SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
NG в опционах - резкий рост ОИ
- 11 апреля 2024, 09:06
- |
На сегодня NG, вероятно, самый волатильный фьючерс на FORTS.
Где еще можно увидеть IV от 50 до 160%?
Риски и прибыль/убытки для линейных трейдеров просто зашкаливают!
Но это для экстремалов и любителей острых ощущений.
Для рационального позиционного трейдинга есть опционы или их комбинации с фьючерсами.
Поэтому и растет интерес к NG-неделькам и месячникам.
Чисто субъективно это видно по графику роста ОИ на наиболее торгуемых страйках и сериях.
Все есть в квике для активного и успешного трейдинга.
Присоединяйтесь!
Динамика ОИ популярного страйка C2000 на апрель
Где еще можно увидеть IV от 50 до 160%?
Риски и прибыль/убытки для линейных трейдеров просто зашкаливают!
Но это для экстремалов и любителей острых ощущений.
Для рационального позиционного трейдинга есть опционы или их комбинации с фьючерсами.
Поэтому и растет интерес к NG-неделькам и месячникам.
Чисто субъективно это видно по графику роста ОИ на наиболее торгуемых страйках и сериях.
Все есть в квике для активного и успешного трейдинга.
Присоединяйтесь!
Динамика ОИ популярного страйка C2000 на апрель
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Трейдеры научились зарабатывать на волатильности.
Имхо, покупка стрэддла на ЦС очень рентабельна при такой IV.
Риски ограничены, ГО малое, прибыль неограничена.
Кто понял суть стратегии и умеет ею управлять, будет вознагражден с лихвой.
в стакане максимальные заявки не превышают 40тысяч.
а сумма ВСЕХ опционов текущего контракта по теоритической цене 119 тысяч всего!
смех да и только.
наверное, вы не застали начальный период запуска неделек на NG.
тогда было совсем печально и пустынно (((
сегодня стало веселее.
в ваших расчетах учитывайте, что
шаг цены 0,001= 9,35 руб.
роллирование в процессе.
хорошо смеется тот, кто смеется последним!
а кто зарабатывает, спокойно пьет пиво с креветками )))
на мидии и устрицы тоже хватает…
значит, 1 млн рублей кто-то заработает на страйке Р1600!
но вас среди них не будет.
ТЦ адекватные, а страйки 1000...1500 маловероятные.
наклонитесь за деньгами!
не ленитесь )))
NG отличный контракт.
но ликвидности нужно побольше.
и конкуренты, по-вашему, только придадут ему остроты и динамизма.
а новички, если отважатся купить стрэддл, лучше поймут механику опционов и, возможно, станут опционщиками, если на этом не остановятся.
если NG в боковике, то подобрать оптимальные стратегии в опционах на неделю или месяц ( далее пока нет, увы ((( ) совсем несложно.
но многие опасаются опционов, наслушавшись и начитавшись ложных мифов и вымыслов.
знание — сила!
поэтому путь к опционам через теорию и практику самый верный.
и статистика подтверждает растущий интерес к ним.
все покупатели стрэддла имели возможность в течение НЕДЕЛИ закрыться с плюсом
вот и отлично.
но наполовину)))
по матрице Такоева нужно обе части на графике поддерживать в балансе, и будет вам профит.
или изначально хеджируете весь стрэддл календарным стрэнглом и держите его до приемлемого положительного сальдо.