Блог им. AGorchakov

Хорошо, что "фильтр" вырубил лонги на 3-х моих системах из 4-х

    • 16 января 2024, 22:57
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот что получилось на Si сегодня с системой, которая на падающем рынке покупает позже всех

Хорошо, что "фильтр" вырубил лонги на 3-х моих системах из 4-х



Первая зеленая стрелка — это вход в лонг, красная стрелка — это стоп лонга и открытие шорта, а вторая зеленая стрелка — это стоп шорта. И такие грустные сделки с убытком -0.81% в торговле бывают. И радует только то, что этот убыток на четверти объемов, торгуемых на Si.
★1
48 комментариев
+2
😢😢😢
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+4
ээх… если бы был закон, обязывающий трейдеров раскрывать информацию о всех своих сделках в виде скриншотов, биржа была очень тихим местом, а мужчины работали бы на заводах))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
100 грамм, ну другие картинки мне и не интересно представлять, потому что это мое управление счетами клиентов и рассказывать о его основах не получится. Вот мой контртренд сегодня в RI


Но что о нем писать то? А тренд сегодня в RI ничего не делал.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., у меня робот торгует уже полтора года… я даже не смотрю, чего он там делает… какие там сделки заключает — пофигу… торгует в крохотный плюс — и ладно)
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
100 грамм, а я смотрю и каждый день считаю проценты по группам систем:

RI-тренд
RI-контртренд
Si
SBER+GAZP+GMKN

Меня же не только доходность интересует, но и просадка.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., понятное дело… у вас это почти работа, а у меня просто развлечение)
avatar
GOLD
Популярный автор
+2
100 грамм, это не почти, а моя работа с 1997-го года. Правда со временем это не вся работа, а только ее часть.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., какой у Вас брокер?
avatar
Честный Трейдер
+1
Кристина Драгон, Финам, тариф Инвестор.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
Хотя я в этот раз и не пострадал. Но я считаю что такие манипуляции — это позор биржи. Явно спецом вынесли стопы.
avatar
Laukar
+3
Laukar, так игрок какой то и вынес… у меня почему то есть догадки, что кто то всегда имеет доступ к расширенной информации, типо у кого где стопы, сколько в рынке и тд и иногда бреет их более явно чем обычно… Условно тот же сбер используя своего брокера обладает бесценной информацией, которая думаю плюс минус средняя по рынку и пользуясь этими данными можно просчитать где что купить чтоб оббрить немного народу… Этакий оброк снять) Так и рождаются шпильки…
avatar
Мультитрендовый
+1
Мультитрендовый, разумеется. Я считаю что соответствующие органы должны возбудиться на такие случаи.
avatar
Laukar
+1
Laukar, ну я думаю и в америке это так, сидят математики прощитывают видя все данные что и как лучше сделать чтобы как можно больше народу оббрить… Кстати к тому же же, там даже брокер не нужен, маркетмейкер же видит все заявки и стопы… через него всё  и делается, а это американские фирмы, потому они удачно на всех рынках и торгуют, ибо как на ладоне видят всех…
avatar
Мультитрендовый
+2
Мультитрендовый, ну вот и у нас подтянулись умельцы нагибать трендовиков со стопами. Кончились времена простой торговли. Сейчас казино нагибает и умников.
avatar
Laukar
Laukar, маркетосы шепнули кому надо и погнали, скоро где нить новый гений торговли Навальный родится, который поймет как надо реформировать РФ…
avatar
Мультитрендовый
+1
Мультитрендовый, так рэддиты объединившись обрили пару фондов
avatar
Клетчатый
Клетчатый, бывает и такое, но тут думаю идиоту даже понятно, если денег условно бесконечно то можно хоть что сделать на рынке, хоть с чем и хоть против кого играть... 
avatar
Мультитрендовый
+2
Мультитрендовый, по мне цену в рынке двигают только рыночные сделки, которые нигде не светятся 
даже если я знаю, что все стоят лонг и что с того?
цена плюет на мнение трейдеров
посмотрите фильм Мотылек французский, как чувак бежал с острова
так он тогда вычислил что каждая девятая волна больше остальных и используя это знание сумел бежать 
биржевой рынок я бы сравнил условно с волнами в океане 
никто не может предсказать высоту следующей волны, но все равно кое что предсказать можно, хотя бы направление их движение по индексу 
к примеру уровни 
это точно дело рук и мозгов человеческих и причем синхронное какое то в виде каналов 
похоже что на такую случайность можно и нужно отвечать своей случайностью 
и вот когда эти две случайности войдут в резонанс, то тогда мешок с деньгами развяжется
avatar
Валерий Осипенко
Валерий Осипенко, как вариант
avatar
Мультитрендовый
Валерий Осипенко, случайность — это не всегда плохо. Если, например, с вероятностью 0,55 угадывать выпадение монетки, то вероятность убытка после 1000 бросаний 0.00099.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Laukar, при чём тут стопы? Движение началось на споте, какие там стопы? Кто-то в моменте выкупил валюты на 4.5 млрд. рублей. А фьюч уже потом роботы подтянули.
avatar
Всё пропукальщик
+3
Иван Иванов, вы верите что какой-то дурак миллиардер на 4.5 млрд купил валюты одной сделкой по рынку не обращая внимания на проскальзывание и по какой цене пройдет сделка? Нет. Я так не думаю. Такие покупки идут постепенно. А это спецом сняли стопы чтобы продать подороже ранее набранную позицию тем у кого сработали стопы.
avatar
Laukar
+1
Laukar, 4.5 млрд. рублей — это, в общем-то, не бог весть какие деньги для крупного спекулянта. Например, 29 декабря объём сделок составил более 70 млрд. Далее, а кто сказал что «дурак»? Могла быть просто ошибка.
И последнее, я вам ещё раз говорю: на споте стопов нет. Если надо было сносить стопы, то надо было скупать фьюч, это тупо дешевше.
avatar
Всё пропукальщик
Laukar, да бросьте вы! Какие постепенно? Чувак выйграл в ставках на спорт 4.5 ярда и решил быстро бакса купить и быстренько на Мальдивы валить! У него каждая секунда дорога! Такие люди деньги не считают, зашел выр быр, забрал что надо, какие то миллионы — пыль, так чисто ошмётки бедным на носки! Взял своё и погнал дела вершить! На одной машине дважды не ездит, переночевать покупает квартиры! Миллиардеры обычно все такие. В магаз заходят в шапке норковой и с барсеткой подмышкой просят пачку сигарет, кидают слиток золота и говорят сдачи не надо! Деньги вообщем не считают!
avatar
Мультитрендовый
+3
да лана ныть… все будет ок… мя седня в ung размазало гэпом -13%… и чо? успехов…
avatar
ves2010
+6
ves2010, я не ною, а показываю, что такие непонятные «штормы» делают с трендовой торговлей.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., это как раз ломают тренд…
avatar
ves2010
+2
ves2010, да это как раз пример «шторма», не сломавшего падающий тренд дневок. Ведь, если этот тренд был бы сломан, то закрытие в 18:50 должно было быть гораздо выше.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., этот шип показал всю слабость медведей… быки просто испугались старта ракеты… видать кто то рога пообломал… типа окуели в канун выборов
avatar
ves2010
+2
ves2010, ну я утром был в ауте в Si  и по концу дня там же (после 18:50 у меня только контртренд RI торгуется).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
ves2010,  Верно… это предвестник послемартовского падения рубля
avatar
Груффало
А. Г., да уж, так в одной сделке можно всю прибыль за прошлый год потерять! 
avatar
Пафос Респектыч
У меня на дневках показывала система шорт и поэтому внутри дня на шипе в лонг она не заходила
avatar
T-800
T-800, мои системы, хоть и считают тенденции по дневкам (H,L,C), но работают по внутридневным ценам, потому что у нового трехмерного вектора дневки может быть другая тенденция.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., у меня сделки внутри дня на 5 минутках, но еще система смотрит дневной ТФ и против тренда на дневном ТФ сделки не открывает. Вчера на дневках у моей системы был не растущий тренд.
avatar
T-800
+1
T-800, ну я тут уже  написал, что лонги открываю, если пробивается вверх гипотеза о падающем тренде или «пиле». Этот уровень вчера для Н и был в этой системе чуть выше  90000.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
T-800,  Значит ваша система на пятиминутках и не открывает шорт, если на дневном аптренд, но тогда получается что на пятиминутках у вас вообще нет торговли, ее запрещает постоянно дневной таймфрейм. Тогда какую роль играет пятиминутный таймфрейм у вас не понятно или вы что-то не совсем корректно описали
avatar
Груффало
banditos, примерно так:
вход в лонг: (сигнал на дневном ТФ лонг) и (сигнал на 5м ТФ лонг)
выход из лонга: (сигнал на дневном ТФ шорт) или (сигнал на 5м ТФ шорт)
вход в шорт: (сигнал на дневном ТФ шорт) и (сигнал на 5м ТФ шорт)
выход из лонга: (сигнал на дневном ТФ лонг) или (сигнал на 5м ТФ лонг)

сигнал в разных системах может быть разный, например Моментум или пересечение двух МА. На дневном ТФ он целый день одинаковый, т.к. рассчитан по закрытию прошлого дня, а вот на 5минутном он может меняться внутри дня лонг/шорт
avatar
T-800
T-800, 
я об этом и написал… значит на пятиминутках у вас робот не торгует внутри дня(хотя вы утверждаете иное), так как он будет всегда под запретом от сигнала с дневного, и поэтому он лишь подтверждает торговлю на дневном таймфрейме. Это следует из вашего утверждения ...

у меня сделки внутри дня на 5 минутках, но еще система смотрит дневной ТФ и против тренда на дневном ТФ сделки не открывает
avatar
Груффало
А я думал, что А.Г. давно проблему пилы решил.
А тут такое )
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, ну это та моя система, которая не вошла в лонги RI и акций 22  февраля 2022-го года. Правда из трёх других вошли бы только две, потому что третья входит в лонг  на пробое максимума за 5-15 минут (сколько минут от 5 до 15 — это оптимизация) после сигнала своей «мамы». Эта система у меня и 22 февраля в Газпром не вошла, а вот в RI, Сбербанк и Норникель вошла.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
увидел аномальный заброс и все равно зашёл с целью заработать. какие перспективы обогащения видились вашему роботу?
avatar
MPlus
+1
MPlus, ну мои роботы при входах не знают сколько заработают, а входят они в лонг только если ломается вверх падающий или «пилящий» рынок. Ну и вниз, если ломаются вниз растущий или «пилящий». Я и из лонга(шорта) в аут могу выйти, если рост(падение) (Н,L,C) дневок замедляется, но продолжается.

А торговать систему или не торговать — это решается тестом доходность-просадка с проскальзыванием на операцию 0,2%.

А убыток? Ну Si на всех системах при выключенном «фильтре плечей» по номиналу у меня 25%*1,2 от СЧА. Так как систем 4, то это сделка по номиналу 25%*0,3 от моей СЧА. У меня вчера по всему счету -0,08%.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
MPlus, дополню. Если б вчера Si после моей покупки не упал ниже  89300 и в 18:50 закрылся  выше 89619, то я бы из этого лонга и не вышел. А покупал я, как Вы видите на графике, чуть выше 90000.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., А Вы уверены, что проблема данного размера убытка именно в попытке входа в лонг, а не в большом проскальзывании относительно цены максимума, на пробое которого открывалась поза? Заявки рыночные выставляются? Может надо лимитками, с заложенным «приемлемым для Вас» проскальзыванием позу набирать?
avatar
Prophetic
+1
Prophetic, 

1. Убыток у меня при тестировании — это максимальная просадка  с вероятностью 0,05 в случайной перестановке дневных приращений минус сдеднедневная прибыль и тестируется эквити дней, а сделки я вообще не смотрю. Вчерашняя сделка ничего сильно негативного в динамику эквити Si не внесла, а просто удивила меня динамикой внутридневных цен.
2. По трендовым системам я торгую стоп-лимит сделками и лимит у меня сейчас даже меньше 0,2% — 0,1%. Это уменьшено потому что сейчас мой счет+клиенты ~100 млн. руб., а 0,2% я все-таки делал для миллиарда.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
а сделки я вообще не смотрю

при этом, Вы в топике пишете:
сделки с убытком -0.81%

Несколько противоречиво. Не находите?
avatar
Prophetic
Prophetic, ну какую то одну посмотрел и посчитал в процентах.  Я не смогу сказать, например, о процентах сделок в графике контртренда, который привел в комментариях. Только за день у меня проценты и позиция в конце дня была шорт.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★24 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★10 9 Кто может выйти на IPO в 2025 году
★7 51 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★7 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★6 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 136 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 116 Такого не было давно: исключительный рост вчера
★4 1 Какие выбрать облигации для пассивного портфеля?
★4 20 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
★4 1 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+185 116 Такого не было давно: исключительный рост вчера
+150 28 Субботнее ниочём
+134 25 Аномалия
+126 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+123 136 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+100 37 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+81 39 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+77 63 Семь детей у православного программиста
+68 14 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+61 15 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год

самые обсуждаемые сегодня

7к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
6к Мысли по рынку
4к Почему раньше рынок акций/сырья/валютный был другой?
3к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
2к Еще хочу поделиться мнением про Т инвестиции
1к Шорт

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн