Как повысить эффективность и снизить риски в трейдинге

24 сентября 2023, 11:17
|
Stanis

Навеяно топиком

smart-lab.ru/blog/943903.php

Есть простые методы:

1. Покупать вместо акций аналогичные фьючерсы.
2. Покупать вместо фьючерсов аналогичные опционы.
3. Покупать/продавать индексы РТС или МБ вместо портфеля акций.

Получаем существенную экономию (ГО в 2-10 раз меньше).
Риски ограничены размером премии опционов.

При ПРОДАЖЕ акций все сложнее.
Сначала освойте трейдинг с деривативами от покупки.

Но с валютами все наоборот проще.
Вместо покупки/продажи наличной валюты в обменниках или спота на бирже выгоднее покупать/продавать ВЕЧНЫЕ фьючерсы.
На сегодня это доллар, евро, юань, а также ЗОЛОТО.

Управляйте вашими деньгами грамотно и рационально.

Удачи!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

1.1К | ★4

10 комментариев

Как повысить эффективность и снизить риски в трейдинге

Не торговать.

Дмитрий Овчинников

24 сентября 2023, 11:23
Ответить

Дмитрий Овчинников,

как вариант.
тогда можно купить паи интересующего ПИФа.
будет торговать тот, кто умеет.

Stanis

24 сентября 2023, 11:25
Ответить

Тему вечного фьючерса пока не освоил. Не совсем понимаю как он будет привязываться к своему БА, если у него нет исполнения, то есть его результат не рассчитывается в определенную дату исходя из цены БА?

Pablo76

24 сентября 2023, 11:30
Ответить

Иными словами, если такой фьючерс, например, уйдет в сильную бэквордацию по отношению к БА, то где гарантия, что эта бэквордация не будет бесконечно усиливаться вместо стремления к схлопыванию такого спреда?

Pablo76

24 сентября 2023, 11:33
Ответить

Pablo76, там есть фандинг, сводящий со спотом как я понимаю каждые сутки. Его текущая расчётка здесь

Тим Юрич

24 сентября 2023, 16:26
Ответить

Тим Том, там или фандинг или тэтта при покупке голых колов/продаже путов — это одна сторона медали, но если правильно пользоваться — можно и в обтамную сторону играть

Sergio Fedosoni

24 сентября 2023, 18:55
Ответить

Sergio Fedosoni,

понял простое правило — если бэквардация, покупаем вместо ВФ обычный квартальный фьюч.
если контанго — покупаем ВФ.

можно и ВФ купить на неопределенно долгое время и забыть про фандинг.
особенно если покрывать ВФ недельками-коллами «космических» страйков.

Судя по вармарже, такая простая метода работает.
Почему — не выяснял, это задача для аналитиков или энтузиастов )))

Stanis

24 сентября 2023, 19:25
Ответить

Pablo76,
раз в квартал за 3 дня до экспирации ВФ можно конвертировать в квартальный фьюч ( по желанию через заявление).
но биржа берет за эту операцию 1 (Один) процент от стоимости фьюча.

Stanis

24 сентября 2023, 19:40
Ответить

Stanis, кажется на Юане рынок нашел оптимальное соотношение цен ВФ и квартального. На сентябрьском фуче Юаня контанго сравнялось с накопительным фандингом:
= купил фуч — сразу отдал контанго
= купил ВФ дешевле, но ежедневно платишь фандинг.