Арбитраж волатильности на Si

3way_banana_split, 

вы бы хоть внимательнее взглянули, где ближний и где дальний, и где какая волатильность, а главное какие цены опционов.

работают календари отлично, если их правильно строить и в дальнейшем управлять.

«сватать» ничего не собираюсь, а обращаю внимание на значительную разницу IV  и ее схождение/расхождение как предпосылку для открытия арбитражной позиции.

3way_banana_split, 

увеличьте ее в два клика или постройте в квике — С110000 декабрь/С110000 июнь- или в любом калькуляторе ( на сайте биржи).

и второй график по ценам опционов.

и будет картинка  маслом!

почему-то многие мало используют то, что можно легко вытащить из квика на графики  (волатильности, цены, кросс-спрэды и т.д.).
все же есть для анализа.

да, то же самое, но более подробно делается в модуле опционной аналитики в квике ("«разработчик стратегий»).

3way_banana_split, 

ок так ок!
на вечерке ПНД уже вовсю идет )))

Михаил Кортунов, 

если горизонталь на 1-2 недели, обычно ничего не делаю.
жду экспирацию ближней ноги, далее поставка фьюча или истечение вне денег.
в первом случаем получаем покрытый фьюч, во втором закрываю вторую ногу и снова выхожу в кэш.

если горизонталь среднесрочная — более месяца, в квике в опционном модуле можно контролировать дельту.

но, как правило, тэта дает общее положительное сальдо раньше.

при всплесках волатильности ( как на графике в посте) можно усредняться, но сохранять паритет купленных и проданных опционов.

Михаил Кортунов, 

у каждого свой стиль, и это правильно.
что вам комфортнее, то и торгуйте.

Марина Самохина, 

у покрытого фьюча есть ТБУ.
держим, пока есть профит, или он сам закроется на следующую экспирацию, если останется в деньгах.

среднесрочный спрэд для начала покупаем одномоментно ( иначе риски).
далее по ситуации — усредняем, сокращаем, ребалансируем, закрываем.

Марина Самохина, 

на меня не стоит равняться — могу и все 100% потратить.
Так как риски  условно ограничены.
И в любой момент могу пополнить  депо или сократить позу.


у меня всегда широкий  пул спрэдов — хороших и разных.
поэтому практически каждый день что-то ребалансируется, освобождается, периодически выводится на жизнь.