Мои личные итоги 2016

О своем портфеле, с которым я вошел в 2016-й, я писал личных итогах 2015-го . С этим портфелем я и вошел в новый 2016-й год, который полностью «оправдал» свою «високосность» для моей торговли.

Но планы, о которых я написал, в конце той заметки не реализовались. Первый квартал было не до увеличения рисков, так как время заняла «доводка» контртрендовых систем в Ri, потребовавшая «перестройки» «роботов-исполнителей». Но все оказалось зря, так как в мае эти системы «получили хорошую пробоину» и после того, как не сдемпфировали убыток трендовых систем на брекзите в июне, были переведены в «тестовый режим» ( и как выяснилось, опять зря, потому что от брекзита до Трампа наступило «их время»).

Во второй половине года мой портфель был перестроен «по техническим причинам». Форум отключил автоследование у моего брокера ИК Церих (оно отключено в начале октября с доходностью с начала торговли 170.61%, а декабрьский «результат» в ссылке — это вывод средств со счета). И я в своем портфеле стал торговать свои системы на Ri в доле 50%, как это было до 2015-го года.

Что касается планов, то из всех намеченных планов в итогах 2015-го технически была подготовлена к началу августа торговля Роснефтью, но после ее роста до 340 руб., я испугался ее добавлять, особенно на фоне «результатов» в акциях от брекзита до моего возвращения из отпуска 5 августа: если в апреле-мае меня «тянули вниз» мои системы в Ri, то с брекзита до конца августа  основную «пробоину» я получал от акций, а в сентябре — октябре от Si (диверсификация «рулит»). Решил подождать коррекции, но… так и не дождался.

Итого результаты по отдельным подпортфелям:

Автоследование ИК Форум    (до отключения в ИК Церих) доля 33%      -1.2%
С учетом комиссии                      -6.6%
RI    (после отключения  Автоследование ИК Форум)           50%      +4.0%
Спот (GAZP, GMKN и SBER в равных долях)     50%       +2.2%
Si            33%       +2.7%
ОФЗ26203 (206)               33%       +10.1%
Итого                   +6.9%
С учетом комиссии за автоследование                            +5.1%
Максимальная просадка                          -16.9%

Напомню, что объемы на RI, Si и споте на этом портфеле формировались, исходя из расчетной просадки -15%, и на этих системах в 2016-м в указанной пропорции она составила -10.3% (28.10, могу доказать брокерскими отчетами), еще раз подтвердив мою «теорему» о хорошей прогнозируемости просадок в системной торговле (а результат года в очередной раз «доказал» и вторую часть моей «теоремы»: плохую прогнозируемость доходности).

Конечно год плохой, но с учетом прошлогодних 55,4% и даже НДФЛ (а за 2015-й он составил 11%, так как еще не была покрыта часть убытка 2011-го) 56% «чистыми» за два года на моем  личном капитале, позволяют  с оптимизмом смотреть в будущее, особенно после «безвременья» 2010-2014, когда мой общий результат «проиграл» ставке сбера «в одну калитку». Можно конечно сетовать на то, что с шортами, торгующимися по сегодняшним правилам в 2011-м было бы +20%, а не -17%, а в 2014-м без опционов и с Si в сегодняшних объемах +57%, а не +5%, но все это из серии «что было б, если бы»...

Вот оптимизма я и всем желаю в новом не високосном 2017-м!