SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Арбитраж в ВТБ - Сбер в 2 опционных ипостасях
- 04 января 2024, 16:04
- |
Итак, после «бесшовного» перехода из Открытия в ВТБ, который на деле оказался под стать переходу Суворову через Альпы по непредвиденным техническим сложностям, открылись новые горизонты для арбитражей.
В частности, между премиальными и маржируемыми опционами.
По существу.
Выбран популярный Сбер.
Имеем БА-спот по 275 в моменте.
Для пробы куплен ОП на Сбер С270 по 9 рублей ( на 17.01.24) и продан МО на Сбер С28500 по 200 рублей (на 10.01.24).
Нарисовать график пока не получается — нет калькулятора на бирже для ПО, а в Квике еще надо понять, как это можно сделать в одном окне.
Чисто интуитивно что-то как-то должно получиться.
Но как будет на самом деле — увидим на практике.
БА у нас разные — на акции и фьючерс.
По идее цены должны сходиться.
Кросс-маржинга нет, или он есть хотя бы на уровне брокера, но пока не удалось дозвониться и выйти на компетентного специалиста.
Кто уже освоился в данной теме — пишите.
Возможно, это новый клондайк )))
В частности, между премиальными и маржируемыми опционами.
По существу.
Выбран популярный Сбер.
Имеем БА-спот по 275 в моменте.
Для пробы куплен ОП на Сбер С270 по 9 рублей ( на 17.01.24) и продан МО на Сбер С28500 по 200 рублей (на 10.01.24).
Нарисовать график пока не получается — нет калькулятора на бирже для ПО, а в Квике еще надо понять, как это можно сделать в одном окне.
Чисто интуитивно что-то как-то должно получиться.
Но как будет на самом деле — увидим на практике.
БА у нас разные — на акции и фьючерс.
По идее цены должны сходиться.
Кросс-маржинга нет, или он есть хотя бы на уровне брокера, но пока не удалось дозвониться и выйти на компетентного специалиста.
Кто уже освоился в данной теме — пишите.
Возможно, это новый клондайк )))
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
шедеврально! )))
по аналогии можно использовать спрэд между МО в калькуляторе.
чисто индикативно.
такой арбитраж сам собой напрашивается.
хотя бы для начала на недельках.
ну почему?
даты разные — это ближе к календарю.
диагональному, с возможным роллированием.
вероятно, и IV разная.
по-любому ценовой арбитраж уже есть.
дальше — по ситуации.
никто не мешает выровнять по дельте и сделать пропорциональный спрэд.
но пока открыт 1:1.
не будет роста до 10.01.24, потребуется роллирование проданной ноги.
наши затраты не увеличатся, а страйк для роллирования определим на следующей неделе.
да, верно.
исходим из паритета по объему.
иначе будет некорректно.
vk.com/arbitr_trading?w=wall-214028310_907
спасибо, почитаю.
Каждый увидит свое.
спасибо, поизучайте и вы, если тема вам интересна.
наконец-то есть возможность практически проверить, как подобный арбитраж работает/не работает.
На премиальных опционах главное преимущество — отсутствие ГО.
По ликвидности могут быть сложности, но первую ногу надо открывать с расчетом держать до экспирации.
Тогда проще и спокойнее.
согласен.
но пока именно по этой причине рассматриваю ПО только от покупки.
для продажи С270 по 9 руб. светится ГО в ВТБ всего 45 руб.
проверил на заявке — так и есть.
итого 17% от номинала.
другое дело, что ПО по их версии доступны только квалам.
чуть поменьше, однако)
и премия от продажи сразу на счете будет.
тоже плюс.
посмотрим.
у меня не было раньше возможности (не было доступа) их поизучать в деталях.
жаль, что не поставочные.
надеюсь, сделают нормальными.
а пока стандартные стратегии хочется потестить и найти какие-то плюшки.
это да.
но у нас же арбитражный спрэд.
и задача обеспечить положительное сальдо.
кстати, можно было продать не С28500 с премией 200, а С27000 с премией 1200-1500.
И даты совместить.
но пока чисто экспериментально проверяю, какие комиссии, как это будет выглядеть в отчетах, какая жизнь в стаканах и т.д.
значит, у вас есть уже опыт и понимание.
для меня это лишь первые шаги.
а далее будет видно — если ПО есть, значит, это кому-нибудь нужно.
вот все эти «подводные камни» и надо изучить и понять.
пока меня греет безопасная покупка без повышения ГО.
может, я неправ.
общение с ВТБ не дало полной ясности.
как всегда, брокер кивает на биржу — «все, как по их маржинальным требованиям».
проверю, так ли это в самом деле.
биржа бы взяла 0,04 руб. за 1 лот 270 руб.
но заявки были мейкерские, комиссии ВТБ увижу в отчета.
при управлении позицией будет профит.
а возможные сценарии просты и зависят от БА:
-рост
-падение
-боковик
это понятно.
но в трейдерском учете никто не мешает записать позиции как кросс-арбитраж или диагональный спрэд.
в ВТБ можно, но они доступны только квалам.
специально звонил в ВТБ и выяснял по ГО.
ответ простой — по бирже.
вероятно, с нового года они все-таки внесли изменения в регламент.
пройдем пару экспираций — убедимся.
на сегодняшние недельки все прошло очень спокойно и без поднятия ГО.
Stanis, убедимся. В день экспы позвоним в поддержку ВТБ и спросим — " А почему ГО в десять раз выше биржевого?", нам так и ответят — «ничего не знаем, у нас по бирже, там… экспирационный сценарий!». С Финамом уже проходили )
А идея у вас… негодная, впрочем, сами поймете, чай не весь депозит закладываете
практика — критерий истины.
что в Финаме — не ведаю.
пишу про ВТБ и надеюсь, что лояльное отношение Открытия к опционам они хоть частично переняли.
у меня нет пока опыта торговли ПО ( не было доступа).
по МО — опыта хватает ( ЛЧИ-2023 как публичное подтверждение).
в ВТБ попробую совместить несовместимое по мнению скептиков для синергии )))
зачем вы пишете про опционы, если сами не торгуете ими?
и вообще непонятно по вашему профилю, что вы делаете на смартлабе?
можно все хаять и хулить.
вам это как бальзам — продолжайте в том же духе.
а практики спокойно торгуют и зарабатывают, используя все возможности.
«просто это шиза для слабоумных» — ваша цитата.
ну коли так — не читайте опционный блог и проходите мимо.
тут что для вас — медом намазано?
в общем, не надо спамить и хейтить.
не ваша тема, уважаемый.
поделитесь своим мнением про ПО у вашего брокера
это радует.
надеюсь, что и ВТБ последует их примеру.
ПО в одну сторону просто нонсенс.
тем более, что заградительный барьер и так уже есть — только для квалов.
ПО без ограничений — для квалов
обращайтесь к брокеру.
возможно, не всем дают.
без предварительного тестирования.
или необходимых настроек.
даже NG разрешили, а раньше он был в запретном списке.
в общем, это индивидуально.
значит, меня дезинформировали!!!
специально список вопросов озвучивал — по ПО, риск-поддержке, ГО и т.д.
ответ был простой -«без ограничений для квалов».
на бумаге нет ответов на такие вопросы.
это печалька, но буду использовать пока только от покупки (((
PS — если всем нельзя, то некоторым можно (инсайд)
если вы миллионер ( нерублевый), вам некоторые двери пошире откроются ).
в ВТБ без ограничений ПО — для квалов
больше инструментов — больше возможностей
еще раз.
мы обсуждаем рынок и его возможности.
конкретно опционы, с цифрами и по существу.
а вы хотите обличать инфоцыган и околорынок.
пишите свои посты и не спамте тут оффтоп, будьте любезны.
«Затраты -900, премия +200. Ну и ещё примерно премия следующей недели +200. Получаем -900+200+200 = -500
Продал дополнительно С28000 на 17.01.24 по 625.
То есть из дебетового спреда будем делать кредитовый.
И условно покрытый.
Уровень ТБУ опустился )))
РТС не торгую давно — из-за кривой переоценки и большого ГО.
календари по вашей схеме торговать можно.
двойные-тройные календари вполне стандартные стратегии.
какие именно подводные камни сейчас на РТС- не знаю.
вероятно, обычные манипуляции под экспирацию.