SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Куда пойдет Газпром - большой секрет...
- 26 сентября 2025, 11:10
- |
598 |
Читайте на SMART-LAB:
Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
Продолжаем болтаться в духе Анкориджа (последний пост про портфель был 19 ноября — почти месяц назад)
В целом ничего нового не произошло, но...
21:50
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
ну да.
но кэрри-трейд нас спасет и порадует гарантированно.
ОИ на дальние сроки по премиальным опционам уверенно растет.
максимальный ОИ на страйках 160-175
значит, нам туда дорога...
но это опасно в данный момент, бумажка технически перепродана
«бумажка технически перепродана»
так вы сами и ответили, что делать
а как именно и с хеджем обязательно — дело техники и собственных предпочтений
мне нравятся call-спрэды и стрэнглы.
ликвидность есть
выбор ваш — очевидно, вы больше линейщик, а мне ближе НЕлинейность.
поэтому и путы с удовольствием на P 90...100 продаю.
тоже нормально.
сам РТС не торгую уже многие годы — ГО и валютная переоценка не мотивируют.
есть более рациональные варианты.
при таком депо можно.
но мне как-то привычнее рублевый MIX и IMOEXF.
а изи мани всегда есть, особенно после экспираций.
недельки хороши тем, что там больше манипуляций и ликвидности.
для меня ГО не по номиналу, а по реальному кэшу.
в общем, без разницы, ко как считает.
лишь бы его всегда хватало)
упускаете хорошие возможности.
стараюсь)
в любом случае эта фишка в портфеле есть всегда.
на вырост или с закрыем в плюс на очередную экспирацию.
тогуйте кэрри и будет вам уверенность в завтрашнем дне.
на споте практически не торгую.
а так хедж простой — zero hedge, ДХ или ratioй
да, базой или тоже опционами других страйков и серий.
zero hedge это
+F +P — C по основной формуле
но есть и вариации по ситуации
могут или не могут — для спрэдеров разницы нет.
ликвидность нужна, это главное.
имхо, любой хедж подходит, если он лично комфортен.
мне, например, проще купить недельку и покрыть ее годовым опционом.
или купить вечный фьюч и захеджить его недельками.
кому как привычнее.
насчет мини РТС что-то не в курсе.
но есть уже давно мини-MIX, то есть МXI
а какой у вас терминал, который рисует сппрэды?
сам рисую их в Квике только.
спасибо, посмотрю.
вполне разумный подход.
у меня, как правило, свободного кэша нет.
но стараюсь, если нужно, часть прибыльных спрэдов закрывать, если ГО прижимает.
понятно, что так нельзя делать, не рекомендую, но сам предпочитаю)
Желаю удачи в торговле и еще раз графики это линейка и прогноз опцы торгуют совсем по другому
воистину глаголете, коллега!
ни в коем разе не подвергаю сомнению ваш подход.
но я визуал, мне легче оценивать ситуацию в графиках.
и на основе своего также многолетнего опыта.
а по опционам вы правы, IV очень важна.
и НЕлинейность тоже.
начинал когда-то с ХО.
и оценил для линейтого трейдинга.
поэтому и посматриваю на них иногда в глобальном масштабе.
вам также удачи!
опционщиков у нас мало, но кто, кроме нас, поддержит рынок)
согласен, добавлю еще, что здравый смысл и логика вполне дополняют факты и математику на уровне арифметики)
он молодец, истинный квант)
теорию копает глубоко и основательно.
в отличие от нас, обычных практиков.
но лично мне как гуманитарию простительно.
меня и 3D графики устраивают.
а остальной народ безмолствует в немом восхищении перед непознаваемым и пугающе сложным миром математических формул...
так точно.
так же, как и бином Ньютона)
не знаю уровень школьного математического образования современного молодого поколения, но думаю, что для подавляющего большинства элементарная грамотность и уравнения с 2-мя неизвестными уже большая проблема…