Читая жаркие баталии про синтетику и покрытые коллы, где  некоторые оппоненты пугают  публику безразмерным повышением ГО  при провалах или росте рынка, стоит напомнить некоторые аксиомы.
Нет, гарантийное обеспечение (ГО) для опциона не может быть больше, чем ГО для фьючерса с одинаковым базовым активом (БА)....Читать далее

Уважаемый коллега 2TUrb, хотелось бы убедиться, что ваши посты основаны не только на знании теории, но и подкреплены практикой.
Предлагаю вам выложить PnL вашей текущей позиции и подобный скрин с позициями из вашего терминал здесь в комментах.
Тогда значимость ваших постов для СЛ возрастет кратно....Читать далее

Внимательный взгляд увидит наиболее значимые и торгуемые страйки с наибольшим ОИ.
Это С9000, С9500, С10000 и С11000 слева и P9000 справа.
Оптимисты ждут дивиденды, пессимисты хеджируют текущий спот.
В целом спокойная идиллия на VTBR сохраняется, хотя спот ходит по синусоиде 87,510 -98,820 за месяц....Читать далее

Наконец-то удалось зарегистрироваться, потратив на это почти 1,5 месяца!
Это отдельная история переписки и звонков с заполнением корректной анкеты через брокера, который не обновляет контактные данные своих клиентов.
Но что-то, очевидно, прошло  не так....Читать далее

В последние дни развернулась нешуточная полемика и даже словесные баталии относительно постов  и графиков PnL от широкого известного в узких кругах Options Medley ( реинкарнация Рапсодии).
Долгие годы он троллит публику, то пиаря КК, то опровергая сам же себя и выдвигая новые тезисы и стратегии....Читать далее

Таблица торговой логики.
Метод, который я собрал наблюдая за рынком. Система, которая опирается на три аксиомы теханализа как на три закона трейдинга. Там о трендах, углах, открытии рынка, максимумах и минимумах, и логике вершин.
Помните аксиомы?...Читать далее

С недавним повлением нв бирже  рублевых контрактов на Ag  в виде вечного и календарных фьючерсов, а также  премиальных опционов на курс серебра (спот), возможности построения условно безрисковых спрэдов стали значительно шире.
Аргументы простые — фандинг и контанго/бэквард при относительно высокой IV в 45-60% способны обеспечить монотонную плюсовую вармаржу на стяжении/растяжении спрэдов....Читать далее

Прибыль казино и прибыль успешного трейдера (вас, то есть) построены на одном и том же принципе – на математическом ожидании, а не на разовых удачных сделках. Казино зарабатывает не потому, что ему «везёт», а потому что вероятность каждой игры слегка смещена в его пользу....Читать далее

Всем доброго дня.
Как показал опыт использования режимов рынка для выбора типа актива — неплохая стратегия.
Позволяет не находится в рисковом активе в медвежих фазах и наоборот в хеджевых активах в бычьих и
таким образом избегать крупных просадок....Читать далее

Дисклеймер — сам себе аналитик
Пока рынок в стагнации и национальное достояние доступно по цене всего 120 руб., можно потратить на ГО в 5 раз меньше кэша на ОПЦИОННЫЙ портфель и к лету-осени ( июнь/сентябрь) получить  расчетную прибыль.
Но оптимизма на будущее больше, поэтому матожидание положительное по текущим котировкам....Читать далее