Коллеги, всем привет!
Давно интересовался темой управления позицией в трейдинге. В результате собрал скрипт с модулем управления позицией.
Вы можете подключить данный модуль к своим сигналам на вход и использовать для своей торговой стратегии.
Подробное описание и результаты тестов на простых SMA и акциях Сбербанк с использованием этого модуля смотрите в видео.

Всем хорошего просмотра ;)

Файл скрипта ловите по ссылке:
disk.yandex.ru/d/cKbhd9t4jXVhpg

Привет, друзья! Сегодня давайте разберем свежие данные от Банка России по внешнему сектору. В центре внимания у меня три ключевых показателя. Первые два — торговый баланс и счет текущих операций. С щедрым плюсом в 118,3 и 50,2 млрд долларов соответственно, эти цифры создают предпосылки для стабильности национальной валюты.

Всем нам известен «плавающий» курс, и его формирование связано с балансом входящих и исходящих валютных потоков. Экспорт тут — на высоте, перекрывает импорт, а счет текущих операций приносит нам дополнительные 50 млрд долларов в год. Но помним, что глава ЦБ ранее говорила о связи девальвации с сокращением торгового баланса. Последние месяцы принесли изменения в ограничения по движению капитала, которые должны были вскоре быть отменены. Но сегодня правительство сказало, что делать это не стоит.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, про которого я не просто так писал на днях, сказал сегодня о решении правительства продлить обязательную продажу и репатриацию валютной выручки по крайней мере до конца 2024 года.

( Читать дальше )

Итак, подходит к концу январь нового года.
Позади зимние каникулы, биржевые торги вернулись в обычное русло.
Нынешний високосный год по китайскому календарю начнется с 10 февраля.
Ожидается много важных событий — выборы не только в России, а в США и других странах.
Поэтому заранее готовимся, в частности, к валютным качелям.
Чтобы не гадать на кофейной гуще,  внимательно посмотрим на торговую сетку по опционам на декабрь.
Тут все просто — в моменте минимальный страйк 78500/максимальный страйк 115000.
Наиболее популярный С107000 по числу ОИ.
Из этого и исходим, что условный диапазон для валютных полетов как бы обозначен.
А если вспомнить про медиану — (115000+78500)/2=96750  — то получим еще один бенчмарк на ближайшее будущее.
Вот такая занимательная нумерология и информация к размышлению.

Ка ее использовать?
Это уже зависит от трейдерского опыта и собственной аналитики.
Возможно, у вас другие цифры и прогнозы.
Лично я доверяю коллективному биржевому разуму и игнорировать 3-4 важнейших уровня на сегодня не буду.

( Читать дальше )

Иногда полезно читать новости брокера

«Информируем вас о том, что с 31.01.2024 внесены следующие изменения в Тарифы Брокера (Приложение №9):1. Добавлено новое вознаграждение за совершение сделок с белорусским рублем в размере 1% от суммы сделки „

А есть какие-то идеи, как можно заработать на дружественной валюте?
Ведь ее можно свободно и без ограничений покупать/продавать на бирже.

Правда, комиссия брокера высоковата, но можно найти и более приемлемые тарифы.

Первое, что приходит в голову — арбитраж.
Разница ставок по вкладам и облигациям.
Может, даже акции местные есть перспективные.

В общем, есть такая близкая и доступная экзотика — РУБЕЛЬ Беларуси.

Фандинг

Самый главный вопрос (подводный камень) про вечные фьючерсы, который беспокоит многих инвесторов — фандинг. Поэтому поговорим подробнее об этом понятии и посмотрим статистику за последний год, т.к. теория теорией, а на практике часто бывает по-другому.

Фандинг (англ. funding – финансирование) – механизм балансировки цен на бессрочные фьючерсы. Балансировка нужна, чтобы цена бессрочных контрактов не расходилась с ценами базовых активов на спотовом рынке.

Механизм работы

В случае отклонения цены фьючерса от цены базового актива накопленная разница выплачивается одному из участников сделки (лонгисту или шортисту). Если фандинг положительный, он списывается у покупателей контракта и начисляется продавцам. Если фандинг отрицательный, он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям.

Положительная ставка финансирования (фандинг выше 0) означает, что цена на фьючерс выше спотовой (перевес вверх). Биржа начинает собирать с лонгистов процент и отчислять его шортистам.

( Читать дальше )

Параметр IV очень важен для успешного трейдинга на опционов.

Чтобы правильно его оценить и понять уровень завышенности/заниженности в моменте, можно использовать такой лайфхак.

Считается, что наиболее справедливо  оцениваются долгосрочные опционы, по страйкам которых есть ликвидность и наибольший ОИ.

Потому что по ним реализуется долгосрочный хедж и манипулятивные цены быстро нейтрализуются.

По указанным условиям выбираем бенчмарк С107000 на декабрь и получаем график IV с историей.

На текущий момент искомое значение равно 14.70%.

Итак, можем сравнить его с транслируемой IV на недельках и месячниках.

Числа примерно совпадают.

Вывод — текущая IV находится в нейтральном значении при текущем БА.

Сегодняшние «свечки» до 17% на графике  были кратковременны и являлись сигналами на открытие шорта. 

Хотите верьте, хотите проверьте.

Но такой метод «на коленке» вполне применим для практического трейдинга.

Проверено на личном опыте.


Дополнительно: 

Так как почти целый год впереди, график IV можно использовать достаточно долго.

( Читать дальше )

Успел уже дважды после нового года попасть по неделькам на МК из-за искусственного повышения ГО (((

Получил на свое письмо вот такой ответ от брокера:

«Ваши и похожие отзывы учтены, с 16.01 у нас уже применяется менее консервативная риск-настройка для увеличения ГО по опционам с экспирацией в ближайшие 5 торговых клирингов.

В ближайшее время мы планируем производить увеличение ГО за один рабочий день до экспирации, а не за два, как сейчас.

Об изменениях появится новость на сайте Банка.»

Похоже, много клиентов Открытия  жаловались на эту тему.
Но по поводу введения адекватной риск-модели, как это было у Открытия — 0,65 от УДС уведомление/0,50 принудительное закрытие — все по-прежнему.
При малейшей нехватке ГО прилетает предупреждение о возможном закрытии позиций в любой момент.
Единого счета нет, первоначальная продажа премиальных опционов ( доступны только для квалов) тоже запрещена.

Появится ли на рынке новый ЦЕРИХ с единым брокерским счетом и единой денежной позицией ( акции, иноакции, облигации, фьючерсы, опционы, валюта, паи ПИФов)?

( Читать дальше )

Apple выпустила новый девайс который станет супер-монитором для настоящих трейдеров

Apple Vision Pro может преобразовать любое пространство в ваш личный трейдинг-центр. Вы можете располагать приложения для анализа рынков, графики, новости, сделки и другую информацию в любом месте и масштабировать их до нужного размера. Вы также можете смотреть видео, слушать подкасты, общаться с коллегами и клиентами по FaceTime и делиться своими идеями и результатами.

Apple Vision Pro дает вам несколько преимуществ для трейдинга:

Вы получаете больше пространства для работы с рынками, не завися от размера и количества мониторов. Вы можете создавать свои рабочие зоны и переключаться между ними с помощью жестов или голоса.
Вы получаете более качественное изображение и звук, чем на обычных экранах. Apple Vision Pro имеет разрешение более 4K для каждого глаза и поддерживает пространственное аудио, которое создает ощущение присутствия в сцене.
Вы получаете более удобный и мобильный способ работы с рынками, не завися от места нахождения. Вы можете использовать Apple Vision Pro в любой ситуации, будь то дома, в офисе, в отеле или в самолете. Вы также можете легко брать устройство с собой, так как оно весит всего 250 грамм и имеет съемный аккумулятор, который обеспечивает до 6 часов работы.

( Читать дальше )

(из отчёта за 2023 год)

В 2023 году в моём дзен-канале было опубликовано 2049 статей и заметок.

   

Я на свой вкус отобрал для вас 98 из них (5% или одна из двадцати). Вот ссылка на эту подборку: https://dzen.ru/suite/f8dcfa90-413f-4ab7-b0ed-14d6442b174b

P.S.

Ориентироваться в моих статьях, заметках и видео удобно через НАВИГАТОР

Более полный перечень статей с разбивкой по темам есть ЗДЕСЬ.

___

Раньше всего материалы публикуются в Дзен и Телеграм

Телеграм: https://t.me/m2econ

Дзен: https://zen.yandex.ru/m2econ

Подписывайтесь!

Буду благодарен вам за лайки и комментарии

Сегодня представляю вашему вниманию путеводитель по форумам Смартлаб, быть может, будет полезен новым пользователям.

Смартлаб включает 10 основных разделов - 

Акции	https://smart-lab.ru/forum/
Облигации	https://smart-lab.ru/bonds/
Брокеры	https://smart-lab.ru/brokers-rating/
Общий	https://smart-lab.ru/trading/
Форекс	https://smart-lab.ru/forex/
Опционы	https://smart-lab.ru/options/
Алго	https://smart-lab.ru/algotrading/
Софт	https://smart-lab.ru/trading-software/
Криптовалюта	https://smart-lab.ru/crypto/
Банки	https://smart-lab.ru/banki/

Каждый раздел имеет свой набор полезных инструментов, настоятельно рекомендую ознакомиться с каждым из них - 




Далее следует список неочевидных, но важных и популярных форумов Смартлаб:

Вигвам на берегу Гудзон-реки  — однажды у стен Нового Колизея возник вигвам. Ничего не понятно, но очень интересно. 1262 страницы о политике и экономике

( Читать дальше )