Избранное трейдера mvc
Топ форума снова про рубль: крепкий курс при слабой экономике, дефицит бюджета, нефть под 50 — и спор, дожмут ли до девальвации. За спором стоит народный вывод: если рубль ослабнет, надо сидеть в экспортёрах, им девальвация «напечатает» прибыль. Мы курс не угадываем — мы проверили на данных другое: что рубль вообще делает с вашим портфелем на Мосбирже, и кому он важнее.
Логика «слабый рубль — за экспортёров» стройная. Газпром, Лукойл, Норникель продают за валюту, а считают прибыль в рублях: доллар дороже — рублёвая выручка больше. Значит, на девальвации именно они должны выстрелить, а держать под это надо экспортную корзину. План звучит так убедительно, что проверять будто и незачем. Мы всё же проверили — на пяти годах, с 2021-го по 2026-й.
Взяли две корзины: одиннадцать экспортёров (нефть, газ, металлы, удобрения) против восьми внутренних бумаг, которые живут на рублёвом рынке (Сбер, МТС, Магнит, Мосбиржа, Аэрофлот, Россети, Интер РАО, Ростелеком — банки, ритейл, энергосети, авиа, телеком). Для каждой посчитали, как её месячная доходность связана с движением доллара к рублю. Считаем не «вырос ли рынок», а чувствительность к курсу — насколько бумага ходит вместе с USD/RUB.

В начале июня американский банк JPMorgan отчитался о продаже пакета акций «Сбера». В российском банке уточнили, что после проведения сделки бумаги не попали в Россию и не могли быть реализованы на нашем рынке
Американский банк JPMorgan завершил ликвидацию депозитарной программы Сбербанка, продав акции со скидкой 70% примерно по 95 рублей (~$1,2) за штуку.
«Эта сделка была проведена за периметром Российской Федерации. У нас в целом портфелем акций «Сбера» очень большим продолжают владеть недружественные нерезиденты, JPMorgan был одним из таких представителей. Они с большим дисконтом реализовали акции, как следует из их сообщения. В настоящий момент эти акции, опять же из сообщения председателя Центрального банка, не были заведены в российский контур, сделка не была согласована с ЦБ», — Тарас Скворцов.
Партнерские отношения J.P. Morgan и Сбербанка берут свое начало в 1993 году. J.P. Morgan предоставляет Сбебанку услуги по коммерческим расчетам в долларах США, а также казначейским платежам в ЕВРО. Сбербанк является провайдером рублевого клиринга для J.P. Morgan.

Две недели в плюс и жесткое столкновение с реальностью: Почему моя стратегия начала ловить стопы.
Торговая математика с отрицательным соотношением риска и прибыли (тейк-профит в три раза меньше стоп-лосса) ровно две недели работала как швейцарские часы.
За этот период я закрыл более 40 сделок с филигранной точностью. Отскоки приносили стабильный микро-профит, депозит рос, а далекий стоп-лосс казался непреодолимым барьером для цены.
Но рынок изменился. За последнюю неделю я поймал серию стопов, которая мгновенно стерла прибыль предыдущих двух недель.
Это жесткий, но закономерный урок, который заставил меня трезво взглянуть на адаптивность моей математической модели.