Прилетел черный лебедь, смотрим результат

К одной из восьми ТС прилетел черный лебедь. Ниже результат в пипсах и кажется, что немного.

Но за счет ММ в деньгах это выглядит обычной кочергой.

Случилась классическая рыночная ситуация. До тейка не дошла два пункта и пошла в обратку безоткатно на фигуру.

В распределениях по длительности такой лебедь выделяется (здесь лучше видно) следующим образом.

Почему могла произойти катастрофа? Потому что это один из самых прибыльных сетов в тестере (да и лучший на реале все время был). И если бы классически был поставлен только он, то счет испытал бы рекордную просадку, хоть и профит мог быть значительно круче.

Вот из-за таких, в частности, невезучих ситуаций, когда пункт/два не доходит до закрытия, и резонно запускать портфель из одной и той же ТС.

алготрейдинг чёрный лебедь мониторинг счета диверсификация

"fxsaber_Results"

fxsaber

Москва

131

1 891

с 2 сентября 2019

12 Комментариев

Павел Град
03 октября 2019, 04:58
Это воробушек)))
0
atlantic
03 октября 2019, 06:50
Это не черный. Черный лебедь будет потом, причем такой черный, что тень его покроет всю землю, а крик сотрясет вулканы и горы … и наступит великое очищение от долгов наших (человечества то есть).
+1
Freeman Busido
03 октября 2019, 07:16
Меньше оптимизацией занимайтесь и больше думайте над стратегией и механикой ее работы
0
- Roman Ivanov
  03 октября 2019, 08:45
  С тейкпрофитами запросто так. А какая область была тестовой при оптимизации этой стратегии? Сколько сделок в ней было?
  0
  - fxsaber
    03 октября 2019, 08:54
    ivanovr, оптимизация проводилась за год перед началом торговли. Переворотных сделок 1500-2500 штук. Про эту настройку шла речь в статье.
    +1
    - SergeyJu
      03 октября 2019, 10:45
      fxsaber, а по времени — какое временное окно оптимизации, месяц, год, 10 лет?
      0
      - fxsaber
        03 октября 2019, 10:59
        SergeyJu, наверное, выше я плохо выразился. Брался годовой интервал.
        +1
sis12qw
03 октября 2019, 10:59
а глобального условия на потерю процента от депозита у робота нет?
0
- fxsaber
  03 октября 2019, 11:28
  sis12qw, в данном случае не ставил.
  0
_sg_
03 октября 2019, 12:30
У меня тоже случается такое.
Сейчас хеджирую свои позиции опционами.
На картинке хедж не учтен. Он значительно уменьшает такие outliers

+1
MS
03 октября 2019, 17:17
Возможно ТС должна содержать стоп для таких ситуаций, расстоянием меньше фигуры.
0
tranquility
03 октября 2019, 22:07
тут, как говорится, хочется и рыбку съесть, и на саночках покататься. Сделаешь более «умный» следящий стоп — он будет часто срабатывать и лишать тебя той прибыли которая бы накопилась до прилета такого черного лебеденка. Было бы неплохо сделать модель, в которую можно было бы задать параметры максимального риска, а она бы уже подбирала соответствующую стоп-модель. Тогда уже его можно либо руками менять под настроение, стараясь между капельками дождя пропетлять не намокнув, либо деверсифицированный портфель из одной стратегии сформировать и спать спокойно, правда, при этом и свер доходности не ожидать.
0