🎅Ну что, готовы к зимним каникулам?

Новогодние выходные продлятся 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января. Это, кстати, больше на 1 день, чем в прошлом году.

📅 Но даже во время праздников инвесторы смогут продолжать лудоманить!

📆Специально для вас подготовил красочный КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТОРА для торгов на Мосбирже в новогодние праздники — 2026. Пользуйтесь, сохраняйте себе и пересылайте друзьям! И поставьте плиз свой царский лайк, а то я пол-воскресенья на это убил. А мог бы уже забить на всё и разминать печень перед Новым годом!😎

График торгов на Мосбирже с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 (алко-календарь от Сида)

✅Мосбиржа будет работать:

● 5 января (понедельник);
● 6 января (вторник);
● 8 января (четверг);
● 9 января (пятница).

👉В эти дни на срочном и фондовом рынке Мосбиржи торги будут проходить в обычном режиме. На валютном рынке и рынке драгметаллов НЕ будут проходить торги инструментами с расчетами в день заключения сделки.

❌Не будет работать:

● 31 декабря (среда);
● 1 января (четверг);

( Читать дальше )

Так как у нас нет доступа к самой ликвидной площадке по торговле опционами Deribit, я торгую опционы на Bybit. Моя стратегия основана на исследовании исторических данных и поиска стойкой закономерности, с которой можно работать системно. Сначала я использую поверхностный анализ частоты события, т е как часто оно происходит, опять же, ради системности. Получить данные для анализа можно с помощью скрипта на python+API Binance(он публичный).
Пока я расскажу как я выявляю рабочие стратегии, чтобы можно было системно получать доход а не угадывать направления и не дай бог полагаться на фигурки поверх графика.
Чтобы этот мой способ анализа исторических данных был лучше чем лотерея, я должен доказать себе что прошлые данные имеют связь с будущими, в дискретных играх он не работает и называется ошибкой игрока, но в случаях накопления риска или иного фактора, который усиливает вероятность с течением времени это работает. Покер и финансовые рынки относятся к классу адаптивных, нестационарных игр с неполной информацией и обратной связью, Простые дискретные игры (рулетка, кости, лотерея) это противоположный класс игр с фиксированным распределением вероятностей и без обратной связи. 

( Читать дальше )

По всем правилам и канонам теханализа прошли сильные сигналы  для шорта по ЗОЛОТУ.
Примерно та же картина по серебру, платине и палладию.
Это для линейщиков.
При остающемся высоком риске.
А на опционах спокойно и комфортно покупаем путы или под продажу фьючерсов на исторически самых высоких уровнях продаем путы.
Или еще лучше открываемся в покупку стрэддлов.
Имхо, в 2026 году реальные активы будут всегда в цене, и IV  поможет НЕлинейщикам построить прибыльные стратегии.

А вы торгуете на драгметаллах?

PS — не ИИР, а опционный трейдинг на волатильности

GOLD-12.26 — от 4700  смотрим вниз, на возможных отскоках вверх усиливаем продажу



Текущая IV по GOLD как отличный индикатор



( Читать дальше )

📌 Решил обновить таблицу долговой нагрузки наиболее популярных компаний. Все 200+ компаний не влезли бы в одну читаемую картинку, поэтому отобрал только 76 компаний с капитализацией более 15 млрд рублей (+ Whoosh и М. Видео). Данные брал из отчётов за 9 месяцев 2025 г., в некоторых случаях за 1 полугодие 2025 г.

❓ СМЫСЛ ПОКАЗАТЕЛЯ:

• Показатель «Чистый долг/EBITDA» позволяет оценить способность компании вовремя погасить свои долги. Чем он выше, тем более вероятен дефолт или допэмиссия акций.

• По механике расчёта, этот коэффициент показывает, сколько лет нужно компании, чтобы погасить свои долги, используя свой текущий размер EBITDA.

📊 ЦВЕТОВОЕ РАНЖИРОВАНИЕ:

🟢 Зелёным цветом отметил компании с отрицательным чистым долгом – они зарабатывают дополнительную прибыль (процентные доходы) благодаря высокой ключевой ставке. Такие компании могут погасить все свои долги, используя только уже имеющиеся денежные средства.

🟡 Жёлтым цветом отметил компании с умеренной долговой нагрузкой. У этих компаний чистый долг меньше, чем годовая EBITDA, поэтому в большинстве случаев у таких компаний нет проблем с обслуживанием долга.

( Читать дальше )

📌 Приближается конец года, а значит пора проверять налоги и стараться снизить предстоящие расходы. Уверен, что многие знают про сальдирование убытков, но всё же решил напомнить некоторые нюансы.

1️⃣ СУТЬ САЛЬДИРОВАНИЯ УБЫТКОВ:

• Если за 2025 год вы получили прибыль от сделок на бирже, то с неё должны заплатить налог 13% (и 15% при доходе выше 2,4 млн рублей). Отличный способ снизить размер налога – продать убыточные позиции, тем самым снизив налоговую базу. Это и есть сальдирование убытков.

• В таблице привёл пример сальдирования убытков: в течение года инвестор продал акции компании №1, получив прибыль 0,4 млн рублей (+40%). НДФЛ в этом случае составит 52 тыс. рублей. Но у инвестора есть ещё одна позиция в акциях компании №2, которая сейчас в убытке на 0,3 млн рублей (–30%). Можно снизить НДФЛ до 13 тысяч рублей, продав позицию в убытке, и сразу же купив акции обратно, если это необходимо. Итог – НДФЛ снижен на 39 тыс. рублей, а если учесть комиссии брокера и возможные спреды между ценой продажи и покупки, экономия составит 30-35 тысяч рублей.

( Читать дальше )

Имхо, простой график красноречивее слов.
Любая из 2-х стратегий обречена на успех.
А для самых осторожных есть спрэды — хоть фьючерсные, хоть опционные.
Или кэрри спот/фьючерс, если ваш брокер дает доступ на драгметаллы на споте.
Короче, можно немного озолотиться )

Прочитал пост smart-lab.ru/blog/1244159.php хочу заметить что мошенники часто используют возможность добавить вас в чат без вашего желания. Делаете для себя и своих будущих жертв мошенников родственников — родители, дети, соседи, прохожие:

1. Открываете меню, там «Настройки» (здесь и далее — написано как в руссоязычном интерфейсе телеги, на скриншотах как в английском интерфейсе):

2. Открыли настройки, переходим в «Конфиденциальность»:


( Читать дальше )

Дисклеймер — ИИ в помощь опционщикам, любящих высокие риски )


Стратегия «зигзаг» в опционной торговле основана на использовании разницы волатильности между купленными коллами и проданными путами.
Она позволяет получать прибыль не только от направленного движения базового актива, но и от временного распада опционов и изменений в структуре волатильности. 


Основные принципы стратегии

1. 
   
   Создание гамма-нейтральной позиции:
   
   
   
   
   
   
   • Покупка коллов на несколько страйков ниже текущей цены (дешёвые опционы).
   
   
   
   
   
   
   
   
   • Продажа путов в таких пропорциях, чтобы общая гамма портфеля равнялась нулю. Это создаёт конструкцию типа risk reversal. 
   
   
   
   
   
   

1. 
   
   Эксплуатация volatility smile:
   
   
   
   
   
   
   • Опционы «вне денег» и «в деньгах» имеют более высокую подразумеваемую волатильность по сравнению с опционами «при деньгах». Это создаёт неравномерность в ценообразовании, которую использует трейдер. 
   
   
   
   
   
   

( Читать дальше )

Дисклеймер — опционная волатильность на FORTS

Под конец года отличное время занять рубежи на будущее там, где появились хорошие перспективы качелей IV.
Изрядно просевшие акции как раз и дают такие возможности.
Например, ВТБ демонстрирует в моменте диапазон 30-70%.
Такая же картина по всему рынку.

«Будущее не придет само собой,
Если не примем мер.
За жабры его, Комсомол!
За хвост его, ТрейдЭр!»

( по мотивам Владимира Владимировича Маяковского) )))

Присоединяйтесь!


ВТБ на март в графике IV — страйка С9500

 По данным биржи текущие значения указанных параметров следующие:

Asset    Funding Asset Contango
USDRUBF  18%     Si     11%
EURRUBF   4%     Eu     10%  
CNYRUBF  14%     CNY    13%
IMOEXF   20%     MIX    12%
GLDRUBF  25%     GL     16%  
SBERF    20%     SBRF   17%
GAZPF    24%     GAZR   18%

Результаты представлены в % годовых, значения усреднены за неделю

Особенности расчета:

1️⃣ Использовались дневные данные по средневзвешенным ценам фьючерсов и базовых активов

2️⃣ В расчете участвовали ближайшие квартальные контракты с датой экспирации более 10 дней с даты расчета

3️⃣ Для расчета фандинга в % годовых использовалось 254 торговых дня


Комментарий

Имхо, ожидаемое снижение ключевой ставки влияет на  постепенное уменьшение контанго в абсолютном віражении.
Явные дисбалансы его с фандингом дают отличные возможности для арбитражного заработка.
Легче всего это было сделать на ЕВРО и IMOEX.
Но рынок изменчив и не постоянен.
Поэтому смотрим на полезную статистику от биржи, за что ей наша признательность, и делаем ставки на будущее.

( Читать дальше )