Блог им. sarmat_

Почему спекулянты выбирают фьючерсы?

Почему спекулянты выбирают фьючерсы?

Здравствуйте, коллеги!

Продолжаю идти по пунктам, сегодня в программе 3б:

1. О чём молчат портфельные управляющие (1). Бенчмарк, — как способ скрыть свои недоработки.
2. О чём молчат портфельные управляющие (2). Диверсификация или профанация? Мнимая эффективность распыления капитала.       
3. О чём молчат портфельные управляющие (3). Принцип портфеля от спекулянта до фонда.      

Который в процессе написания из-за объёма количества графиков разбит на 3- части

а) Работай 12 дней в году и ты можешь обыграть рынок.
б) Почему спекулянты выбирают фьючерсы? Доходности на Кубке Робинсона и действительно, How does it work?
в) Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.

Давайте рассмотрим таблицу победителей на Кубке Робинсона (я специально взял с 2000 года, с этого года в конкурсе участвовали те, кто торговал акции, а далее включили и форекс):
Почему спекулянты выбирают фьючерсы?

Таблица не сильно читаема, отобразим эти данные графически:

Почему спекулянты выбирают фьючерсы?
Доходность по фьючерсам значительно бьёт остальные инструменты.

Почему? Набор самых ликвидных и популярных фьючерсов не настолько велик.  Акций миллион и выбрать из этого количества «те что стрельнут» не такая простая задача, кроме этого не все акции можно шортить.
Кроме этого и волатильность порой слабенькая, а уж на форексе если убрать плечи она очень низкая.

Рассмотрим волатильность open-close месячных свечей за этот период 2000 -2019. Возьмём фьючерс серебра, валютную пару EURUSD и акции компании Кока-Кола (взял всё случайно):

Почему спекулянты выбирают фьючерсы?

невооруженным глазом видно, кто побеждает, для убедительности применим фильтр, показывать волатильность только больше или равно 5% :

Почему спекулянты выбирают фьючерсы?

Евро где-то совсем потерялось. Если это экстраполировать на меньшие фреймы, результат будет приблизительно такой же.

These are 10 Most Traded Commodities in the World:

Crude Oil
Coffee
Natural Gas
Gold
Brent Oil
Silver
Sugar
Corn
Wheat
Cotton

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

★16
А почему?..
Да дураки какиета
avatar

Дмитрий Ш

Блестяще!
avatar

Rondine

сахар в десятке ?
а хомяк в курсе?
avatar

микроспекулянт

микроспекулянт из песочницы, 
avatar

Sarmatae

Ну товары можно торговать только через фьючерсы. А сравнивать надо сравнимые вещи, например, фьючерс на S&P500 и SPY. 
avatar

А. Г.

а вы расскажите о том, что при шорте фьючерсов убыток неограничен депозитом…
avatar

pammkz

pammkz, а при лонге ограничен?
Феликс Осколков, в обе стороны, это я шорт в качестве примера…
avatar

pammkz

Даа преимущества фьючерс: низкая комиссия и ликвидность плюс волатильность, и весело ). опционы вообще похоже на последнюю ночь в тюрьме пред смертной Казнью. Пробило четверть второго.
Вот что я ощущаю сейчас:
Жестокую головную боль, озноб в спине и жар в висках. Всякий раз, как я встаю или наклоняюсь, мне кажется, будто в голове у меня переливается какая-то жидкость и мозг мой бьется о стенки черепа.
Судорожная дрожь проходит по всему телу, и перо часто выпадает из рук, как от гальванического толчка.
Глаза словно разъедает дым. Локти ломит.
Еще два часа и три четверти, и я буду исцелен».
avatar

Атласов Михаил

На америке может и выгоднее фьючи вместо базового актива, но у нас ликвидности хватает, пожалуй, на десять инструментов.
avatar

maxgold

Вся беда в том что на фьючах можно погибнуть в первых же сделках
Как новобранцу на войне
А на акциях без плеч можно продержаться
Намного дольше и возможно чему то научиться
И продолжать торговать дальше более успешно
avatar

Снежко

Хороший пост, но.
Часто замечаю, что человек пишет хороший пост (статью), но не пишет почему-то часть «Таким образом, ...». ( Т.е. заголовок придуман, текст придуман… и? И что в итоге?
Не понимаю. Вы в вузе не обучались, Вас там не учили Заключение писать?
Хозяин-барин, конечно, но в итоге получилось:
- Почему спекулянты выбирают фьючерсы?
- Доходность по фьючерсам значительно бьёт остальные инструменты.

Вы именно это хотели сказать? Серьезно?
Ясненько… Непонятненько… ©
avatar

Илья Просто

Илья Просто, что хотел то и сказал ;) А каждый воспринимает как ему нравится, кто-то вынес топик в топ лучшие по полезности сегодня:


кому-то не доказано, кому-то выводы не такие. А я как автор возможно вообще что-то другое хотел донести, а не сложилось ;)
Мы с Вами не научной конференции и не на защите кандидатского дисера.
avatar

Sarmatae

фьючерс выбирают нищеброды, он и рассчитан на бедных со скромной суммой -вот поэтому он и популярен у населения

avatar

Silent Hamster

Silent Hamster, ну да 300 000 за год заплатишь комиссии на акциях -за\думаешься 
Спасибо за инфу!
avatar

jurgen


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW