Блог им. sarmat_

Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.(3)

Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.(3)
Здравствуйте, коллеги!

Окончание серии топиков, сегодня в программе пункт :

1. О чём молчат портфельные управляющие (1). Бенчмарк, — как способ скрыть свои недоработки.
2. О чём молчат портфельные управляющие (2). Диверсификация или профанация? Мнимая эффективность распыления капитала.
3. О чём молчат портфельные управляющие (3). Принцип портфеля от спекулянта до фонда.      

Который в процессе написания из-за объёма количества графиков разбит на 3- части

а) Работай 12 дней в году и ты можешь обыграть рынок.
б) Почему спекулянты выбирают фьючерсы? Доходности на Кубке Робинсона и действительно, How does it work?
в) Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.

Для начала рассмотрим картину разброса «движения» цен на голубые фишки из списка МОЕХ-10:

Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.(3)

Доходности по бумагам:

Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.(3)

Соорудив из этих бумаг портфель (индекс) в начальной точке принят за 100, после расчёта моделей Тактики Адверза, на недельной плане коррекция в 2017 году описывается моделью притяжения, модель коррекционная:

Attraction model, Модель притяжения

Если мы не тупо индексный фонд, а хотим опередить наш бенчмарк, то нам необходимо выбрать бумаги которые предположительно тоже на развороте. Поскольку если мы выберем Магнит, можем пролететь -70%. Входов в тот момент для баев не было, Магнит был на практически хаях и как в дальнейшем оказалось в этом моменте формировалась т. 3, даун модели расширения месячного плана:

Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.(3)

А  Газпром был то что-надо в том пространственно-временном континууме ;). На месячном графике подходил к уровню поддержки:

Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.(3)

Можно было просто покупать от уровней? Кто посещал лекции 5-го семестра Школы искусств (подробней на нашем сайте, в этом семестре работа шла  только с графиком, если кратко: ты и объект, -  цена), ответит можно.
Но можно и построить модели и рассмотреть даун модель расширения на недельном плане и войти от уровня НР 112:

Expansion Model, Модель расширения

Таким образом при достижении индексом(портфелем) расчётных уровней мы выбираем из пула бумаг те у которых благоприятные/выгодные условия для входа. 

Возможны стопы, да возможны, но они будут минимальны в данных случаях, а прибыль максимальна.

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

★9

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW