SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Покупка стрэддла на Si - стратегия для позиционных трейдеров
- 12 апреля 2024, 11:07
- |
Собственно, больше добавить нечего.
ГО минимальное, риски ограниченные, прибыль по факту в момент положительного сальдо.
Любители фауны найдут много общего с поведением ленивцев или панд в природе )))
Спрэд ведет себя не спеша, как бы нехотя сжимаясь и расходясь.
Волатильность помогает накоплению прибыли.
Лучшие точки входа видны визуально, но это не обязательно.
Есть умельцы трейдинга, которые входят в позицию в любой момент и, используя алгоритм паритета премий, периодически фиксируют доход, закрывая и потом заново открывая новый стрэддл на текущем ЦС.
Время — деньги.
Купленный стрэддл на Si отлично проявляет себя на таймфреймах 1...3 месяца, когда есть достаточная ликвидность.
PS
Возможно его построение и на LEAPS, но надо учитывать фактор малоликвидности и при необходимости подключать фьючерсы.
Зеркальная позиция продажи стрэддла несет больше рисков и требует больше опыта.
В любом случае трейдинг на опционах должен быть комфортным и рациональным лично для вас.
ГО минимальное, риски ограниченные, прибыль по факту в момент положительного сальдо.
Любители фауны найдут много общего с поведением ленивцев или панд в природе )))
Спрэд ведет себя не спеша, как бы нехотя сжимаясь и расходясь.
Волатильность помогает накоплению прибыли.
Лучшие точки входа видны визуально, но это не обязательно.
Есть умельцы трейдинга, которые входят в позицию в любой момент и, используя алгоритм паритета премий, периодически фиксируют доход, закрывая и потом заново открывая новый стрэддл на текущем ЦС.
Время — деньги.
Купленный стрэддл на Si отлично проявляет себя на таймфреймах 1...3 месяца, когда есть достаточная ликвидность.
PS
Возможно его построение и на LEAPS, но надо учитывать фактор малоликвидности и при необходимости подключать фьючерсы.
Зеркальная позиция продажи стрэддла несет больше рисков и требует больше опыта.
В любом случае трейдинг на опционах должен быть комфортным и рациональным лично для вас.
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
все происходит неожиданно.
и события произойдут — важны домашние сценарии, как действовать при росте, падении или стагнации волатильности.
лучше всего использовать покупку стрэддла как страховку в пуле других стратегий или дополнять его хеджирующими календарными проданными стрэнглами.
или действовать по матрице Такоева — тогда вероятность положительного финреза резко повысится.
из-за того что путин кому то там руку пожал — толи порошенко то ли кому то из запада и на этом рынок дернулся
второй раз удалось на MH17 подзаработать
а так часто очень отдавал премию продаванам
тогда вам надо 2 счета открыть — и премию никому не придется отдавать, если на одном покупка, а на другом продажа стрэддла )))
если вы думаете, что это шутка, то прошляпили грааль!
так работают ММ и все у них в плюсе по стратегии BOX.
ничто не мешает творчески перенять их опыт.
все верно.
могу добавить, что покупка стрэддла в рамках портфельного спрэда по критерию «суммарная покупка/суммарная продажа» по количеству опционов и по их стоимости всегда оправдана.
имхо, «голая» покупка или «голая» продажа потенциально в равной степени убыточны.
конечно, «голая» продажа страшнее, что убедительно показал кейс Коровина (((
Вот те же учебники учат копить. Но по факту получается, те кто копят деньги проигрывают, т.к. инфляция.
По воле в 18 годах, я помню календари покупал. копеечные. а потом через недельку глянул после командировки, а там красота. Раз в 10-20 выросло.
Сейчас ситуация хуже. И вола занижена за счет действий ЦБ по снижению инфляции. Но недавно только, за один день Si переписывали на 10%. Что-то вроде с 60 до 55 руб. А это 10% изменение цены за день, и это не вола в 10% годовых.
Я тогда был в рынке. с купленными путами, и пока кушал бизнес-ланч у меня на счету нарисовалось + 500 тыс.руб., а когда до работы доехал, уже было около 0. И это туда-сюда 5 руб. за пару часов…
Так вот, вола считается исходя из того, что сложилось на рынке. Я же ожидаю, что может быть что угодно. Вопрос же в только в том, когда и насколько. Решат на вверху переписать цены — перепишут за 1 день.
Ну если возвращаться к нашей истории это было не 1 раз.
Опять это мое мнение, на которое я ставлю. И я могу ошибаться. Не рекомендую так делать без понимания рисков.
а почему бы не захеджировать стрэддл?
и обойтись без копеечных потерь?
Потом можно покупать далеко в деньгах = это почти фьюч… но ликвидность не всегда есть.
Можно продавать центр = но это ГО надо морозить и деньги.
зачем вам нужен только центр, то есть ЦС?
есть и ITM, OTM и FOTM.
отнюдь не против ЦС, но нужно выбирать страйки по ситуации.
морозить ГО тоже зачем.
надо просто «брать» деньги у биржи через медвежьи колл-спрэды хотя бы на неделю-месяц.
короче, всегда лучше строить календарники из купленных ближних стрэддлов, стрэнглов, коллов и путов в связке с дальними зеркальными аналогами.
такая тактика прибыльна, но если брокер повышает ГО на недельках, как ВТБ, то я часто попадают под маржин-колл (((
но более адекватные брокеры — псб, твой брокер- терпят просадку по ГО, если видят околонулевую дельту.
правда, за заемные деньги приходится платить — 32 и 72%% годовых.
но за 2-3 дня это некритично и выгодно.
палю еще один грааль — открывать можно календарные стрэддлы/стрэнглы в покупке и прикрывать их LEAPS.
но на нашем рынке это малореализуемо — наиболее торгуемые опционы это лишь недельки и месячники.
А может вола занижена еще и потому, что масса народа накупает стредлов и рынок успокаивается?
И еще… здесь на смартлабе достаточно примеров, когда купленные стредлы не отбивались ДХ.
«когда купленные стредлы не отбивались ДХ.»
значит, ДХ был недостаточным.
при динамическом ДХ и положительном МО это маловеротяно.
в крайнем случае будет безубыток.
но здесь рулит уже не математика даже, а опыт.
а так, фьючом можно равнять, но у меня позиции не большие, больше времени потеряю. робота не настраивал
даже странно это читать — сегодня ситуация стала еще хуже!
если вас убаюкивают отчетами и речами, это не значит, что экономика стала крепче, а народ богаче.
в любой момент кейс а-ля пригожин возможен или ТЯО, или техногенная катастрофа у нас или в мире.
не верю астрологам, но все как один на шоу у Малахова напророчили грядущие бедствия и катаклизмы.
пока не растут.
это тактика Удава — усыпить бдительность и в очередной раз наказать пульсят.
и еще одно важно.
не надо путать линейность и НЕлинейность.
особенно для волы.
даже если ее будут снижать, на ее всплесках много доверчивых поляжет костьми…
это неверно!
если постоянно покупать только ПУТ, в итоге будет плюс по депозиту.
статистически доказано на исторических данных.
для нашего рынка да хотя бы на акциях ВТБ или Газпром с начала их истории!
или по истории РУБЛЬ/доллар через синтетику )))
не доллар/рубль, если вы видите обратную котировку.
ответ простой — покупка ПУТов на экстремумах, то есть периодические входы по дискретному алгоритму, нарастающим итогом дают положительное сальдо.
то же самое верно для покупки КОЛЛОВ.
в этом и кроется как бы некий парадокс.
но логика в том, что количество удачных входов компенсирует количество неудачных входов.
ведь риски всегда ограничены, а прибыль нет.
в общем, есть такая стратегия.
подробный разбор ее читал давно в журнале, который сегодня называется Financial One ( к сожалению, не сохранился печатный экземпляр). Сегодня он выходит только в электронном виде, но в архиве можно почитать про многие стратегии, о которых сегодня авторы просто не пишут.
воистину так!
да бог с ней, со статистикой.
берем текущие недельки и месячники.
и торгуем против ММ со своим положительным МО.
на графике, который привел в посте, находим экстремумы и покупаем/продаем стрэддлы.
при необходимости творческий ДХ всегда поможет.
Понятно, что денег может не хватить, и тетта кушает. ее равняешь, если получается.
тогда мой УТКОНОС, о котором недавно писал, как раз в тему )))
если купить ВФ за 93,50/продать Si-12.25 за 108000, то согласен.
правда, есть фандинг и без умения и навыков его нейтрализовать, ожидаемая прибыль будет существенно меньше.
но в принципе идея перспективная.
тут уж кому что ближе и комфортнее — мне ближе продажа широких стрэнглов
так легче, в случае необходимости, подключать фьючерсы и фиксировать текущий доход.
возможны и другие лайфхаки, но это уже будет совсем иная стратегия.
граали разные нужны, граали разные важны )))
если есть положительное МО изначально — торговая стратегия будет прибыльной.
ваш портфельный робот ориентирован на какие инструменты — акции или фьючерсы?
понял.
ключевое слово «диверсификация.»
мне все-таки ближе деривативы.
зачем покупать акцию, если можно купить фьючерс?
зачем покупать фьючерс, если можно купить опцион?
во-первых, экономим кэш.
во-вторых, снижаем риски.
в-третьих, по алгоритму кэрри-трейда всегда торгуем в плюс.
главный риск — закрытие биржи и война.
но это уже ФОРС-МАЖОР.
у нас его принципиально не признают ни юридически, ни фактически на уровне государства, ЦБ и биржи.
поэтому будем считать, что он как бы есть и как бы его нет (.
линейный трейдинг всегда рискован.
но жесткий риск-контроль и стопы сохранят депозит.
НЕлинейный трейдинг более универсален и менее рискован в арбитраже и спрэдинге.
не вдаваясь в дискуссию
«в-третьих, по алгоритму кэрри-трейда всегда торгуем в плюс.»
используйте контанго или бэквардацию, открывайте кредитовые позиции — и потенциальные лоси скроются в глухом лесу, если им нечем будет поживиться )))