Вот лишь несколько примеров:
Синтетическая позиция | Компоненты | Преимущества |
---|---|---|
Синтетический фьючерс | Длинный колл + короткий пут (или наоборот) | Имитирует длинную или короткую позицию по фьючерсу с меньшими требованиями к марже |
Синтетический стрэддл | Длинный фьючерс + длинный пут + короткий колл (или наоборот) | Позволяет извлекать прибыль из роста волатильности без необходимости прогнозировать направление движения цены |
Синтетический календарный спред | Длинный фьючерс + короткий колл + длинный пут (разные даты истечения) | Позволяет извлекать прибыль из разницы во временной стоимости опционов |
Синтетическая бабочка | Длинный фьючерс + короткий колл + длинный пут (разные страйки) | Позволяет извлекать прибыль из ожидаемого снижения волатильности |
Размер ГО по категориям уровня риска по контракту
Si-6.25
Категория уровня риска |
ГО на покупку на первом уровне лимита концентрации, (руб./контракт) |
ГО на продажу на первом уровне лимита концентрации, (руб./контракт) |
---|---|---|
КНУР | 31 701,56 | 32 187,17 |
КСУР | 24 228,21 | 24 598,08 |
КПУР | 13 410,87 | 13 613,22 |
КОУР | 13 410,87 | 13 613,22 |