Вот лишь несколько примеров:
Синтетическая позиция | Компоненты | Преимущества |
---|---|---|
Синтетический фьючерс | Длинный колл + короткий пут (или наоборот) | Имитирует длинную или короткую позицию по фьючерсу с меньшими требованиями к марже |
Синтетический стрэддл | Длинный фьючерс + длинный пут + короткий колл (или наоборот) | Позволяет извлекать прибыль из роста волатильности без необходимости прогнозировать направление движения цены |
Синтетический календарный спред | Длинный фьючерс + короткий колл + длинный пут (разные даты истечения) | Позволяет извлекать прибыль из разницы во временной стоимости опционов |
Синтетическая бабочка | Длинный фьючерс + короткий колл + длинный пут (разные страйки) | Позволяет извлекать прибыль из ожидаемого снижения волатильности |