Чуть улучшил модель. Графики серым цветом реальные цены, черный симуляция. Последний график, линия это совпадение по моментам.
Таки есть заметное отклонение по дрифту (первая точка на графике моментов μ), но я его в любом случае собираюсь принудительно менять на среднее предсказываемое текущими ценами опционов, так что не критично....Читать далее

Разберём ключевые исследования по алгоритмической торговле и управлению рисками. Все данные — из научных работ и препринтов, опубликованных с 3 по 10 марта 2026 года.
1. Как алгоритмы предсказывают рынок
Новые модели используют графы и анализ настроений....Читать далее

Дано:
— На основе финотчетности мы решаем что компании санкор (нефть) и комеко (уран) недооценены и имеют потенциал роста.
— Предполагаем будет в среднем 15% в год (средн геометрич), за 3 года.
— Собираем портфель 1/3 кеш, 1/3 санкор, 1/3 комеко....Читать далее

Модель систематически недооценивала экстремальные режимы рынка, и я принудительно добавил веса на важные для меня режимы рынка.
Затем задумался, что именно оптимизатор пытается сделать, почему он игнорирует режимы которые для меня важны.
Модель несовершенна, и ее фиттинг всегда будет с ошибками....Читать далее

Продолжаем Питонизацию торговли.
Тестируем стратегию Три Солдата и фильтруем по стадиям волатильности.
=> github.com/Alex-Shur/RoboBuilding/tree/main/Stocks/R2_Soldiers
Для реализации робота используем пакет backtrader-next и индикаторы на Numba ....Читать далее

С реалистичными кластерами волатильности и совпадением моментов с настоящими, единственно ACF чуть отличается, но в допустимых пределах.
На графике «rn s» симуляция лог прибыль, «rn r» реальная лог прибыль прибыль КокаКолы. «price s» цена, симуляция и "σ" волатильность, внутреннее состояние модели....Читать далее

Опубликовал мобильное приложение #AlgoBond для #Android в #RuStore. Теперь технологии #алготрейдинга стали еще ближе! Буквально у вас в кармане, а не на сервере или домашнем ПК. Работает с #API четырех брокеров: #Финам, #Т-Инвестиции, #Алор и #БКС.
В приложении реализована #автоматизация #стратегии — ежедневная лестница облигаций и принцип сложного процента....Читать далее

Перепробовал наверно все простые и боль менее реалистичные модели. Как сборка кубик рубика, одно совпадает другое рассыпается.
С одной моделью можно довольно точно повторить кластеры волатильности (визуально похоже), но есть расхождение по моментам....Читать далее

Каждую неделю мы разбираем тучу научных статей и препринтов по алгоритмической и количественной торговле. Вот что выделили за период с 23 февраля по 2 марта 2026.
1. Алгоритмическая торговля и микроструктура рынка
Исследователи продолжают изучать микроструктуру рынка — механизмы ценообразования и исполнения сделок....Читать далее

Скрипт загрузки истории торговли крипто-опционами на Python. Всем привет! Долго мучаясь с покупкой месяца данных сделок опционов на moex я решил: а почему бы не попробовать сделать тоже самое, но с бесплатным и быстрым API истории сделок на Deribit, биржи криптовалютных опционов....Читать далее