диверсификация

Из этой статьи Вы узнаете:

• Стоит ли становиться инвестором, опираясь только на идею?
• Всегда ли диверсификация синоним слову безопасность?
• Что бывает когда ты строишь безупречный инвестиционный план?
• Стоит ли доверять управлять своими средствами «чудо управляющим»?
• Деньги взятые в кредит на трейдинг. Отличная идея или путь в небытие?

Введение.

     В прошлой статье мы с Вами определились с целями, которые стоит ставить перед собой, которые в свою очередь, преследовал я перед, тем как заработать миллион! Нам стало ясно, что нам нужна свобода, независимость и конечно же грандиозная прибыль! Но что же делать дальше? Следующий кирпичик нашего фундамента осознанной торговли состоит из ответа на вопрос — «А на какие же деньги мы будем торговать: на собственные или же на заёмные?» А может быть нам кто-нибудь подарит и тогда мы их пустим в расход? Или мы займем у друзей, знакомых ну или на худой конец возьмем в банке под процент?

Привет!

Немного про диверсификацию брокеров. Стоит ли заморачиваться?
У меня брокер Финам. И поначалу у меня был один счет, одна система, и один инструмент. Сперва я сделал несколько счетов и начал торговать вторую систему. Потом расширил список торгуемых инструментов. 

За 10 месяцев торговли сумма у брокера прилично выросла, и я задумался, что не хорошо все яйца в одной корзине держать. Это я про брокера. Решил завести второго брокера. Сейчас у меня два счета в Финаме. Было три, но я часто путался в них.
Может, заодно и второго брокера посоветуете?

Я как размышляю. Я что Финаму плачу за 2 счета комиссии и абонентку, что второму брокеру буду платить за один счет и Финаму за один. Разницы нет. По комиссиям и прочим приятностям выбрал Открытие. Что скажете?

Из минусов в Финаме, и плюсов для меня в Открытие. У Финама Quik и FinamTrader (Transaq я не рассматриваю вообще). Quik я использую на компьютере, а FT на телефоне. Но заявки там не связанны. И уже несколько раз бывал в ситуации, когда приходилось лететь через весь город к компьютеру что бы снять заявки в Quikе. А за мобильный Quik платить Финаму 350 р. в месяц мне просто жалко, хотя я это пишу и мне самому смешно, у меня проскальзывание на сделку бывает 5 000 р. Плюс с интернетом у нас в городе все плохо и Quik знатно тупит.
В Открытии вроде как и MT и Quik для телефона бесплатный для всех платформ. Еще WebQuik тоже вроде бесплатный, не знаю что это правда.
Размер комиссии у Открытия будет 0,27, а Финам с меня берет 0,45. Но для меня это значения не имеет, сделок в год по каждой системе не более 80.

Минусы, плюсы, подводные камни иметь счета у разных брокеров?  Я пока минусов не нашел, а плюсы есть.
Вдруг что случиться с один, второй останется. Да и новый брокер — хоть какое-то разнообразие. Для системщика это важно :) 
Системы на разных счетах будут разные и сделки по ним не пересекаются. Даже при сильной волатильности и практически равных входах/выходах в системах, у меня будет разница в 15 минут между сделками, а этого мне должно хватить.
Я же смогу два Quikа одновременно от разных брокеров на одном компьютере открыть?

Посмотрел рекомендации брокера, которые ребята написали в мае этого года. В предложениях были 10 компаний из которых 5 предлагались на покупку, одна на продажу, 2 — нейтральных рекомендации и 2 с высоким риском потерь при удержании длинной позиции по ним. Решил провести для себя сравнительный анализ доходности акций этих компаний за прошедшие 7 месяцев от даты рекомендаций брокера, и вот, что выяснилось.

Компанию Tencent посмотреть не смог, т.к. не торгуется в депозитарных расписках ADR на американском фондовом. Компании с рекомендациями продать, нейтрально и высокий риск были мною отсеяны сразу. В итоге хочу сказать, что AMZN (Amazon.com Inc.) предлагалось продавать, хотя как раз этот stock принес бы самую большую доходность (+57%) из всей исследуемой группы бумаг Смайлик «smile»

В трейдинге нет такой вещи, которая работала бы для всех. Но одна тактика очень близка к этой цели – диверсификация. Рассмотрим, как вы можете ввести ее в свой процесс торговли и почему это нужно сделать.

Многие новички начинают торговать с блестящими от предвкушения быстрого заработка глазами. Они ищут ту стратегию, которая стала бы для них «торговым Граалем» и сделала бы их мечты реальностью. Такой настрой активно пропагандируется неразборчивыми в средствах продавцами программ и стратегий для торговли, показывающими неизменный рост и прибыльность своих продуктов. Вас не удивляет, что так много предлагаемых для продажи готовых торговых стратегий и роботов почти не имеют просадок?

Реальность для большинства трейдеров, безусловно, оказывается иной. Новичок выбирает какой-то один метод или стратегию, вкладывает в них все свои средства и торгует. Когда такая система перестает работать (что является неизбежным), трейдер, в лучшем случае, сохранит часть своего капитала, чтобы перейти на очередной предлагаемый ему «торговый Грааль». Эта история повторяется снова и снова, до полного разорения трейдера. Это явление – одна из многих причин, по которым большинство трейдеров теряют деньги.

«Диверсифицируй, диверсифицируй и еще раз диверсифицируй» (Александр Шадрин)

Про итоги двух лет проекта «Разумный инвестор» — читайте совсем скоро. Сегодня про диверсификацию. Диверсификацию Шадрина. Несколько нюансов, про которые я не писал ранее.

Диверсификация – не самоцель, но это отличное средство для спокойного сна любого инвестора :)

Исторически, человек не был приспособлен для физического соперничества с враждебным окружением. Мы генетически настроены на боязнь риска.

Неопределенность означает риск и подразумевает отсутствие контроля. Именно это отсутствие контроля затрудняет торговлю на финансовых рынках. Но нет оснований бояться риска на рынке. Ну, может быть, и есть, но они гораздо меньше, чем мы подсознательно предполагаем. Без неопределенности финансовые рынки не могли бы существовать. А положительным аспектом риска является то, что он уравнивает шансы. Вместо того, чтобы бояться риска, нам, возможно, надо постараться считаться с ним, понять его и постараться ограничить.

Все мы знаем, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Чтобы снизить риск, нам нужно диверсифицировать наши активы. Но действительно ли это работает? Давайте посмотрим.

Почему мы диверсифицируем

Причина, по которой мы распределяем риски между различными инвестициями, — это снижение риска для каждой отдельной позиции. Не принимая в расчет вопросы корреляции, такой метод работает достаточно хорошо. Для примера рассмотрим риски в индустрии страхования. Очевидно, что рисками для страховщика являются страховые выплаты. Страховая компания получает страховые взносы, распределяя, таким образом, определенный риск между многими людьми. Статистика говорит о том, что...