Блог им. fxsaber

Прилетел черный лебедь, смотрим результат

К одной из восьми ТС прилетел черный лебедь. Ниже результат в пипсах и кажется, что немного.
Прилетел черный лебедь, смотрим результат

Но за счет ММ в деньгах это выглядит обычной кочергой.

Прилетел черный лебедь, смотрим результат
Случилась классическая рыночная ситуация. До тейка не дошла два пункта и пошла в обратку безоткатно на фигуру.

В распределениях по длительности такой лебедь выделяется (здесь лучше видно) следующим образом.
Прилетел черный лебедь, смотрим результат
Почему могла произойти катастрофа? Потому что это один из самых прибыльных сетов в тестере (да и лучший на реале все время был). И если бы классически был поставлен только он, то счет испытал бы рекордную просадку, хоть и профит мог быть значительно круче.

Вот из-за таких, в частности, невезучих ситуаций, когда пункт/два не доходит до закрытия, и резонно запускать портфель из одной и той же ТС.

★2
Это воробушек)))
avatar

Павел Град

Это не черный. Черный лебедь будет потом, причем такой черный, что тень его покроет всю землю, а крик сотрясет вулканы и горы … и наступит великое очищение от долгов наших (человечества то есть).
avatar

atlantic

Меньше оптимизацией занимайтесь и больше думайте над стратегией и механикой ее работы
avatar

Freeman Busido

С тейкпрофитами запросто так. А какая область была тестовой при оптимизации этой стратегии? Сколько сделок в ней было?
avatar

ivanovr

ivanovr, оптимизация проводилась за год перед началом торговли. Переворотных сделок 1500-2500 штук. Про эту настройку шла речь в статье.
avatar

fxsaber

fxsaber, а по времени — какое временное окно  оптимизации, месяц, год, 10 лет? 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, наверное, выше я плохо выразился. Брался годовой интервал.
avatar

fxsaber

а глобального условия на потерю процента от депозита у робота нет?
avatar

sis12qw

sis12qw, в данном случае не ставил.
avatar

fxsaber

У меня тоже случается такое.
Сейчас хеджирую свои позиции опционами.
На картинке хедж не учтен. Он значительно уменьшает такие outliers


avatar

_sg_

Возможно ТС должна содержать стоп для таких ситуаций, расстоянием меньше фигуры.
avatar

MS

тут, как говорится, хочется и рыбку съесть, и на саночках покататься. Сделаешь более «умный» следящий стоп — он будет часто срабатывать и лишать тебя той прибыли которая бы накопилась до прилета такого черного лебеденка. Было бы неплохо сделать модель, в которую можно было бы задать параметры максимального риска, а она бы уже подбирала соответствующую стоп-модель. Тогда уже его можно либо руками менять под настроение, стараясь между капельками дождя пропетлять не  намокнув, либо деверсифицированный портфель из одной стратегии сформировать и спать спокойно, правда, при этом и свер доходности не ожидать.
avatar

tranquility


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW