мониторинг счета


Алготрейдерский эксклюзив: сравнение реала и тестера, включая проскальзывания.

По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

( Читать дальше )

Прилетел черный лебедь, смотрим результат

К одной из восьми ТС прилетел черный лебедь. Ниже результат в пипсах и кажется, что немного.
Прилетел черный лебедь, смотрим результат

Но за счет ММ в деньгах это выглядит обычной кочергой.

Прилетел черный лебедь, смотрим результат



( Читать дальше )

Портфель обезьяны Лукерьи - мониторинг

Привет всем!

Наверное, многие тут слышали о «портфеле обезьяны Лукерьи» — эксперименте журнала «Финанс», начатом в 2008 году. Если вдруг кто ещё не слышал, перескажу вкратце суть. Обезьяна выбрала 8 кубиков, на которых были названия компаний, из которых сформировали условный портфель, «вложив» в акции этих компаний условный миллион рублей, равными долями. Цель эксперимента — показать, что иногда даже обезьяна способна показать доходность, превышающую доходность инвестиционных фондов.

Подробнее рассказал в видео:



( Читать дальше )

Когда вынужден сверх-прибыльность использовать в качестве хайпа.

Реальному счету шесть недель, торгует робот. Доход > %200, при максимальной просадке по средствам < 18%.
Когда вынужден сверх-прибыльность использовать в качестве хайпа.


На смартлабе нахожусь пару суток, рейтинг не дотягивает до 50, чтобы можно было воспользоваться инбоксом и написать ЛС некоторым алготрейдерам, дабы решить насущные вопросы.

Поэтому ради рейтинга на смартлабе вынужден делать эту запись. К сожалению, похоже, в этом деле без хайпа не обойтись. Сверх-прибыльность, наверное, подойдет.

Исхожу из своей первой записи в блоге, в которой хайпа нет, а только скучный алготрейдинг. Картинки набраны по ссылкам оттуда.

Пока так
Когда вынужден сверх-прибыльность использовать в качестве хайпа.

( Читать дальше )

Алготорговля с подробным обоснованием

Статья

Написал статью на тему алготрейдинга "Выцарапываем профит до последнего пипса". Где затрагивается множество сопутствующих тем, пересказывать нет смысла.

Статья была переведена на множество языков и имеет тысячи просмотров со всего мира с подтверждением на реальном счете.
Алготорговля с подробным обоснованием
Алготорговля с подробным обоснованием

( Читать дальше )

Сервис мониторинга для QUIK

Интересно, а есть сервисы мониторинга торгового счета для квика? В автоматическом режиме, и по каждой сделке, а не общий итоговый результат за сессию.

Поделитесь инфой, кому не жалко.
Сервис мониторинга для QUIK

  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Алчность и страх инвесторов - измеряем и оцениваем "аппетит к риску"

Здравствуйте, дамы и господа!

Как известно, рыночными ценами движут страх и алчность инвесторов. Это человеческие эмоции, которые иррациональны по определению. Как оценить их количественно? Как спрогнозировать?

Я разработал индикатор, анализирующий скорости изменения цен «защитных» и «рисковых» активов и количественно оценивающий степень «алчности» и «страха» среди инвесторов. На рисунке хорошо видно, что когда значения «индекса широкого рынка» (точнее, фьючерса на индекс S&P500) уверенно растут, то гистограмма «Алчность-Страх» уже снизилась и перешла в отрицательную зону, а это означает, что «аппетит к риску» инвесторов исчерпан и они, весьма вероятно, начали фиксировать прибыль и продавать акции из страха потерять заработанное на росте.
Таким образом, индикатор получился «опережающим».

Алчность и страх инвесторов - измеряем и оцениваем "аппетит к риску"

Метод применяется недавно, четвертый месяц всего: с 14 января по 07 мая с.г. гистограмма «Алчность и страх» показывала продолжение восходящей тенденции в «рисковых» активах, а поскольку «догонять уходящий поезд» не в моих правилах (один мой друг-трейдер говорил, что финансовые рынки — это поезд, который идет по кругу), то сидел без позиций и ждал сигнала на продажу. Покупки 25 июня открывать побоялся, а зря.

Мониторинг счета здесь.

Профита всем!

Еще много интересного здесь.


Трек-рекорд 2017/18

Год завершается. Дальше уже нет смысла торговать, ибо ликвидности мало, манипуляций много, рынок нерационален (для меня) и праздники, праздники, праздники.

Мониторинг приватный зареген на буке.

Трек-рекорд 2017/18


2017 год (помесячный)

Трек-рекорд 2017/18

( Читать дальше )

Бесплатный торговый советник Pump and Dump

Бесплатный торговый советник Pump and Dump


СКАЖУ СРАЗУ это НЕ ГРААЛЬ! 
Но проверку на устойчивость торговли советник прошел, можно получить бесплатную версию.

Советник Pump and Dump — полностью автоматический торговый советник, созданный трейдером для трейдеров. Стратегия – «купи дешевле, продай дороже». Открытие ордеров происходит после значительного роста/падения цены.

Вы наверняка замечали, что после резких движений на рынке происходит значительный откат цены в обратную сторону, рисуются так называемые «шпильки», советник ловит моменты сильного роста или падения, и на основании данных сигналов входит в рынок. Более подробно объясняю в видео и на скриншотах.



( Читать дальше )

Новая фича статистики

Перепутано обозначение шкалы верхнего графика
Верхний график — считаются рубли (доллары), слева написано проценты.

P.S. В итоге по месяцам тоже непонятки. Непонятно что считается. Как получился итог и чему он соответствует неясно.

P.P.S. В общем ясно где ошибка.

Ср.результат дня:551Ср.прибыль в +день:802

При расчете среднего результата дня сумма ввода вычитается за каждый день, а не только за день ввода. 

Новая фича статистики

....все тэги
UPDONW