Продвинутым пользователям программы для трейдинга может быть недостаточно базовых конфигураций, интеграции с Excel и роботов на Python. Чтобы выстроить уникальную логику работы и маршрутизацию ордеров — потребуется своя система.

Собственные разработки помогают выстроить торговлю так, как нужно именно вам. Позволяют отслеживать любые рыночные сигналы и события, добавлять нестандартные коннекторы и не упираться в ограничения платформы.

Для этого Quantbox выпустила официальный SDK. Software Development Kit — набор инструментов для разработки любых программ, связанных с алгоритмической торговлей в Xroad.

SDK позволяет вести разработку полностью на вашей стороне, не привлекая команду платформы. При этом ваше ПО всегда будет совместимо с ядром комплекса для биржевой торговли.

Что можно сделать с помощью SDK:

• Создать кастомные коннекторы к биржам и брокерам.
• Написать сложных роботов, калькуляторы и системы отслеживания рисков.
• Разработать клиентские ноды для работы с сетями, инструментами, событиями.

( Читать дальше )

Трейдеры не могут работать с биржей напрямую, для торговли нужны посредники — программные комплексы для проведения финансовых операций.

В таких системах есть много модулей, например, для OMS, оценки рисков, подключения к биржам, оповещений и др. Также у трейдера могут быть свои инструменты: кастомные терминалы, Excel-таблицы, торговые роботы.

Чтобы торговля шла без задержек, готовая инфраструктура и уникальные пользовательские решения должны быть совместимы. Они должны бесшовно интегрироваться в программный комплекс и легко взаимодействовать друг с другом. Иначе рискуют появиться сбои, или трейдеры не смогут подключить свои алгоритмы.

Разработчики Quantbox предложили решение: трейдинг без технических барьеров через мультипротокольную интеграцию. Это значит, что в программном комплексе Xroad встроен «универсальный переходник», и система по умолчанию поддерживает стандарты FIX, RabbitMQ и SQL, а также интеграции с Excel и ботами на Python. Также вы можете создать любой дополнительный сервис, используя официальный SDK.

( Читать дальше )

Утечка конфиденциальных стратегий, перегрузка системы, доступ к чужим ордерам без разрешения, изменение данных в алгоритмах и ботах коллег — все это боли командной торговли, которые возникают, если у вас нет выстроенной системы разграничения прав.

Гибкая ролевая модель доступа к торговой платформе решает большинство подобных проблем. Каждый член команды видит только нужные ему данные, разделы, дески и делает свою работу, не мешая другим.

Существуют готовые решения для контроля прав доступа. Так, в программном комплексе Xroad по умолчанию создаются 6 ролей: Administrator, Support, Trader, Risk manager, Back office, View only. Администратор управляет ролями, специалист техподдержки — устраняет ошибки в ПО, трейдер — занимается торговлей и т. д.

Если этого недостаточно, пользователи могут создать любое количество своих ролей для удовлетворения потребностей конкретной команды. И для каждой роли настроить список разрешений. О том, как внедрить удобную ролевую модель для безопасной работы трейдеров, читайте в блоге.

Высокочастотный трейдинг связан с риском человеческих ошибок при создании ордеров. Трейдеры ускоряют торговлю с помощью алгоритмов и роботов, и в погоне за мгновенными транзакциями могут допустить опечатки и указать неточные параметры в заявках. К сожалению, это не редкость, когда десятки сделок исполняются неправильно из-за потерянной галочки.

Полностью избавиться от таких ошибок трудно, но в современных программных комплексах для трейдинга есть механизмы, которые существенно снижают fat-finger-риск. Например, в Xroad можно включить:

• Всплывающие окна для подтверждения операций;
• Механизм подтверждения остановки и запуска алго-ордеров;
• Механизм подтверждения массового изменения параметров ботов;
• Продвинутый модуль риск-проверок Guard.

Меры предосторожности формируют систему pre-trade контроля — опциональный инструмент для быстрой проверки ордеров. На экране всплывает краткая сводка: клиент, цена, инструмент, тип сделки и т.д. Если данные указаны верно, до безопасного исполнения остается один клик.

( Читать дальше )

Биржевая торговля при помощи ботов и алгоритмов — это ряды очень быстрых процессов. На ее эффективность влияют скорость обработки данных и выполнения ордеров. Поэтому растет спрос на автоматизированные системы и ML/AI-решения.

Однако важен не только производительный софт, но и удобное рабочее пространство. Если трейдеру легко воспринимать данные, он быстрее реагирует на возможности и проблемы. А вот «простыня» текста и цифр может в этом помешать.

Чтобы повысить эффективность торговли, нужен удобный UI:

• Готовые виджеты для частых операций;
• Возможность собирать рабочие пространства из готовых элементов;
• Возможность группировать виджеты на отдельных вкладках;
• Функции поиска, закрепления и полноэкранного режима.

Исходя из актуальных запросов, мы в Quantbox обновили внешний вид комплекса для алготрейдинга Xroad. И разработали систему управления рабочим пространством, в которой пользователь контролирует каждый элемент.

В статье рассказываем, как кастомизация, управление виджетами и визуальное отражение изменений улучшают трейдинг.

За последние 2–3 года объем внутридневной активности и скорость рынка выросли.
Трейдеры сталкиваются с увеличением числа быстрых сделок и как следствие высокой вероятностью ошибок.

Чтобы снизить операционные и финансовые риски, они должны иметь возможность восстановить хронологию событий проблемной заявки — за секунды. Эта задача решается с помощью инструмента для аудита заявок.

В программном комплексе для алготрейдинга Xroad такой инструмент позволяет:

• Отслеживать транзакции в реальном времени;
• Просматривать историю активности;
• Фильтровать сделки по действиям пользователя;
• Видеть связанные биржевые ордера.

OMS Xroad сохраняет все состояния заявки: создание, модификации, отмены и биржевые сообщения. Система отображает иерархию (родительские, дочерние и exchange-ордера) и позволяет находить нужные заявки по инструменту, коду клиента, типу и времени.

В статье рассказываем, как устроен аудит и почему трейдерам так нужна возможность видеть, что происходит с заявкой.

Чтобы свести человеческий фактор к минимуму, трейдеры используют алгоритмы для автоматизации. Но ведь можно делегировать не только сделки, но и принятие решений самым «умным» из доступных машин — ML и AI-моделям. AI уже отвечает за 89% мирового объема торгов.

Проблемы, которые побуждают трейдеров обращаться к AI и ML-моделям:

• Сильный рыночный шум;
• Сложности в выявлении нетипичных паттернов;
• Управление спредом, объемом и скоростью подачи заявок;
• Трудное прогнозирование волатильности и ликвидности и др.

Инвестиционные компании и хедж-фонды передают часть аналитических решений AI, который быстро анализирует рыночные показатели, паттерны и новости.
Для эффективного трейдинга важны скорость и точность. Поэтому есть потребность в решениях, обеспечивающих нормализованный поток данных из моделей с низкой задержкой и простой интеграцией с OMS.

Комплекс Xroad может стать middleware-платформой, которая свяжет AI и работу на биржах: даст доступ к рыночным данным и прямым автоматическим сделкам.

( Читать дальше )

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка

Можно ли удобно управлять ордерами и собирать статистику, если выбор программ для алгоритмической торговли сегодня ограничен?
Давайте разбираться.
Мы — компания Quantbox, вот уже 10 лет работаем с алготрейдерами и оперативно реагируем на нужды рынка. Занимаемся:

• низколатентной обработкой данных и ордеров,
• OMS/Execution-инфраструктурой,
• инструментами управления ордерными потоками,
• сервисами контроля рисков,
• автоматизацией рутинных действий трейдера.

Сегодня у трейдеров есть несколько «наболевших» задач: автоматизация выставления и снятия ордеров, упрощение ручной работы и повышение контроля за торговлей. Их можно выполнить с помощью грамотной OMS, которая:

• Помогает отправлять ордера различных типов через понятный виджет;
• Импортирует данные из CSV-файлов для автоматического выставления ордеров;
• Позволяет массово отменять ордера по выбранным фильтрам;
• Подсвечивает строки и ячейки, присылает оповещения для контроля;

( Читать дальше )