Пол-ляма, которые я взял на ребалансе индекса

Плюсом к скрину ещё +60тыс в отчёте за прошлый день, взятые на шорте ЦИАНа и ОЗОНа. Итого пол-ляма, взятые на старом добром ребалансе.

Чё было. Есть фонды, который инвестируют в индекс Мосбиржи. Собсна в этом их продукт для инвестора и заключается, чтобы человек мог не выбирать акции, а инвестировать в фонд одним кликом.

Некоторое время назад Мосбиржа объявила ребалансировку своего индекса, и вчера фонды меняли свой портфель в соответствии с этими изменениями. Бумаги, где вес снизился — продавали. Бумаги, где вес увеличили или вообще включили в индекс — их покупали.

Поскольку позиции у фондов очень большие, они весь день давят своими сделками рынок, бумага может много % вырасти/упасть из-за фондов. И вишенка на торте — АУКЦИОН. Если фонд не успел в течение дня реализовать всю свою пачку, то очень часто фонд кидает остатки объёма в аукцион закрытия. Потому что, видимо, вечером они с работы уходят 😁 Ну а отложить на другой день не могут — они в тайминг ребалансировки тоже должны успеть. Поэтому ооочень часто на ребалансировках самый пиковый объём и самые вкусные цены на вечернем аукционе в 18:45, а затем вечером и на следующий день котировки возвращаются, так как баланс спрос/предложение нормализуется после того, как фонды сделают свои дела.

Соответственно, самая выгодная тактика — это прокатится в направлении сделок фондов днём, а на аукционе перевернутся и взять откат. Заскринил вам самый явный пример — Татнефть, её вес в индексе снизили, фонды по прогнозам должны были продать #TATN на 300 млн рублей. И видно, что как с десяти утра в фондах челики на работу пришли, её очень жёстко давили продажами, объёмы намного выше средних. Затем аукцион — самый пик объёма и лой дня, а затем — вечерняя сессия, объёмы фонда ушли, бумага развернулась.

Ну вот на этой всей движухе я пол-ляма и взял, самая большая прибыль с Яндекса. Палю вам грааль, удачи в следующий раз. Чувствую себя динозавром, если честно, потому что я ловил объёмы фондов, в том числе на ауках, ещё в 2018-2021 годах, когда были ребалансировки MSCI Russia. Помнит кто-то ещё такой фонд? Фонды сменяют друг друга, а принцип работы трейдера на рынке остаётся тем же 🙂