Блог им. Stanis

С118000 на Si - далекое близкое

    • 17 апреля 2024, 12:18
    • |
    • Stanis
  • Еще
Речь о ближайшей квартальной экспирации 20.06.24.
Любители краевых страйков всегда активно их используют.
В соседнем познавательном посте автор анализирует, что лучше — покупать или продавать опционы.
smart-lab.ru/blog/1008800.php
Мое мнение — оптимальнее всего строить спрэды и на этом зарабатывать.
Возможно, график С118000 поможет вам сделать выбор.
Время еще есть, премия дрейфует в диапазоне 100-200.
А риски, ГО, прибыль /убыток вашей стратегии покажет калькулятор Мосбиржи.

С118000 на Si - далекое близкое
★3
116 комментариев
Построить широкий стрэнгл от продажи 
-С118000
-Р70000

значит, взять на себя ОБЯЗАННОСТЬ либо купить доллар по 70, либо продать его по 118.
avatar
Stanis, нет. Это обязанность купить проданные опционы в моменте при диких спредах и волатильности.
avatar
Анатолий, 

чтобы избежать «диких спредов и волатильности», оптимальнее всего использовать опционы по их основному предназначению — для хеджирования рисков в спрэдах и комбинациях.
и быть готовыми держать позицию до экспирации.
ПРОДАВАТЬ одиночные опционы опасно и некомфортно.
avatar
Stanis, надо же как много умных слов появилось. Только я комментарий к первому совету писал, где умных слов не было, а только дурь про построение стрэнгла.
avatar
Анатолий, 

либо вы не понимаете назначение стрэнглов, либо любое описание возможных ОПЦИОННЫХ спрэдов для вас «только дурь».

если вы не теоретик, а практик, то лучше бы видели реальные и мифические риски.

но никто вам не мешает полностью исключить опционы из вашего трейдинга.
иначе с таким подходом будет полное фиаско.
у вас вообще есть личный опыт использования опционов?
avatar
Stanis, ещё раз. Мой комментарий написан к конкретному тексту. Там нет ни про назначение, ни про описание, ни про спреды, ни про риски, ни про что. Там только дурь про «построить широкий стрэнгл от продажи» и «Обязанность… купить доллар». Исправляйте исходный текст, он дурной.
avatar
Анатолий, 

один вопрос — вы лично торговали/торгуете опционами?
если нет, тогда ознакомьтесь с азами опционики.
писать толстые романы про них в блоге ОПЦИОНЫ как-то не принято.
но на СЛ очень много полезной инфы.
поиск вам в помощь — наберите лишь ключевые слова.
а еще лучше ознакомиться вам с книгой «Логика опционной торговли» С.Силантьева — есть в Сети бесплатно или купить.
avatar
Анатолий, 

критиковать всегда легче, чем делать.
если мой текст «дурной», напишите свой пост про спрэды.
будет только польза всем.
пока ваша «умность» мне лично неведома.

avatar
Это и есть понимание того, как к примеру можно использовать краевые страйки.

ВАЖНО — про риски помним всегда!

но также и то, что кто не рискует, тот не пьет  (напиток по выбору).

конструкция незатейливая, но относительно в моменте безрисковая.
смотрим на БА и принимаем решения.




avatar
Есть еще предложения — пишите, для общей пользы.
Опционы это наше настоящее и будущее.
Если вам вообще интересен трейдинг на фондовом или валютном рынке.
avatar
Да, сегодня появился на всплеске волатильности и  С119000.
Придется и его слегка зашортить против купленного фьюча.
avatar
Stanis, что значит зашортить опцион против купленного фьючерса?
avatar
yellow, 

например, купить фьючерс по 96000 и продать колл по 118000, то есть открыть шорт по опциону ( принять на себя обязательство продать фьючерс по 118, если цена дойдет до этого уровня).
если цена не дойдет, то полученная премия в 100-200 рублей станет вашим бонусом.
avatar
yellow, не договаривает Stanis. А если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса. 118000 — 96000 = 24000. Как Вам соотношение с полученным бонусом 100-200?
avatar
Анатолий, 

«не договаривает Stanis. А если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса. 118000 — 96000 = 24000. Как Вам соотношение с полученным бонусом 100-200?»

во-первых, еще раз внимательно прочитайте то, что написано 

«построить широкий стрэнгл от продажи 
-С118000
-Р70000

значит, взять на себя ОБЯЗАННОСТЬ либо купить доллар по 70, либо продать его по 118».

во-вторых, если вы действительно опасаетесь роста доллара до 118, то покупка его по 96000 во фьючерсе принесет прибыль 24000, но если он пойдет выше, вы будете ОБЯЗАНЫ продать его по 118.

то есть вы потеряете на росте доллара выше 118, но успеете заработать  cвои 24000+100...200 рублей от полученной премии.

вот такая занимательная арифметика получается.
поэтому прежде чем писать страшилки, подумайте и посчитайте на калькуляторе, желательно на калькуляторе от Мосбиржи с картинками по рискам и прибылям.



avatar
Stanis, чувствую себя врачом, связанным клятвой Гиппократа, и обязанным остановить распространение заразы невежества в массы.
А где же убыток от нашего проданного колла? Он что же, не вырастет в цене? Причём не только по дельте, но и по веге и тетте.
И продать фьюч мы не только не обязаны, а не сможем этого сделать. Нам брокер не позволит из-за роста ГО. Сначала следует выкупить проданный колл в условиях диких спредов и волатильности.
Сколько будет стоить 118-ый колл проданный при БА на 96 при одномоментном уходе БА на страйк??? Вы что в самом деле?
Да, и почему не описываете сценарий снижения БА, а только прибыльный?
avatar
Анатолий, 

ваша цитата
«А где же убыток от нашего проданного колла? Он что же, не вырастет в цене?»

моя цитата
«если вы действительно опасаетесь роста доллара до 118, то покупка его по 96000 во фьючерсе принесет прибыль 24000, но если он пойдет выше, вы будете ОБЯЗАНЫ продать его по 118»

при такой связке рост фьючерса и рост колла будут непропорциональны.
то есть рост фьюча будет значительно быстрее роста колла.
почитайте, что такое дельта и как она влияет на опционы.
в итоге такого роста сальдо связки  будет положительным.

так что я тоже обязан «остановить распространение заразы невежества в массы».
учите матчасть, и избавитесь от многих страхов.
и, кстати, если вы не знаете, каково может быть максимальное ГО в этой связке, то диалог можно закончить.

негоже вам с инфоцыганами общаться.
попрощались уже
«Все, что считал нужным сказать, сказал. Откланиваюсь»,
так  и нечего возвращаться.

avatar
Анатолий, 

«Да, и почему не описываете сценарий снижения БА, а только прибыльный»

боитесь снижения до 70 после покупки БА по 96000, купите пут на ЦС.
я ответил на вопрос?
avatar
Stanis, ответили на все вопросы. Жаль, что в ответах было мало смысла.
Посмотрите в зеркало и ответьте на последний вопрос. Похож ли этот человек на того, кто регулярно зарабатывает от 50% годовых? Сложный процент применить не забудьте.
avatar
Анатолий, 

насчет зеркала — этот человек похож, но зарабатывает больше)

знаете и умеете сами больше — пишите, будьте любезны.
делитесь опытом и стратегиями.
видать, вас сильно зазомбировали некие инфоцыгане, что даже в нейтральных текстах вы видите не то, что там написано.
у нас мало опционщиков.
поэтому буду только рад, если увижу и прочту ваш пост по теме.

PS — так и не ответили на вопрос — вы реально торгуете опционами или только теоретик, а не практик?
avatar
Stanis, для кого-то теоретик и практик, для других полный невежда. Все познаётся в сравнении. Зачем Вам это? Опционами торговал. Это инструмент хеджа, а не заработка. Тем более для новичков. Поэтому писать посты для них мне не о чем, а предостерегать от зазывал, чтобы не связывались, буду.
avatar
Анатолий, 

спросил, потому что опционщики тусуются не только на смартлабе.
среди них есть интрадейщики, арбитажеры, спрэдеры и хеджеры.
но если вы больше анти-инфоцыган, то пишите и разоблачайте «зазывал».
у нас свобода слова и мнений.
но кто же новичкам что-то полезное хоть про хедж расскажет?
в любом случае  наш диалог это инфа для новичков к размышлению.
а далее они сами решат, что им интересно — курсы Мосбиржи (там же не все инфоцыгане? ))), книги, видео или  самостоятельное освоение опционов.
всех благ и удачи!
avatar

Анатолий, в 2018 году вы пишите: «мой выбор – опционы» — это из вашего поста-опровержения на пост другого автора о бессмысленности торговли опционами. Вы продвигали торговлю опционами в «несознательные массы», обращая внимание читателей на многочисленные преимущества опционов в сравнении с линейной торговлей фьючерсами.

Теперь же вы пишите, что опционами торговали, то есть сейчас не торгуете, вдобавок рассматриваете их лишь как инструмент хеджа, а не заработка.

В чем причина такого кардинального изменения взглядов? И почему не пользуетесь преимуществами опционов для заработка? Буду благодарен за развернутый ответ, действительно интересно. 

avatar
Дмитрий, 
спасибо за коммент.
оказывается, мой оппонент сам был ОПЦИОННЫМ инфоцыганом )))
действительно, занятная трансформация.

avatar
Дмитрий, спасибо за вопрос, с уважением отвечу.
Начал я как и многие с акций. Был молод, успешен и потому чрезмерно уверен в себе. Торговля акциями «купил и жди» показалась мне скучной. Так я узнал про возможность «шортить» и несказанно обрадовался: я же теперь могу всегда быть в позиции! А что ещё новичкам надо, кроме нажимать на кнопки? Приличные убытки не заставили себя ждать. Параллельно узнавал новое: раскопал фьючерсы. ГО и комиссии меньше. Клондайк для такого умника как я. Вскоре ГО было под загрузку, рынок пер против меня, а жать на кнопки хотелось ещё больше. Жажда отыграться, причём немедленно. И я начал покупать опционы, там ГО копеечное. Никакого толку. Тогда начал читать, и везде было написано, что умные люди опционы не покупают, а продают. Вот оно чё, Михалыч! Довносим деньги и продаём опционы. Но я уже начал больше читать, чем по кнопкам бить. Параллельно узнал о «греках», конструкциях и прочее. К этому периоду относится мой пост.
avatar
Анатолий, 

да, поучительная история!
а совместить покупку и продажу в спрэды догадки не хватило (((
бывает...
но наезжать нелестными эпитетами против тех, кто любит и понимает опционы, просто некрасиво.

avatar
Дмитрий, В нем я веду речь о преимуществе опционов с точки зрения гораздо более широкого круга возможностей их применения. В первую очередь это нелинейность, малое ГО и комбинирование между собой. Мне казалось, что узучив матчасть и получив опыт, как в любом ремесле, я буду стабильно зарабатывать. Я же не глупее тех, кто пишет посты о своих 100% годовых заработках. Я потратил много времени и денег и ничего не добился. Что же не так? Самый честный ответ — я не знаю. Но, думаю так. Первое: я не могу держать свободные средства под возможное увеличение ГО и постоянно попадал на маржин-коллы. И это не лечится. Построение сложных конструкций это вроде бы то, на чем зарабатывают гуру. Но это требует контроля за кучей параметров этих самых опционов и их изменения во времени. Той самой кучи параметров, которая когда-то привела меня в экстаз. Это слишком муторно и на малых объёмах неблагодарно. Позже сюда прибавилось снижение ликвидности в опционах.
avatar
Дмитрий, Спреды съедали до половины прибыли. Выросли комиссии. Я завязал с этим и думал, что навсегда.
В феврале 22-го я узнал, что фондовый рынок рухнул и понял, что надо заходить. Открыл три ИИСа (два на родственников). Купил акции. После поднятия ставки до 16% открыл четыре вклада в разных банках. На финуслугах держу копилку: рекомендую, отличная вещь — 13 % годовых, налога нет. Акции потихоньку продаю, покупаю облигации. Ребалансирую, повышая доходность. Текущим результатом доволен. Тих, спокоен, умиротворен. За былые заслуги могу получить статус квала. Брокеры звонят, предлагают. Не надо мне. На мылых суммах деривативы мне не интересны. С большой не пойду. Теперь мой выбор — увеличение объёмов вложений со снижением рисков.
Почему отговариваю новичков? Может это я просто такой неудачник? Может. Каков шанс, что они все «удачники»? Рынок не производит дополнительных денег, он лишь перераспределяет их. Каков ваш шанс прийти на рынок опционов и отобрать деньги у топикстартера?
avatar
Анатолий, сейчас сам нахожусь в том периоде, когда только узнаешь о греках, конструкциях и прочем, параллельно мечтая о получении привлекательной стабильной доходности. Но одни говорят, что опционная торговля – высокодоходный бизнес, другие напротив уверяют, что слив депозита неминуем и для каждого это лишь вопрос времени.

В любом случае всегда интересно почитать не только людей делающих по 100% годовых на опционах, но и тех, кто когда-то пробовал на них заработать, но нашел для себя более привлекательные источники дохода в других инструментах.

Спасибо за ответ, удачи.

avatar
Дмитрий, трейдинг — это не бизнес и не работа. Там Вы что-то производите и хоть что-то за это, но получите. Будете работать больше и лучше, получите больше. Тут это не работает. Здесь производят лишь биржа и брокеры, доступ к игорному столу, и за это получают свой фиксированный доход. Мы все — игроки. Вам же не приходит в голову стать профессиональным игроком в покер? Что Вы не в состоянии изучить правила игры? А нет у нас индустрии, которая бы зарабатывала на этом и потому рекламы нет. А Мосбиржа и брокеры есть. И они хотят есть)).
Я не рассматриваю фондовый рынок как источник дохода, и Вы не смейте этого делать, потеряете время. Я размещаю там временно свободные средства, дабы уберечь от инфляции. Деньги получаю от своего бизнеса, который сам создал и сам в том числе работаю. Получилось тоже только с четвёртого раза.
Найдите в инете всю доступную информацию про Каленковича. Знания получите, но главное, обратите внимание, о какой своей доходности он говорит.
avatar
Дмитрий, После разочарования в опционах, кстати, был период алготорговли. На ресурсах было полно хвастливых постов по этой теме. Поняв, что проблема в отсутствии дисциплины, решил ее устранить таким способом. Специально выучил язык программирования для Квика. Индикаторы изучил много раньше. Толку ноль, точнее минус.
avatar
Анатолий,  если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса
ай да чушь!!!
Марина Самохина, 

как инфоцыган, могу позволить себе сморозить ЧУШЬ!
по мнению Анатолия)))

вам спасибо за внимание
avatar
Марина Самохина, да, здесь следует уточнить, что если цена придёт до 118000 быстро и с увеличением волатильности, что само собой. Вы, видимо, не принимаете в расчёт рост цены опциона по веге. А если это 300%?
Если цена придёт не сразу, но до экспирации, то прибыль тоже потеряется на величину роста цены проданного опциона. Так что из чуши здесь только слово «всю». Если я не прав, обоснуйте в чем именно.
Топикстартер, в свою очередь, при любом сценарии ведёт речь лишь о прибыли в 100-200 пунктов от проданного опциона. Вы с ним тоже согласны?
avatar
Анатолий, 

«Если цена придёт не сразу, но до экспирации, то прибыль тоже потеряется на величину роста цены проданного опциона.»

при плавном росте цены до 118000 или чуть ниже на экспирацию,  цена опциона будет демонстрировать медленное снижение!

то есть проданный колл закроется в плюс.
если вам непонятна эта аксиома, то вам рановато быть даже анти-инфоцыганом.

на этом диалог заканчиваю.
avatar
Stanis, я написал «до экспирации», а не «на экспирацию». 50%-100% годовых цыгане — они такие цыгане!
avatar
Анатолий, 

при плавном росте цены до 118000 или чуть ниже ДО экспирации,  цена опциона будет демонстрировать медленное снижение!

так лучше?

«50%-100% годовых цыгане — они такие цыгане! )))
avatar
Stanis, при взрывном росте цены до 125000 с вегой 300%?
avatar
Анатолий, 

Марина Самохина уже ответила.
мне добавить нечего.
avatar
Анатолий, если цена придёт до 118000 быстро и с увеличением волатильности

не важно быстро или медленно. кол 118 стОит сейчас 200р.
если через минуту цена БА будет 118 то кол будет стоить около 3 т.р.
а фьюч вырастет на 118-96=22 т.р. наш доход 22-3-0.2=18.8 т.р.
и еще Ф=К-П -> Ф-К=-П -> при росте цены фьюча покрытого колом убытка не может быть НИКОГДА!
 
речь лишь о прибыли в 100-200 пунктов от проданного опциона. Вы с ним тоже согласны?
он продает 10 колов и покупает 3 а может 5 фьючей на лоях. постоянно следит за портфелем. добирает липсы, спрэды, керри и прочее. в сумме получается что-то вроде ближнего стрэддла покрытого дальним проданным стрэнглом. я не согласна с его выбором дат и страйков. но не с логикой заработка
Марина Самохина, 

ваше экспертное мнение весьма ЦЕННО для меня!

главное, что и моя логика понятна.

про доход тоже было приятно прочитать ).

«фьюч вырастет на 118-96=22 т.р. наш доход 22-3-0.2=18.8 т.р.»
при росте цены фьюча покрытого колом убытка не может быть НИКОГДА!

если серьезно, благодарю за ответ оппоненту!

avatar
Марина Самохина, благодарю, что подтвердили моё мнение о снижении прибыли от спреда на сумму роста стоимости проданного колла. Топикстартеру это было неведомо.
Про невозможность совокупного убытка спреда при движении БА в сторону фьюча никто речь не вёл, это общеизвестно. Топикстартеру новость понравилась: подчеркнул. На здоровье.
Пассаж про 10 колов, липсы и спреды я не понял. Мы не этот пример разбирали. А что ещё он там продаёт-покупает я не знаю: не живу с ним.
avatar
Анатолий, 

один задает вопрос. другой отвечает примером. не вижу противоречий. а Вам нужно подтянуть арифметику 
Анатолий, я тоже с ним не живу. но понимаю что люди пишут )
А если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса
итак. не всю а несоизмеримо малую часть которой можно пренебречь. а если дождетесь экспирации то не потеряете НИЧЕГО! вот так 
Марина Самохина, увидел про 10 коллов. Он, оказывается, их продал. И один фьючерс купит. Дельту в моменте выровнять. Т.е. не покрытые проданные опционы у нас все таки появляются. А Вы согласны с его логикой заработка. И он тоже ничего не потеряет, ЕСЛИ дождётся экспирации и даже заработает.
Будьте добры, опишите для новичков риск такой позиции при взрывном росте БА, а то я вышел из доверия из-за неподтянутой арифметики.
avatar
Анатолий, вопрос: что такое крытый фуч? ответ: 1Ф минус 1К (не важен страйк) всё!!! 
1Ф — 2К = короткий стрэдл. кол может быть недельным или с экспирацией через год. в деньгах или вне денег. ну какой риск у такой позиции? большой! и нет смысла держать это в своем портфеле. это д.б. частью стратегии. нужна страховка. отсюда все эти бабочки, кондоры, колеса и прочая хрень. автор предлагает в одном посте продать широкий стрэнгл. а в другом купить стрэддл. или лучше спрэд и т.д. вот такая сборная солянка в его портфеле. но суть одна: опционы продаем для сбора тэты а покупаем для хеджа.
заработка без риска не бывает. а в опционах он может бать минимальным
Марина Самохина, smart-lab.ru/mobile/topic/1008907/#comment16776096
Нет тут никаких бабочек. Я Вас эту «минимальнорисковую» конструкцию просил оценить. Но я понял, главное равнять дельту и
smart-lab.ru/mobile/topic/1008907/#comment16776717
Топикстартер рекомендовал мне спросить про Вашу доходность. Спрашиваю: тоже стабильно 50-100% годовых?
avatar
Анатолий,
Я Вас эту «минимальнорисковую» конструкцию просил оценить

эту что-ли???
какова вероятность выхода из диапазона 70-118? вот такой и риск — минимальный!

или эту?

риск есть если ничего не делать. если управлять позой то норм. управлять фьючом проще чем проданным опционом. и риск в любом случае меньше чем при покупке голого фью

Но я понял, главное равнять дельту

год опционами поторговала и поняла что это не главное )

Спрашиваю: тоже стабильно 50-100% годовых

веду журнал доходности своих и клиентских счетов еженедельно

сами сможете прикинуть годовую доходность?
Марина Самохина,

15 счетов/субсчетов — СУПЕР!

у меня всего три (((
avatar
Stanis, 6
Марина Самохина, 

считаю по строкам в правой колонке — но и Шесть это круто!
avatar
Марина Самохина, я Вас дважды просил оценить риски позиции, в которой одиннадцать проданных опционов захеджированы одним фьючем. Но Вы ни разу меня «не поняли». Бывает. Проехали.
Доходность Вашей торговли обсудим позже.
avatar
Анатолий, мне простительно. я — блондинка, которая в феврале 18 даже не знала слово «опцион»
Анатолий, вот этто поворот 

smart-lab.ru/blog/449481.php

что это было вчера??? деградация или троллинг? взлом аккаунта?
прочитала тот пост 18 года и комменты до конца… однозначно другой человек. или последствия инсульта
я в феврале 18 года даже не знала про фьючи и опционы. только начинала акции покупать для дивидендов 
Марина Самохина, 

солидаризуюсь с  вашими смайликами))) 
avatar
Марина Самохина, я буду читать Ваш блог и Stanis'а дабы устранить последствия инсульта и повернуть вспять процесс деградации. Если Вы не против, конечно.
Буду в свободное время посещать вашу «воскресную школу»: задавать вопросы, давать комментарии.
Докучать не буду: бизнес, работа, семья, досуг, знаете ли…
avatar
Анатолий, я против. а вот Ваш блог почитаю с удовольствием. если он будет
Марина Самохина, жаль. Но я не воюю с девочками: у них иное предназначение. За публикациями Stanis'а послежу…
avatar
Марина Самохина, 

знание — сила!
и стабильный доход в трейдинге.
если относиться к нему как к бизнесу.
риски берем на себя минимальные, а потенциал прибыли максимизируем.
приятно читать компетентные комменты.
наверное, и полезные для тех, кто ХОЧЕТ понять опционику, а не питаться мифами и предубеждениями.

мой вам респект, как всегда,
при обсуждении неоднозначных вопросов
avatar
Марина Самохина, 

наш человек!
avatar
Анатолий, 

«благодарю, что подтвердили моё мнение о снижении прибыли от спреда на сумму роста стоимости проданного колла. Топикстартеру это было неведомо.»

опять вас разочарую — выводы ваши странные и необоснованные.
для вас я, очевидно, по-прежнему невежественный инфо-цыган.
другие ваши пассажи и колкости оставлю без комментов.
поэтому вам лучше общаться с Мариной — она все знает и умеет на опционах делать.
да, спросите у нее про доходность для полноты представления о современном рынке, раз вы настолько отстали от биржевой реальности и подзабыли арифметику.

буду признателен, если отправите меня в игнор или в бан.
avatar
 единичка на С119000 по 151 прошла — будет индикативом!
avatar
Stanis, это сколько прибыли в %% к депо, если БА останется на месте?
avatar
Анатолий, 

примерно 15-20% годовых на зарезервированное ГО по стрэнглу.
то есть БА не должно упасть до 70 или вырасти до 118.



avatar
Stanis, ок. При половине загрузки счета это 7-10 % годовых. Вы на этом предлагаете зарабатывать?
avatar
Анатолий, 

нет, я предлагаю зарабатывать на спрэдах и комбинация, где нужны опционы.
С118000 очень именно для этого подходит.
для опционщиков доходность в 50-100% годовых это рабочая норма.
avatar
Stanis, годовая доходность в 50-100% — это рабочая норма инфоцыган. С Вами я разобрался: применяя стратегии на 7-10% годовых, зарабатываете 50-100. Я это для новичков пишу, что, не дай Бог, Вам поверят.
Ребята, подумайте сами какое должно быть состояние у человека столько зарабатывающего при стаже 26 лет на рынке (из профиля): как у Баффета или невменяемости?
avatar
Анатолий, 

Вынужден разочаровать вас в вашем предубеждении насчет  моего якобы инфоцыганства и  «7-10% годовых».

Будьте добры, не пишите фейки, если вы далеки от опционного трейдинга, и не взывайте к «ребятам,» а то они вдруг в самом деле вам поверят ))).
Все цифры легко проверить на сайте Мосбиржи и на странице конкурса.

ЛЧИ-2023

Мой финрез на FORTS ( в реальности раза в два лучше из-за завышенной суммы стартовых активов, корректная начальная цифра 1,175 млн с 10.10.23).


 RStrader
Позиция Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Рынок
104 +534 763.39 +19.94 2 682 371.96 2526 1998 Пр
avatar
Stanis, блин, даже приём инфоцыганский: выдернуть из истории «успешный успех».
Все, что считал нужным сказать, сказал. Откланиваюсь.
avatar
Анатолий, 

напишите свой пост — поучимся у вас.
а так это просто «слово балабола», везде подозревающего происки инфоцыган.
avatar

Коровин, Кордье и Хантер тоже думали, что не дойдет

www.youtube.com/watch?v=QF22XAngUrE&ab_channel=AndreyDrovosek

avatar
alfatest, 

эти кейсы показывают с одной стороны риски, а с другой стороны возможные прибыли.

никогда не продавайте ОДИНОЧНЫЕ, или голые опционы.
используйте их в спрэдах и комбинациях — и будет совсем другая картина.
avatar
для тех, кто в теме — С119000 — продалась первая десятка коллов.
пора прикупить фьюч.
avatar
Пипец у вас тут дискуссия…
Моргунов Петр, 

а то )))
«смешались в кучу кони, люди...»
радуйтесь, до  ПРЕМИАЛЬНЫХ не дошли.
вам звание самого главного инфо-цыгана светило однозначно!
avatar
Stanis, стесняюсь спросить, а что сие означает? Почетное звание инфо-цыгана? Может, привилегии какие, Мартынов лично орден на грудь повесит)))?.. Меня уже недолюбливают, кто-то минусует комменты, черный список опять-же стабильно растет. При том что я сам никого еще в ЧС не закинул…
Моргунов Петр,

да вот оппонент Анатолий записал меня в инфо-цыгане )))
хотя, оказывается, можешь прочесть в его профиле или в комменте-ответе на вопрос Дмитрия тут в ленте, сам он в молодости был инфо-цыганом.
помнишь, в начале твоего появления тут предупреждал, что хейтеров и недоброжелателей избежать не удастся?
у меня ЧС минимальный, но сам в широком ЧС.
людская психология такая — то ли завидуют в чем-то, то ли не любят НЕлинейность и опционные шахматы...
А Мартынов свое почетное звание главного инфо-БАРОНА никому не отдаст )))
Вот и молодец.
Так что останемся без орденов и всеобщего признания (.
avatar
Stanis, пичалька… но если серьезно, откуда это пошло? и что означает? Кто будет инфо-цыганом? Любой, кто имеет канал в телеге или любой кто комментит посты по трейдерской тематике, ведет блог на смартлабе?
Моргунов Петр, 

не изучал историю появления инфо-цыганства.
выкинь из головы!
пиши и делай то, что считаешь важным и нужным.
«собаки лают, а караван идет» )
avatar
Моргунов Петр,

у меня важный вопрос — если продать С118000 за 200 на ПО, это выгоднее и комфортнее, чем на маржируемых?
имею в виду ГО и иные подводные камни, если БА не поднимется выше 118 до экспирации.
avatar
Петр,
и еще вопрос — сальдирования МО и ПО пока так и нет?
что-нибудь решается на бирже, не в курсе?
avatar
Stanis, Пока нет. Они что-то меняли в расчете ГО, у меня на дневке было завышение, а вечером отпускало) Пока так, будут новости напишу.
Stanis, хорошая тема кстати, я для тебя оттестирую этот вопрос, только поставь пожалуйста задачу точнее, ты хочешь стренгл продать? 118 колл, а пут какой? Или вертикальный спрэд сделать? Я просто не в курсе деталей обсуждения.
Моргунов Петр, 
вопрос общего плана.
хочу построить арбитраж +10000/-10000  или +118000/-118000.
вижу разницу цен, помню про 1% конвертации и все равно есть разница.
задал вопрос в ВОПРОСЫ.
avatar
Stanis, я тебя понял, я попробую, где увижу интерес — сделаю.
Моргунов Петр, 

ОК
avatar
Петр,

не верю своим глазам (20.06.24)
на ПО С100000  котировка 2000
на МО С100000 котировка 750

???
avatar
Stanis, сейчас вечер, не показатель, маркетось куда-то сдриснул, плюс не забывай, для ПО 64 дня до экспирации — это много. максимум тут хороший рынок есть до месяца.
Моргунов Петр, 
да, все понимаю.
но котировка же официальная есть.
и арбитраж возможен практически.
тем более, что, моя версия, котировки на ПО более стабильны и реже обновляются.
avatar
Stanis, если ты имеешь в виду теор цену, то на этот колл она 1,14 рубля за контракт или в пересчете на лотность 1140 рублей.
Моргунов Петр, 

да, спасибо.
чую, где-то что-то прибыльное зарыто.
но надо копать…
avatar
У присяжных заседателей остался один вопрос к STANIS. Допустим, на экспирацию КУКЛ протянет Si вниз (рублей так на 800). Премия по опциону 200, убыток по фучу 800. Ваши действия?
avatar
OptionTrader, 

если в обозначенный стрэнгл будет вставлен фьюч, то НЕМЕДЛЕННО будет куплен пут на ЦС.

надо четко понимать риски по фьючу и амплитуду 96000/11800 и 96000/70000 в стрэнгле с вероятностью пробития краев.

то есть это ДВЕ разные стратегии — с фьючом и без такового.
avatar
Все это понятно. Я исхожу из того, что вы грозились купить фуч на проданный CALL (и, возможно, купить пут в эту конструкцию). И вот у присяжных заседателей снова вопрос. Допустим, КУКЛ тоже мышей ловить умеет, и дождется пока купленный пут распадется по тэте на день экспирации, а потом просадит фуч вниз, не так чтобы больно, где-нибудь так  на пол дельты. А купленный пут на ЦС денег стоит (а если не на ЦС, то КУКЛ больше просадит фуч). Ваши действия?
avatar
OptionTrader, 

если фьюч и пут на ЦС — в чем проблема?
фьюч вниз ниже ЦС, пут вверх в любой момент, хоть в день экспирации.
главное, чтобы общая дельта была всегда около нуля.
проданный колл еще есть.
+F+P-C= Zero Hedge
стандартная стратегия

в итоге убытка не будет, если все  сделано по науке и своевременно.

avatar
Stanis, "...в итоге убытка не будет, если все  сделано по науке и своевременно..."

Это надо как заклинание произносить?)

avatar
OptionTrader, 

нет, это не заклинание.
это простая арифметика и аксиома рынка.
почитайте про Zero Hedge, если что-то непонятно.
avatar
OptionTrader, 

что-то вас тянет к присяжным заседателям ).
и вас множественное число.
тогда задавайте вопросы Остапу Бендеру или КУКЛУ.
наши действия  зависят от мониторинга дельты и ее подружек.
то есть у нас своя компания )))


avatar
OptionTrader, можно я отвечу, а Вы оцените ответ, пожалуйста.
Здесь два варианта действий.
1. Равнять дельту. Убыток будет ограничен и неизбежен и тем больше, чем чаще придётся равнять.
2. Молиться, чтоб фуч не попёр дальше вниз, а лучше вернулся обратно. Убыток ограничен жестокостью КУКЛа, но есть шанс отскочить. В этот раз.
avatar
Анатолий, 
 
Видать, религия вам ближе, чем здравый смысл и логика.
Тогда молитесь!
Авось небось Всевышний вас услышит.

Закрываю для себя тему.
Но вам рекомендую все-таки понять, что такое КЭРРИ-ТРЕЙД и как его можно творчески применять в любых инструментах.

smart-lab.ru/q/futures/

может, когда-то нибудь спасибо скажите.
а не наградите обидным эпитетом инфо-цыган )))
они от этого очень далеки и в наш блог забредают очень редко…

всего вам наилучшего!
avatar
Марина Самохина, 

инфо-цыгану это простительно, березка )))
народные массы вообще офигеют
avatar
Марина Самохина, 

еще не проснулся, вестимо (

а че 19 всего, слабовато.

avatar
Марина Самохина, 

да, ладно, шучу и завидую.
но не очень ))

лучше подсоби с продажами С119000.
вчера по 151 прошло, а сегодня только по 112 бид.
обидно!

avatar
Stanis, этим говном торгуйте сами 
Марина Самохина, 

и липсы не по нутру, и заоблачники на 2-месячном горизонте (.

ладно, по делу.
на днях как-то поведал миру про КАТАМАРАН.
но что-то не зашло народу вообще.
если не читала, то про защиту  стрэддла по версии Доктора Опциона прочти и дай свой критический отзыв.
свое мнение пока придержу.

avatar
Учить людей продавать дальние края и не объяснять дальше ничего про возможные последствия, закатывая глаза и отправляя читать какие-то «авторитеты» и ссылаясь на «правильное управление» (проданным краем через суд? — прецеденты-то есть) — имхо безответственная и вредная фигня, какое бы красивое название кто бы ей ни придумал, а не грааль никакой. Но мы это уже с Вами обсудили и в чате quantoptions и к общему знаменателю не пришли. Тут пишу не для продолжения дискуссии, а чтобы разбавить мёд граальности.
avatar
tashik, 
вероятно, вы меня с кем-то спутали.
ни курсов никаких, ни ДУ, как у Коровина, у меня нет и не было.
если вы на него намекаете.
так что никого не учу, а пишу про то, что сам торгую.
и везде упоминаю про риски!
в нашем блоге все-таки не пульсята, а думающие люди, способные разобраться, что им подходит или нет.
а возможные реальные и мнимые риски в этой ветке обсудили, и как их нейтрализовать тоже упомянуто (Zero Hedge). 
PS — в опционных чатах участвует мой коллега и вечный критик, очень продвинутый в алготрейдинге и IT, меня соблазнял тоже, но сам пока только изредка читаю, но не участвую нигде, кроме СЛ.
на СЛ c вами иногда общаемся, но редко.
если подскажете, как в одном графике совместить ПО и МО, буду весьма благодарен!
avatar
Stanis, вероятно )
avatar
tashik, 
бывает.
по графикам написал в АРКА.
пока два дня уже молчат.
видать, переваривают)
avatar
Stanis, а бесполезно наверное, там надо скрипт писать или как Марина предложила — вроде норм выглядит, а на сишке попробовала. Со скриптом в Qlua морочиться неохота
avatar
tashik, 
да не надо ничего писать и тратить время.
в квике все есть.
некогда искать, но найду все равно инструкцию по вечному фьючу и обычному.
там была уже такая же история.
и все в конце концов получилось.
avatar

Stanis, 

не надо — так не надо, но если не Вам — то кому-то будет полезно:

 

Settings = {
	Name = "PairPrice",
	multiplier = 100,
        spotChart = "SPOT",
	line = {
		{
			Name = "PairPrice",
			Color = RGB(255, 0, 0),
			Type = TYPE_LINE,
			Width = 2
		}
	}
}

function Init()
 return 1
end
function OnCalculate(index)
	pairCandle, n, l = getCandlesByIndex(Settings.spotChart, 0, index, 1)
	return pairCandle[0].close * Settings.multiplier
end

Сохранить в файлик pairPrice.lua, файлик положить в папку LuaIndicators внутри папки с квиком (если нет такой папки — LuaIndicators — создать ее).

Дальше выводим график срочного опциона и на нем создаем вторую область, куда выводим график премиального. У этой области на вкладке Дополнительно в графе с именем пишем SPOT. Дальше ОК — откроется график с двумя областями. Теперь правой кнопкой на верхней области, где срочный у нас — Добавить индикатор — и отыскиваем в списке PairPrice и отжимаем галку Показывать в новой области (не должна быть отмечена). В настройках индикатора правим multiplier на 1000. Всё. Нижнюю область с премиальным можно уменьшить предельно

avatar
 И вуаля )  

avatar
tashik, 

Спасибо, очень наглядно!

Вы как добрая фея из опционной сказки одним взмахом волшебной палочки подарили такую полезную фичу! 

Буду знать, если есть проблема — шерше ля фам, то есть tashik )
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн