцию на их же безработицу с 1980-го года. Казалось бы должна быть связь: чем выше безработица, тем ниже будущая инфляция. Ничего подобного, все с точностью до наоборот: если инфляция падает, то в будущем вероятнее рост безработицы. А если инфляция растёт, то с безработицей 50 на 50, как и во всех остальных  предикативных связях между этими двумя величинами. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., вы вряд ли инфляцию торгуете. Наложите на SnP500. Обычно рисуют инвертированным график jobless claims:


Бывают какие-то резкие всплески этих первичных требований. Вероятно, проблема связана с методикой или с сезонностью. Может, в какие-то дни особенно кошерно обращаться за пособиями.

Если не брать во внимание эти всплески, то отлично видно, что график требований начинает заваливаться (если инвертированный) несколько раньше индекса. Уж точно он не запаздывающий.

Только что claims резко подскочили. Мы куда-то опоздали? Нет. Сегодня везде обновляем хаи, и вряд ли в последний раз.

Может, это просто шип будет. Надежный сигнал — выход на плато и плавный разворот. А индекс еще не развернется к этому моменту, потопчется на хаях. На втором рисунке хорошо видно, как оно было в 2008.

avatar
(1:10) || algo
+1
кукловедофилофоб, и в 2000-м и в 2008-м у сиплого были совсем другие причины для падения. Это раз.

Кризис доткомов 2000-го не привёл к падению цен на нефть и потому на нашем рынке был лишь относительно краткосрочной коррекцией. А так как я торгую Россию и писал о ней в топике, то меня интересует только она, а для неё цены на нефть важнее динамики сиплого. Это два.

На Вашем графике видно, что на два «завала» приходится с десяток «шипов», на которые сиплый не реагировал. Это три. 

Чисто технически из первого графика не следует, что растущий тренд в перевернутой If «сломан». А предсказывать разворот тоже надо уметь. Например перед 2008-м мы там же видим, что слом растущего тренда произошёл ещё в 2007-м. Это четыре. 

И наконец главное: взаимосвязь двух рядов с нестационарными средними должна отражаться в кросс-корреляционных связях приращений, а по приведённым рисункам этого не видно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я вынужден согласиться, что глупо использовать этот сигнал, как надежный или единственный, но среди прочих он очень даже ничего.

Шипы фильтруются. Они высокие и краткосрочные. Почему высокие — очень интересно и совершенно не понятно. Будто пособия им жирнее дают в праздничные дни =)
avatar
(1:10) || algo
+2
fot1985, Si M10 (18:28 msk)

avatar
Wallstep
+1
Wallstep, Возможно это хороший знак) в посте про исторический минимум по волатильности. Хорошо летим.
avatar
Кирилл Глухов
Падение нефти — это если говорить о внешних шоках. А от внутренних шоков рубль может ослабнуть? Например сильные проблемы в банковской системе, падение производства и потребление и т.д.
avatar
Кирилл Глухов
Кирилл Глухов, вряд ли, скорее наоборот, падение потребления снижает давление на рубль. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

Кирилл Глухов, какие внутренние проблемы при таком профиците бюджета???

Явно пора НДС обратно делать.

Как было.

16%

avatar
ch5oh
ch5oh, Профицит бюджета в РФ создается искусственно. Власти намерено его создают. С нищей экономики собирают налоги, а вкладывают обратно в меньшем объеме. Вот и профицит))) Никто не собирался и не собирается ее развивать. 
avatar
Кирилл Глухов

Кирилл Глухов, а нам пофиг как он нарисован. Главное, чтобы НДС снизили. И пенсионный возраст вернули.

 

Как там в новой шутке: "Я не стал пионером и не успел стать комсомольцем. Теперь не успею стать пенсионером."

avatar
ch5oh

полезные записи за 24 часа

★14 17 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★6 39 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 2 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 38 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 2 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
+178 58 Почти 15 лет в рынке.
+132 25 Что делал в выходные?
+130 58 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+99 24 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+97 154 Очень тревожные новости.....
+92 37 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+90 17 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+86 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+73 43 По 100й паровоз, не стучите колёса
+66 32 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

21к Вы верите этому заявлению?
17к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
17к Почему вы не можете заработать на рынке
9к Могут и передумать
9к Доходности облигаций прервали рост. Мы покупаем
9к Ситуация на текущий момент
6к Азия. Понедельник.
5к Путин про удары вглубь
5к СРОЧНО!!! Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России! Биткоин и SP500 ОБВАЛ!
4к Байден разрешил, но есть еще кое что...

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн