10.12.2019 был исторический минимум волатильности на Si

12 декабря 2019, 15:24
|
А. Г.

Совсем Si «укатали» :(. Спасибо ФРС, немного отскочили. А RI идет на рекорд среднегодового минимума.

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Ключевые слова:
рубль,
Si,
Доллар рубль

3.5К

40 комментариев

какие ключевые факторы, смогут повлиять, на ослабление, на, укрепление ?
1) если Нефть упадет, то автоматом нерезиденты вынужденны из ОФЗ выходить..
2)… или возврат Западному банку в долларах..?(типа как Роснефть в 16дек 2014году…
что еще....?

gelo zaycev

12 декабря 2019, 15:32
Ответить

gelo zaycev,

1. Падение нефти ниже 45$ на месяц и дольше (или «авторитетное мнение», что так будет) может выбить «корзину ЦБ» вверх вот из этого коридора

https://smart-lab.ru/blog/572899.php

Отдельно доллар и евро я бы не рассматривал.

Больше ничего

А. Г.

12 декабря 2019, 16:17
Ответить

рыночек у нас «Тихая гавань» =))

Андрей К

12 декабря 2019, 15:37
Ответить

Андрей К, пока нефть выше 45$ за баррель — да. Но мы помним как в 2008-м с июля по октябрь нефть упала с 148 до 50. Еще 2014-2016 и 1997-1998 можно вспомнить. А без сильного падения нефти (на 30 и более %%) я бы на сильное падение рубля не ставил.

А. Г.

12 декабря 2019, 16:22
Ответить

Андрей К,
ага, как на кладбище — тихо так, основные клиенты только приезжают, изредка пройдут родственники… и ветер в деревьях. Стабильно, как гранит памятников… И рост со скоростью дуба…

Mezantrop

12 декабря 2019, 16:45
Ответить

может надо уже брать доллар?

Elena E

12 декабря 2019, 15:46
Ответить

Елена Е, зачем? доллар нужно продавать и покупать евро, лиру — доллары уже у всех есть, а вот туркцкой лиры ни у кого нет.Когда будет 52-55 рублей за доллар тогда покупайте. Сейчас не стоит этого делать. Нефть скоро будет 100, и евро доллар 1.2-1.3

✔️AlgoDevil

12 декабря 2019, 15:49
Ответить

@AlgoDevil, а зачем покупать лиру?

VpnS

12 декабря 2019, 15:54
Ответить

VpnS, лира будет к доллару быстрее крепнуть, чем рубль к доллару. Как следствие коррекция в паре Турецкая лира — росс рубль

✔️AlgoDevil

12 декабря 2019, 16:17
Ответить

@AlgoDevil, спасибо за совет.
евро уже есть… лиру на ММВБ покупать — низкая ликвидность. а форекс счета у меня нет.
думаю краткосрочно DXY должен отскочить. на хорошей поддержке.

Elena E

12 декабря 2019, 15:56
Ответить

Елена Е, смотря с какой целью. Если «всерьез и надолго», то если прогнозируете его рост относительно евро — да, если уверены в падении нефти ниже 45$ — тоже. В остальных случаях только спекулятивно.

А. Г.

12 декабря 2019, 16:19
Ответить

А. Г., пока спекулятивно.
все-таки надеюсь, если не будет форс-мажора по 60 руб в 1кв2020 дадут купить.

Elena E

12 декабря 2019, 16:30
Ответить

где-то миникоровины потирают ручки и пьют коньячок

VpnS

12 декабря 2019, 15:54
Ответить

Публика убежала в див.акции))

Маркиз Лафайет

12 декабря 2019, 15:54
Ответить

KarL$oH, спокойствие это якобы стабильность для инвесторов =). Для спекулей конечно плохо

Андрей К

12 декабря 2019, 16:15
Ответить

Ехать в олинклюзив-махмутлар тариться лирой.

nazarov ilya

12 декабря 2019, 16:30
Ответить

KarL$oH,

я раньше думал, что для тру инвесторов кроме дивидендных выплат все остальное вообще по барабану, а, оказывается, что они на рынок приходят тоже за спокойствием

они тут все поголовно хитрые. Говоришь им что рыночек растет да идивиденды растут. А они тебе в ответ — так в пересчете на доллары тут одни потери. Так что пусть для них хоть в баксе спокойствие =)) заодно и инорезы не поскочут.

Андрей К

12 декабря 2019, 16:32
Ответить

Затишье перед бурей.

fot1985

12 декабря 2019, 16:43
Ответить

fot1985, без падения нефти это будет «буря в стакане воды».

А. Г.

12 декабря 2019, 16:53
Ответить

А. Г., Посмотрим чего и как будет падать. На мой взгляд следующий год будет круче 2008-го.

fot1985

12 декабря 2019, 17:05
Ответить

fot1985, в 2007-м уже шли банкротства ипотечников и фондов с такими облигами (самое резонансное было в августе 2007-го). А сейчас что? Только ожидания и ни одного факта.

А. Г.

12 декабря 2019, 17:16
Ответить

А. Г., Ожидания могут быть хуже фактов, истерика всегда иррациональна.
Посмотрим.

fot1985

12 декабря 2019, 17:30
Ответить

fot1985, ну все падения нефти на моей памяти предварялись фактами.

А. Г.

12 декабря 2019, 17:34
Ответить

А. Г., Думаю, что мир на пороге таких изменений, когда никакие аналогии прошлого не работают.

fot1985

12 декабря 2019, 17:37
Ответить

А. Г., заявки на пособие по безработице в Штатах существенно подросли — отл. индикатор, раньше многих других сигналит, может быть первой ласточкой

(1:10) || algo

12 декабря 2019, 17:39
Ответить

кукловедофилофоб, безработица вообще запаздывающий индикатор.

А. Г.

12 декабря 2019, 18:44
Ответить

А. Г., это было бы логично, т.к. сокращать персонал стоит тогда, когда конторам уже туго приходится. Оборот упал, прибыль упала, вот и до оптимизации издержек дошли… Но, блин, когда я накладываю графики, не кажется он запаздывающим ни разу. Может, дело в том, что рынки еще растут и растут, когда «незапаздывающие» индикаторы уже указывают на полную попу?

(1:10) || algo

12 декабря 2019, 18:51
Ответить

кукловедофилофоб, ну я накладывал американскую инфляцию на их же безработицу с 1980-го года. Казалось бы должна быть связь: чем выше безработица, тем ниже будущая инфляция. Ничего подобного, все с точностью до наоборот: если инфляция падает, то в будущем вероятнее рост безработицы. А если инфляция растёт, то с безработицей 50 на 50, как и во всех остальных предикативных связях между этими двумя величинами.

А. Г.

12 декабря 2019, 20:11
Ответить

А. Г., вы вряд ли инфляцию торгуете. Наложите на SnP500. Обычно рисуют инвертированным график jobless claims:

Бывают какие-то резкие всплески этих первичных требований. Вероятно, проблема связана с методикой или с сезонностью. Может, в какие-то дни особенно кошерно обращаться за пособиями.

Если не брать во внимание эти всплески, то отлично видно, что график требований начинает заваливаться (если инвертированный) несколько раньше индекса. Уж точно он не запаздывающий.

Только что claims резко подскочили. Мы куда-то опоздали? Нет. Сегодня везде обновляем хаи, и вряд ли в последний раз.

Может, это просто шип будет. Надежный сигнал — выход на плато и плавный разворот. А индекс еще не развернется к этому моменту, потопчется на хаях. На втором рисунке хорошо видно, как оно было в 2008.

(1:10) || algo

12 декабря 2019, 22:27
Ответить

кукловедофилофоб, и в 2000-м и в 2008-м у сиплого были совсем другие причины для падения. Это раз.

Кризис доткомов 2000-го не привёл к падению цен на нефть и потому на нашем рынке был лишь относительно краткосрочной коррекцией. А так как я торгую Россию и писал о ней в топике, то меня интересует только она, а для неё цены на нефть важнее динамики сиплого. Это два.

На Вашем графике видно, что на два «завала» приходится с десяток «шипов», на которые сиплый не реагировал. Это три.

Чисто технически из первого графика не следует, что растущий тренд в перевернутой If «сломан». А предсказывать разворот тоже надо уметь. Например перед 2008-м мы там же видим, что слом растущего тренда произошёл ещё в 2007-м. Это четыре.

И наконец главное: взаимосвязь двух рядов с нестационарными средними должна отражаться в кросс-корреляционных связях приращений, а по приведённым рисункам этого не видно.

А. Г.

13 декабря 2019, 09:05
Ответить

А. Г., я вынужден согласиться, что глупо использовать этот сигнал, как надежный или единственный, но среди прочих он очень даже ничего.

Шипы фильтруются. Они высокие и краткосрочные. Почему высокие — очень интересно и совершенно не понятно. Будто пособия им жирнее дают в праздничные дни =)

(1:10) || algo

13 декабря 2019, 10:57
Ответить

fot1985, Si M10 (18:28 msk)

Wallstep

12 декабря 2019, 18:30
Ответить

Wallstep, Возможно это хороший знак) в посте про исторический минимум по волатильности. Хорошо летим.

Кирилл Глухов

12 декабря 2019, 18:34
Ответить

Падение нефти — это если говорить о внешних шоках. А от внутренних шоков рубль может ослабнуть? Например сильные проблемы в банковской системе, падение производства и потребление и т.д.

Кирилл Глухов

12 декабря 2019, 18:25
Ответить

Кирилл Глухов, вряд ли, скорее наоборот, падение потребления снижает давление на рубль.

А. Г.

12 декабря 2019, 20:31
Ответить

Кирилл Глухов, какие внутренние проблемы при таком профиците бюджета???

Явно пора НДС обратно делать.

Как было.

16%

ch5oh

12 декабря 2019, 21:31
Ответить

ch5oh, Профицит бюджета в РФ создается искусственно. Власти намерено его создают. С нищей экономики собирают налоги, а вкладывают обратно в меньшем объеме. Вот и профицит))) Никто не собирался и не собирается ее развивать.

Кирилл Глухов