Блог им. fxsaber

Прилетел черный лебедь, смотрим результат

    • 03 октября 2019, 04:36
    • |
    • fxsaber
  • Еще

К одной из восьми ТС прилетел черный лебедь. Ниже результат в пипсах и кажется, что немного.
Прилетел черный лебедь, смотрим результат

Но за счет ММ в деньгах это выглядит обычной кочергой.

Прилетел черный лебедь, смотрим результат
Случилась классическая рыночная ситуация. До тейка не дошла два пункта и пошла в обратку безоткатно на фигуру.

В распределениях по длительности такой лебедь выделяется (здесь лучше видно) следующим образом.
Прилетел черный лебедь, смотрим результат
Почему могла произойти катастрофа? Потому что это один из самых прибыльных сетов в тестере (да и лучший на реале все время был). И если бы классически был поставлен только он, то счет испытал бы рекордную просадку, хоть и профит мог быть значительно круче.

Вот из-за таких, в частности, невезучих ситуаций, когда пункт/два не доходит до закрытия, и резонно запускать портфель из одной и той же ТС.

★2
12 комментариев
Это воробушек)))
avatar
Это не черный. Черный лебедь будет потом, причем такой черный, что тень его покроет всю землю, а крик сотрясет вулканы и горы … и наступит великое очищение от долгов наших (человечества то есть).
avatar
Меньше оптимизацией занимайтесь и больше думайте над стратегией и механикой ее работы
avatar
С тейкпрофитами запросто так. А какая область была тестовой при оптимизации этой стратегии? Сколько сделок в ней было?
avatar
ivanovr, оптимизация проводилась за год перед началом торговли. Переворотных сделок 1500-2500 штук. Про эту настройку шла речь в статье.
avatar
fxsaber, а по времени — какое временное окно  оптимизации, месяц, год, 10 лет? 
avatar
SergeyJu, наверное, выше я плохо выразился. Брался годовой интервал.
avatar
а глобального условия на потерю процента от депозита у робота нет?
avatar
sis12qw, в данном случае не ставил.
avatar
У меня тоже случается такое.
Сейчас хеджирую свои позиции опционами.
На картинке хедж не учтен. Он значительно уменьшает такие outliers


avatar
Возможно ТС должна содержать стоп для таких ситуаций, расстоянием меньше фигуры.
avatar
тут, как говорится, хочется и рыбку съесть, и на саночках покататься. Сделаешь более «умный» следящий стоп — он будет часто срабатывать и лишать тебя той прибыли которая бы накопилась до прилета такого черного лебеденка. Было бы неплохо сделать модель, в которую можно было бы задать параметры максимального риска, а она бы уже подбирала соответствующую стоп-модель. Тогда уже его можно либо руками менять под настроение, стараясь между капельками дождя пропетлять не  намокнув, либо деверсифицированный портфель из одной стратегии сформировать и спать спокойно, правда, при этом и свер доходности не ожидать.
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW