Среди календарных фьючерсных спрэдов    (в квике спрэды между фьючерсами)  нет связок с вечными фьючерсами (ВФ).
А это отличная возможность с минимальным риском для трейдинга на разнице цен.
Почему это так — наглядно видно на графике ВФ/Si-12.24.

Эту валютную пару легко построить.
Потенциал прибыли есть всегда, пока наблюдается разница цен не менее 1%.
Почему это так, все, наверное, знают или догадываются.

То есть практически в любой момент можно войти в спрэд с положительным МО.
Но наилучшие точки входа видны на графике




На сегодня торгуются   вечные фьючерсы на доллар, евро, юань, золото, индекс Мосбиржи.
И аналогичный арбитраж по ним всегда возможен.

Подводные камни — это фандинг и отсутствие льготного ГО по таким тандемам у некоторых брокеров ( легко проверить в квике при выставлении заявок).
Это может снижать рентабельность и доходность арбитража.

Упреждая неизбежную критику  вечных скептиков и хейтеров, стоит отметить — рецепты по нейтрализации фандинга  и снижению ГО есть всегда.

( Читать дальше )

Итак, после «бесшовного» перехода из Открытия в ВТБ, который на деле оказался под стать переходу Суворову через Альпы по непредвиденным техническим сложностям, открылись новые горизонты для арбитражей.
В частности, между премиальными и маржируемыми опционами.

По существу.
Выбран популярный Сбер.
Имеем БА-спот по 275 в моменте.
Для пробы куплен ОП на Сбер С270 по 9 рублей  ( на 17.01.24) и продан МО на Сбер С28500 по 200 рублей (на 10.01.24).
Нарисовать график пока не получается — нет калькулятора на бирже для ПО, а в Квике еще надо понять, как это можно сделать в одном окне.
Чисто интуитивно что-то как-то должно получиться.
Но как будет на самом деле — увидим на практике.

БА у нас разные — на акции и фьючерс.
По идее цены должны сходиться.
Кросс-маржинга нет, или он есть хотя бы на уровне брокера, но пока не удалось  дозвониться и выйти на компетентного специалиста.

Кто уже освоился в данной теме — пишите.
Возможно, это новый клондайк )))

На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти разницу IV в 22 и 32%, как не на FORTS?