Тимофей, привет. Давай на чистоту.

Технический анализ в разы эффективнее фундаментального для прогноза цены. Не безошибочный, нет. Но фундаментальные прогнозы ошибаются чаще. И вот почему: фундамент — это по большей части экстраполяция текущего тренда в будущее. Он плохо ловит точку смены парадигмы. Его часто вспоминают, когда всё уже отрисовано на графике.

Возьмем их же терминологию. «Циклический сектор». Металлургия, например. А какой период у этого цикла, кто-нибудь скажет? В фундаменте — размыто. А в реальности — всё давно рассчитано. Цикл недвижимости — 12.5 лет, и он не прерывался уже триста лет (исключая Вторую мировую). Это не мнение, это статистика.

Ключевой вопрос — от чего зависит ставка ЦБ? Ответ найден. И он не в прогнозах инфляции. ЦБ следует за рынком, за доходностью 2-летних гособлигаций (ОФЗ). Это как по учебнику.

А это уже наш

Приветствую, Смартлаб.

Продолжаю делиться опытом торговли на Polymarket  — децентрализованном рынке предсказаний. Предыдущий эксперимент показал, что рынок наполнен неэффективностью, но я решил начать новый, более агрессивный этап, сфокусированный на максимальной конвертации новостей в прибыль.

1. Отчет по агрессивной стратегии (Факт)

Это сухие цифры моего 9-дневного старта в рамках стратегии быстрого разгона депозита (как я писал в своем блоге):

• Начальный капитал (Seed): $250
• Срок: 9 дней
• Текущий баланс: $844
• Чистый PnL (Профит): +$594
• ROI за 9 дней: +237%

Цель этой фазы — довести счет до $10,000, после чего я перейду к консервативному риск-менеджменту.

2. Кейс: Арбитраж политической повестки (+74% за неделю)

Чтобы понять, откуда такая доходность, разберем конкретную сделку, где сработала моя стратегия «торговли вероятностями» (а не угадывания).

Рынок: «Состоится ли встреча Трампа и Зеленского до 31 декабря?»

1. Вход (Entry): Рынок оценивал шансы как 50/50. Я провел анализ логистики и политического контекста и посчитал, что встреча маловероятна. Я купил 116 контрактов «НЕТ» по цене $0.50.

🎯 ПРОГНОЗ ЦЕНЫ
==================================================
📅 Период прогноза: следующий 1 день
⏰ Интервал данных: 1 день
🎯 Выбранный горизонт: 1 период

💰 Текущая цена: 4,346.00
🎯 Прогноз цены: 4,265.53
📈 Изменение: -80.47 (-1.85%)
🎯 Уверенность прогноза: 85%
✅ Высокая надежность прогноза

💡 РЕКОМЕНДАЦИЯ: ПРОДАВАТЬ
📉 Ожидается падение цены

📊 Основа прогноза:
• Анализ последних 309 свечей
• Модель: CNN нейросеть
• Время расчета: 00:53:41

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности.  Автор статьи не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Ru Stocks / Target Price
ABRD 158.57

Ru Stocks / Target Price
AFKS 13.1554

Ru Stocks / Target Price
AFLT 53.7962

Ru Stocks / Target Price
ALRS 38.0840

Ru Stocks / Target Price
APTK 7.9881

Ru Stocks / Target Price
AQUA 376.88

Ru Stocks / Target Price
ASTR 253.74

Ru Stocks / Target Price
BANE 1457.61

Ru Stocks / Target Price
BELU 408.04

Ru Stocks / Target Price
BSPB 305.40

Ru Stocks / Target Price
CHMF 877.40

Ru Stocks / Target Price
CNRU 528.45

Ru Stocks / Target Price
DATA 92.3731

Ru Stocks / Target Price
DIAS 1825.84

Ru Stocks / Target Price
ELFV 0.5188

Ru Stocks / Target Price
ELMT 0.1001

Ru Stocks / Target Price
ETLN 29.2485

Ru Stocks / Target Price
EUTR 138.82

Ru Stocks / Target Price
FIXR 0.4577

Ru Stocks / Target Price
FLOT 73.6820

Ru Stocks / Target Price
GAZP 116.04

Ru Stocks / Target Price
GMKN 122.31

Ru Stocks / Target Price
HEAD 2409.38

Ru Stocks / Target Price
HYDR 0.3882

Ru Stocks / Target Price
IRAO 2.4297

Ru Stocks / Target Price
LKOH 4912.63

Ru Stocks / Target Price
LQDT 1.7844

Цена снова подошла к сильному сопротивлению 5680–5700 и консолидируется под уровнем. Покупатели постепенно усиливают давление, что видно по серии более высоких минимумов и стабильному удержанию над EMA200 на младших таймфреймах.

📈 Технический анализ

RSI держится выше 50, что подтверждает сохраняющийся спрос. Объёмы снижаются в фазе консолидации — типичное поведение перед пробоем. При выходе цены выше 5700 структура ломает локальное сопротивление и открывает путь к зоне 5808, где проходит следующее значимое препятствие.

Уровень 5808 остаётся основной целью для движения после пробоя.

⚡️ Фундамент и события

Фон нейтрально-позитивный, негативных катализаторов в моменте нет. Это усиливает вероятность технического сценария выхода вверх.

🔸 Риски и драйверы

Драйверы роста: пробой 5700, импульсные покупки, выход выше локальной консолидации.
Риски: повторный отказ от пробоя с возвратом к поддержке 5480.

✅ Итоговый вывод

Сценарий лонга становится актуальным только после пробоя и закрепления выше 5700. При таком движении цена получает потенциал перехода к 5808 — ближайшей цели роста.

🎯 ПРОГНОЗ ЦЕНЫ
==================================================
📅 Период прогноза: следующий 1 день
⏰ Интервал данных: 1 день
🎯 Выбранный горизонт: 1 период

💰 Текущая цена: 2,168.00
🎯 Прогноз цены: 2,145.80
📈 Изменение: -22.20 (-1.02%)
🎯 Уверенность прогноза: 85%
✅ Высокая надежность прогноза

💡 РЕКОМЕНДАЦИЯ: ПРОДАВАТЬ
📉 Ожидается падение цены

📊 Основа прогноза:
• Анализ последних 308 свечей
• Модель: CNN нейросеть
• Время расчета: 00:44:52

Мировая авиация, несмотря на рост ее парка самолетов, сталкивается с их недостаточным количеством, и ситуация в будущем явно не улучшится, заявила International Air Transport Association (IATA).

Как следует из проведенного ею исследования, дефицит поставок лайнеров в настоящее время равен 5,3 тыс. единиц и может в будущем увеличиться, зато число простаивающих в ангарах лайнеров (из-за капитального ремонта и иных причин) превышает 5 тыс. единиц.

Объем невыполненных авиазаводами заказов составляет уже более 17 тыс. самолетов или около 60% от всего летающего парка (ранее он достигал максимум 40%). Зато средний возраст авиапарка достиг 15,1 лет (12,8 лет для пассажирских и 19,6 лет для грузовых самолетов).

Корень зла IATA видит в системных проблемах производства компонентов и узлов. Например, выпуск фюзеляжей опережает производство двигателей, подорожание цветных металлов из-за таможенных пошлин, установленных в ходе торгового противостояния между США и Китаем, привело к росту их стоимости, цепочки снабжения ими чрезвычайно нестабильных и хрупки и зависят от небольшого круга компаний (соответственно, незначительные сбои могут привести к длительным задержкам в выпуске лайнеров). Долгие и сложные процедуры сертификации тоже задерживают обновление глобального воздушного флота.

Стоимость меди на London Metal Exchange достигла многолетнего максимума в 11,7 тыс. долларов за тонну в сочетании с падением ее складских запасов ниже 100 тыс. тонн. Более того, есть предпосылки для достижения ею уровня в 12 тыс. долларов.

К числу драйверов подорожания красного металла следует прежде всего отнести растущий импорт в США, достигший за восемь месяцев 2025 года почти 1,2 млн тонн и приведший к увеличение его запасов на складах CME Group примерно в пять раз до 394 тыс. тонн. В результате крупнейшие компании пересматривают на нее премии, например, чилийская Codelco подняла надбавку для европейских клиентов на 39% до 345 долларов к цене на London Metal Exchange и добивается в переговорах с потребителями в КНР премии 350 долларов.

В свою очередь китайские производители и трейдеры стремятся расширить отгрузки на склады London Metal Exchange, пользуясь разницей в стоимости меди между ней и Shanghai Futures Exchange. Одновременно металлургические предприятия, расположенные в КНР, столкнулись с нехваткой сырья, вызванной сбоями в цепочках их поставок, в частности, аварией на индонезийском руднике Grasberg, случившейся в сентябре. Владеющая им американская Freeport-McMoRan обещает восстановление добычи лишь во 2-м квартале 2026 год.

Есть акция — есть и много способов ее разобрать. Но с фундаменталом вечная засада: это игра на дистанции в полгода-год, как минимум.

Чтобы войти, нужно дождаться 1-2 отчетов (это 3-6 месяцев), чтобы понять тренд. Чтобы выйти — нужно увидеть смену тренда в этих же отчетах, еще +3-6 месяцев. И только потом начинается отсчет времени на саму переоценку.

Получается, ты изначально играешь с худших позиций:

• Против инсайдеров, которые видят операционку онлайн.

• Против инвестдомов и банков, которые в курсе денежных потоков по своим сделкам (кто кредитует — тот в теме).

• Против мажоров, которые могут двигать рынок своими же бумагами (кстати, история с дивидендами Потанина и зПИФами — яркий пример).

И это в идеале, если отчетность полная и честная.

Примеры? Посмотрите на стоимостное инвестирование с 2022 года. Часто это был либо неликвиды, либо сделки вне российского контура. Купить квартиру со скидкой 50% — да, можно сделать 30-40% годовых. Но на бирже такие чудеса редкость.