Усреднение – вообще очень опасная тема. Особенно, когда используется в чарах азарта и неопределенности: “повезет или нет”.

Далеко не мало людей используют усреднение в своих стратегиях практически на всех финансовых рынках. Но если в фондовой секции и на долгосроке – это как правило, “докупить”, то в дневном трейдинге и на Фьючерсах – это как правило, “выйти в безубыток” после ложного сигнала стратегии.

Самих стратегий усреднения – вагон и маленькая тележка. Начиная от банального “сеточника” и заканчивая сложными программными алгоритмами идентификации следующих уровней покупки/продажи. Но помимо уровней, второй составляющей усреднения всегда остается мультипликатор ставки на последующих уровнях. И как общая составляющая всего процесса: это общий бюджет и “рабочий лот”. И дополнительный вопрос – “вишенка на торте”: выставлять лимитки или заходить рынком? Потому что — до лимитки цена может и дойдет, но возьмут ли твою заявку в полном размере или только 5% от нее – никто точно не скажет)))

( Читать дальше )

Справедливый индекс РТС = Urals × 20 — 200 = 56,5 × 20 -200 = 930.
Подгонка работает с 2007г.

Можно обсудить в комментариях ниже или в чатеhttps://t.me/OlegTradingChatС уважением,
Олег.

Первоисточник автора: t.me/khomyak_s_birzi
❓Не первый раз мне задают вопрос. А что посоветуете почитать? А что или кто повлиял на меня и мою торговлю? И другие похожие вопросы.
Скажу сразу, в этой статье я раскрываю исключительно своë мнение и его никому не навязываю. Но как и во всех работах, я не просто пишу, но и привожу факты и примеры в поддержку своей позиции.
И так поехали.
🍋Что читать? Первым делом надо почитать, то что даст понимание о бирже, торгах, инструментах. О всëм том, что бы можно было торговать самостоятельно. Что бы не было нужды после каждой сделки писать в поддержку или залезать в гугл. Например, зашли в шорт, каждый день кеш начинает уменьшаться. Вывод неподготовленного: брокер ворует деньги — быстрее писать в поддержку. Или ещё — купили фьючерс, через день, два фьючерс пропал, да ещё и получили убыток автоматом. Вывод неподготовленного: наверное сбой системы или какая-то ошибка, быстрее пишу в поддержку. Об экспирации даже не слышали.
❗️Почитать всю организацию торгов обязательно!!!

( Читать дальше )

Мы писали, почему полезно следить за обновлением залогов эмитентов, ознакомиться можно здесь.

Представляем обновлённую информацию за последний месяц.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK 

🟢ООО «Прайм Факторинг»

Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ

ООО «Прайм Факторинг» — специализируется на предоставлении услуг электронного регрессного факторинга поставщикам сетевых ритейлеров.

По состоянию на 01.10.22 коэффициент автономии компании составил более 35% (около 37% годом ранее). Повышение компанией факторинговых ставок весной текущего года вслед за ключевой ставкой Банка России позволило избежать негативного влияния процентного риска на бизнес.

Как и годом ранее, факторинговый портфель компании, составляющий большую часть её активов, характеризуется отсутствием просроченной сверх льготного периода задолженностью. Несмотря на рост отраслевой диверсификации как клиентов, так и дебиторов компании, она по-прежнему оценивается как слабая: по состоянию на 01.10.22 доля трех крупнейших отраслей деятельности клиентов составила 79% (98% на 01.10.21), дебиторов – 88% (96% на 01.10.21)

( Читать дальше )

 

«Был ли Маркс прав в конечном итоге? Почему капитализм больше не работает — и как его можно обновить»

«Капитализм больше не работает для большинства людей», — говорит Далио. В отношении социалистических тенденций у этого человека до сих пор не было никаких подозрений. Он является основателем крупнейшего в мире хедж-фонда. По некоторым оценкам, он владеет примерно 22 миллиардами долларов. Его управленческая Библия «Принципы успеха», обязательное чтение для начинающих инвестиционных банкиров, была продана тиражом два миллиона экземпляров.

Богатство и процветание теперь будут распределяться только в одностороннем порядке, и те, кто когда-то был беден, останутся таковыми, от равных возможностей не останется и следа. Покончить с этим, призывает Далио. По его словам, капитализм требует срочных и фундаментальных реформ. В противном случае он погибнет.

( Читать дальше )

Немного о понимание рынка. Очень часто в обзорах употребляю такие выражения как «рынок тащат» или «держат за уши».

Чаще всего опытные трейдеры понимают такие вещи чисто интуитивно по целому набору признаков вроде поведения игроков в стаканах, специфического движения цены, обьёмов торгов и т.д.

Давайте посмотрим на случай с объёмами на примере валюты сегодня.

На скрине вы видите как сегодня начали продавать валюту. И на падение проходили объёмы. А затем гораздо меньшими обьёмами ценник вытаскивали обратно. О чём это говорит как правило.

Если цена двигается в какую сторону значит люди совершают сделки «по рынку». И если на движении вниз объёмы больше чем на движение вверх, это означает, что люди продают по рынку больше чем покупают.

При нормальном статистическом распределении (например случайном). Большая продажа означает движение вниз. И если рынок ведёт себя как то по другому это означает различные манипулятивные техники. Вроде того когда какой то крупный игрок пропускает продажи, ловит момент тонкого рынка и выносит цену в нужную сторону. Главное что проистекает из таких подходов это то, что игрок преследует цель не купить по наиболее низкой цене, а именно задрать цену.

( Читать дальше )

Здравствуйте! 

При определении налоговой базы за отчетный год инвестиционный доход можно уменьшать на расходы, связанные с торговлей, хранением и прочими операциями с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

К ним относятся:

• закупочная стоимость реализованных активов; 

• комиссии профучастников рынка ЦБ (брокеров, УК, депозитариев, и т.д.); 

• посреднические и клиринговые услуги; 

• биржевые сборы;

• суммы уплаченных процентов по инвестиционным кредитам и займам;

• налоги, уплаченные при получении в дар акций и паев;

• налоги, уплаченные в порядке наследования ЦБ;

• прочие расходы, связанные с операциями с ЦБ и ПФИ и оказанием услуг профучастниками рынка ЦБ.

Однако не все знают, что к прочим расходам можно отнести затраты на услуги инвестиционного советника. 

( Читать дальше )

Вижу много постов на тему оптимизации ндфл через закрыть убыточные по акциям и сразу откупить. При попытке объяснить, что нельзя делать в один день — хамят ))
Читаем внимательно вот этот пост.
https://smart-lab.ru/blog/610856.php

Совет всем — нельзя закрывать и затем откупать в один день! Идеально вообще закрыть 27 декабря, чтобы сделки закрытия по Т+2 учлись этим годом, а откупить 29 декабря — чтобы поставка по Т+2 была следующим годом.

Кому лень тыкать в ссылку:
В суде Челябинской области рассматривался случай, когда инвестор, как физическое лицо, перед тем, как подать декларацию 3-НДФЛ, продал пакет облигаций, чтобы показать расходы, а затем выкупил их обратно. Это сильно снизило базу по налогу и инспектора вменили необоснованную налоговую выгоду, как раз соответственно п. 2 статьи 54.1. Сделки объявили мнимыми, доначислили налоги, как если бы той самой убыточной сделки не было.
www.klerk.ru/blogs/budni-buhgaltera/497315/

Добавлю — случаи редки, автоматизированно налоговая пока эту ситуации не вылавливает. Если Вы закроете-откроете в один день, то пока высока вероятность, что последствий не будет. И, если в течение трех лет эту ситуацию налоговая не найдет и не пересчитает — хорошо. Но я лично не хочу рисковать и не делаю такую оптимизацию ндфл в один день.

( Читать дальше )

Чем выше инфляция, тем чаще слышны из утюгов упоминания кривой бескупонной доходности. Чем инфляция меньше, тем меньше таких разговоров, конечно, потому что а такие времена у серьезных дядек с деньгами появляется время заниматься настоящими делами.

КБД, G-Curve или, если позволите, Курва Джи намекает, в каком состоянии сейчас находится экономика, какие настроения на рынке облигаций и является индикатором стоимости безрисковых заимствований на российском долговом рынке.

Kurwa? Что за курва?

Кривая бескупонной доходности (zero-coupon yield curve) — кривая зависимости доходности однородных финансовых инструментов от их сроков, при условии, что промежуточные платежи отсутствуют.

( Читать дальше )