Блог им. AGorchakov

Хорошо, что "фильтр" вырубил лонги на 3-х моих системах из 4-х

    • 16 января 2024, 22:57
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот что получилось на Si сегодня с системой, которая на падающем рынке покупает позже всех

Хорошо, что "фильтр" вырубил лонги на 3-х моих системах из 4-х



Первая зеленая стрелка — это вход в лонг, красная стрелка — это стоп лонга и открытие шорта, а вторая зеленая стрелка — это стоп шорта. И такие грустные сделки с убытком -0.81% в торговле бывают. И радует только то, что этот убыток на четверти объемов, торгуемых на Si.
★1
48 комментариев
+2
😢😢😢
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+4
ээх… если бы был закон, обязывающий трейдеров раскрывать информацию о всех своих сделках в виде скриншотов, биржа была очень тихим местом, а мужчины работали бы на заводах))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
100 грамм, ну другие картинки мне и не интересно представлять, потому что это мое управление счетами клиентов и рассказывать о его основах не получится. Вот мой контртренд сегодня в RI


Но что о нем писать то? А тренд сегодня в RI ничего не делал.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., у меня робот торгует уже полтора года… я даже не смотрю, чего он там делает… какие там сделки заключает — пофигу… торгует в крохотный плюс — и ладно)
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
100 грамм, а я смотрю и каждый день считаю проценты по группам систем:

RI-тренд
RI-контртренд
Si
SBER+GAZP+GMKN

Меня же не только доходность интересует, но и просадка.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., понятное дело… у вас это почти работа, а у меня просто развлечение)
avatar
GOLD
Популярный автор
+2
100 грамм, это не почти, а моя работа с 1997-го года. Правда со временем это не вся работа, а только ее часть.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., какой у Вас брокер?
avatar
Честный Трейдер
+1
Кристина Драгон, Финам, тариф Инвестор.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
Хотя я в этот раз и не пострадал. Но я считаю что такие манипуляции — это позор биржи. Явно спецом вынесли стопы.
avatar
Laukar
+3
Laukar, так игрок какой то и вынес… у меня почему то есть догадки, что кто то всегда имеет доступ к расширенной информации, типо у кого где стопы, сколько в рынке и тд и иногда бреет их более явно чем обычно… Условно тот же сбер используя своего брокера обладает бесценной информацией, которая думаю плюс минус средняя по рынку и пользуясь этими данными можно просчитать где что купить чтоб оббрить немного народу… Этакий оброк снять) Так и рождаются шпильки…
avatar
Мультитрендовый
+1
Мультитрендовый, разумеется. Я считаю что соответствующие органы должны возбудиться на такие случаи.
avatar
Laukar
+1
Laukar, ну я думаю и в америке это так, сидят математики прощитывают видя все данные что и как лучше сделать чтобы как можно больше народу оббрить… Кстати к тому же же, там даже брокер не нужен, маркетмейкер же видит все заявки и стопы… через него всё  и делается, а это американские фирмы, потому они удачно на всех рынках и торгуют, ибо как на ладоне видят всех…
avatar
Мультитрендовый
+2
Мультитрендовый, ну вот и у нас подтянулись умельцы нагибать трендовиков со стопами. Кончились времена простой торговли. Сейчас казино нагибает и умников.
avatar
Laukar
Laukar, маркетосы шепнули кому надо и погнали, скоро где нить новый гений торговли Навальный родится, который поймет как надо реформировать РФ…
avatar
Мультитрендовый
+1
Мультитрендовый, так рэддиты объединившись обрили пару фондов
avatar
Клетчатый
Клетчатый, бывает и такое, но тут думаю идиоту даже понятно, если денег условно бесконечно то можно хоть что сделать на рынке, хоть с чем и хоть против кого играть... 
avatar
Мультитрендовый
+2
Мультитрендовый, по мне цену в рынке двигают только рыночные сделки, которые нигде не светятся 
даже если я знаю, что все стоят лонг и что с того?
цена плюет на мнение трейдеров
посмотрите фильм Мотылек французский, как чувак бежал с острова
так он тогда вычислил что каждая девятая волна больше остальных и используя это знание сумел бежать 
биржевой рынок я бы сравнил условно с волнами в океане 
никто не может предсказать высоту следующей волны, но все равно кое что предсказать можно, хотя бы направление их движение по индексу 
к примеру уровни 
это точно дело рук и мозгов человеческих и причем синхронное какое то в виде каналов 
похоже что на такую случайность можно и нужно отвечать своей случайностью 
и вот когда эти две случайности войдут в резонанс, то тогда мешок с деньгами развяжется
avatar
Валерий Осипенко
Валерий Осипенко, как вариант
avatar
Мультитрендовый
Валерий Осипенко, случайность — это не всегда плохо. Если, например, с вероятностью 0,55 угадывать выпадение монетки, то вероятность убытка после 1000 бросаний 0.00099.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Laukar, при чём тут стопы? Движение началось на споте, какие там стопы? Кто-то в моменте выкупил валюты на 4.5 млрд. рублей. А фьюч уже потом роботы подтянули.
avatar
Иван Иванов
+3
Иван Иванов, вы верите что какой-то дурак миллиардер на 4.5 млрд купил валюты одной сделкой по рынку не обращая внимания на проскальзывание и по какой цене пройдет сделка? Нет. Я так не думаю. Такие покупки идут постепенно. А это спецом сняли стопы чтобы продать подороже ранее набранную позицию тем у кого сработали стопы.
avatar
Laukar
+1
Laukar, 4.5 млрд. рублей — это, в общем-то, не бог весть какие деньги для крупного спекулянта. Например, 29 декабря объём сделок составил более 70 млрд. Далее, а кто сказал что «дурак»? Могла быть просто ошибка.
И последнее, я вам ещё раз говорю: на споте стопов нет. Если надо было сносить стопы, то надо было скупать фьюч, это тупо дешевше.
avatar
Иван Иванов
Laukar, да бросьте вы! Какие постепенно? Чувак выйграл в ставках на спорт 4.5 ярда и решил быстро бакса купить и быстренько на Мальдивы валить! У него каждая секунда дорога! Такие люди деньги не считают, зашел выр быр, забрал что надо, какие то миллионы — пыль, так чисто ошмётки бедным на носки! Взял своё и погнал дела вершить! На одной машине дважды не ездит, переночевать покупает квартиры! Миллиардеры обычно все такие. В магаз заходят в шапке норковой и с барсеткой подмышкой просят пачку сигарет, кидают слиток золота и говорят сдачи не надо! Деньги вообщем не считают!
avatar
Мультитрендовый
+3
да лана ныть… все будет ок… мя седня в ung размазало гэпом -13%… и чо? успехов…
avatar
ves2010
+6
ves2010, я не ною, а показываю, что такие непонятные «штормы» делают с трендовой торговлей.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., это как раз ломают тренд…
avatar
ves2010
+2
ves2010, да это как раз пример «шторма», не сломавшего падающий тренд дневок. Ведь, если этот тренд был бы сломан, то закрытие в 18:50 должно было быть гораздо выше.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., этот шип показал всю слабость медведей… быки просто испугались старта ракеты… видать кто то рога пообломал… типа окуели в канун выборов
avatar
ves2010
+2
ves2010, ну я утром был в ауте в Si  и по концу дня там же (после 18:50 у меня только контртренд RI торгуется).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
ves2010,  Верно… это предвестник послемартовского падения рубля
avatar
banditos
А. Г., да уж, так в одной сделке можно всю прибыль за прошлый год потерять! 
avatar
Пафос Респектыч
У меня на дневках показывала система шорт и поэтому внутри дня на шипе в лонг она не заходила
avatar
T-800
T-800, мои системы, хоть и считают тенденции по дневкам (H,L,C), но работают по внутридневным ценам, потому что у нового трехмерного вектора дневки может быть другая тенденция.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., у меня сделки внутри дня на 5 минутках, но еще система смотрит дневной ТФ и против тренда на дневном ТФ сделки не открывает. Вчера на дневках у моей системы был не растущий тренд.
avatar
T-800
+1
T-800, ну я тут уже  написал, что лонги открываю, если пробивается вверх гипотеза о падающем тренде или «пиле». Этот уровень вчера для Н и был в этой системе чуть выше  90000.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
T-800,  Значит ваша система на пятиминутках и не открывает шорт, если на дневном аптренд, но тогда получается что на пятиминутках у вас вообще нет торговли, ее запрещает постоянно дневной таймфрейм. Тогда какую роль играет пятиминутный таймфрейм у вас не понятно или вы что-то не совсем корректно описали
avatar
banditos
banditos, примерно так:
вход в лонг: (сигнал на дневном ТФ лонг) и (сигнал на 5м ТФ лонг)
выход из лонга: (сигнал на дневном ТФ шорт) или (сигнал на 5м ТФ шорт)
вход в шорт: (сигнал на дневном ТФ шорт) и (сигнал на 5м ТФ шорт)
выход из лонга: (сигнал на дневном ТФ лонг) или (сигнал на 5м ТФ лонг)

сигнал в разных системах может быть разный, например Моментум или пересечение двух МА. На дневном ТФ он целый день одинаковый, т.к. рассчитан по закрытию прошлого дня, а вот на 5минутном он может меняться внутри дня лонг/шорт
avatar
T-800
T-800, 
я об этом и написал… значит на пятиминутках у вас робот не торгует внутри дня(хотя вы утверждаете иное), так как он будет всегда под запретом от сигнала с дневного, и поэтому он лишь подтверждает торговлю на дневном таймфрейме. Это следует из вашего утверждения ...

у меня сделки внутри дня на 5 минутках, но еще система смотрит дневной ТФ и против тренда на дневном ТФ сделки не открывает
avatar
banditos
А я думал, что А.Г. давно проблему пилы решил.
А тут такое )
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, ну это та моя система, которая не вошла в лонги RI и акций 22  февраля 2022-го года. Правда из трёх других вошли бы только две, потому что третья входит в лонг  на пробое максимума за 5-15 минут (сколько минут от 5 до 15 — это оптимизация) после сигнала своей «мамы». Эта система у меня и 22 февраля в Газпром не вошла, а вот в RI, Сбербанк и Норникель вошла.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
увидел аномальный заброс и все равно зашёл с целью заработать. какие перспективы обогащения видились вашему роботу?
avatar
MPlus
+1
MPlus, ну мои роботы при входах не знают сколько заработают, а входят они в лонг только если ломается вверх падающий или «пилящий» рынок. Ну и вниз, если ломаются вниз растущий или «пилящий». Я и из лонга(шорта) в аут могу выйти, если рост(падение) (Н,L,C) дневок замедляется, но продолжается.

А торговать систему или не торговать — это решается тестом доходность-просадка с проскальзыванием на операцию 0,2%.

А убыток? Ну Si на всех системах при выключенном «фильтре плечей» по номиналу у меня 25%*1,2 от СЧА. Так как систем 4, то это сделка по номиналу 25%*0,3 от моей СЧА. У меня вчера по всему счету -0,08%.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
MPlus, дополню. Если б вчера Si после моей покупки не упал ниже  89300 и в 18:50 закрылся  выше 89619, то я бы из этого лонга и не вышел. А покупал я, как Вы видите на графике, чуть выше 90000.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., А Вы уверены, что проблема данного размера убытка именно в попытке входа в лонг, а не в большом проскальзывании относительно цены максимума, на пробое которого открывалась поза? Заявки рыночные выставляются? Может надо лимитками, с заложенным «приемлемым для Вас» проскальзыванием позу набирать?
avatar
Prophetic
+1
Prophetic, 

1. Убыток у меня при тестировании — это максимальная просадка  с вероятностью 0,05 в случайной перестановке дневных приращений минус сдеднедневная прибыль и тестируется эквити дней, а сделки я вообще не смотрю. Вчерашняя сделка ничего сильно негативного в динамику эквити Si не внесла, а просто удивила меня динамикой внутридневных цен.
2. По трендовым системам я торгую стоп-лимит сделками и лимит у меня сейчас даже меньше 0,2% — 0,1%. Это уменьшено потому что сейчас мой счет+клиенты ~100 млн. руб., а 0,2% я все-таки делал для миллиарда.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
а сделки я вообще не смотрю

при этом, Вы в топике пишете:
сделки с убытком -0.81%

Несколько противоречиво. Не находите?
avatar
Prophetic
Prophetic, ну какую то одну посмотрел и посчитал в процентах.  Я не смогу сказать, например, о процентах сделок в графике контртренда, который привел в комментариях. Только за день у меня проценты и позиция в конце дня была шорт.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★32 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★22 13 Дюрация и риск процентных ставок
★9 10 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
★6 15 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★6 14 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
★5 9 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
★4 60 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
★4 61 Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
★4 36 Панорама сегодня порадовала!
★3 201 Как себе представляют экономику искренние коммунисты
+105 35 В защиту Газпрома
+92 21 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+92 60 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
+81 13 Дюрация и риск процентных ставок
+62 20 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+61 36 Панорама сегодня порадовала!
+61 11 История одной картины
+55 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
+54 14 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
+50 7 Дюрация облигаций: что важно знать инвестору?

самые обсуждаемые сегодня

9к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
4к есть где нить копия блумберга? если нет не пора ли ее сделать, чтоб проклятые буржуи страдали
3к Иисусе воскресе
4к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн