Как правильно выставлять Stop Loss и Take Profit: расчёт риска, реальные примеры и ошибки трейдеров

Можно правильно определить направление движения цены и всё равно получить убыток. Более того, можно иметь 60–70% прибыльных сделок и постепенно терять депозит. Причина часто заключается не в качестве торговых сигналов, а в неправильном соотношении прибыли и риска.

За годы работы с финансовыми рынками я неоднократно наблюдал одну ситуацию: трейдер находит неплохую точку входа, открывает позицию, но устанавливает Stop Loss и Take Profit практически наугад. Если цена начинает двигаться против сделки, защитный уровень переносится дальше. Если позиция выходит в прибыль, возникает желание закрыть её раньше времени.

В результате средний убыток постепенно становится значительно больше средней прибыли. Даже торговая система с достаточно высоким процентом успешных сделок может показывать отрицательный результат.

Разберём конкретные методы расчёта Stop Loss и Take Profit, их преимущества, ограничения и наиболее распространённые ошибки.

( Читать дальше )

ГАЗПРОМ #GAZP

Не торгую сегодня, но поболтать то могу😎

Итак, ТФ 60

Имеем:

🔽 тренд шорт
📌 боковик-как сопротивление вверху
📌 внизу бабки-они же — ликвидность-они же-цель

Я бы ждала отбой от боковика, возможно с каким-то заходом в него — и далее шорты.

Но на подходе к экстремуму волны — 110,88 — как минимум часть шорта уже бы переводила в фикс, так как реакцию получить мы вполне себе можем.

Ну а если нет, то — внизу есть кошерные цели😎

Думаю этот прогноз плавно перетечет в четверг

Берегите депозиты, не спорьте с рынком и не становитесь ликвидностью

Я люблю ее собирать😎


Заходите в мой канал, мы не торгуем новости, слухи и сплетни, мы берем сделки ВСЕГДА ДО ВЫХОДА НОВОСТЕЙ
t.me/metelkametelka

12 ноября Сбер представит стратегию на 2027-2029 годы. К этому событию банк подходит с прибылью по МСФО 1,53 трлн рублей за девять месяцев 2026 года и рентабельностью капитала 24%. Новые обещания придётся оценивать на фоне уже высокой доходности бизнеса. Само по себе повторение сильных показателей ещё не означает улучшения инвестиционной идеи.

На сегодня новые финансовые ориентиры публично не утверждены. По словам финансового директора Тараса Скворцова, дивидендную политику набсовет рассмотрит 10 ноября. Поэтому сохранение выплаты половины прибыли пока следует считать намерением менеджмента. Подменять его принятым решением рано.

Для акционера главный вопрос в том, сколько заработанной прибыли можно регулярно получать, сохраняя способность банка расти. Действующая стратегия предусматривает дивиденды не менее 50% годовой прибыли по МСФО при достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. На конец сентября норматив составлял 13,7%. Разница 0,4 процентного пункта относительно этого условия. Это не свободные деньги для дополнительной выплаты, так как капитал нужен и под новые кредиты и под изменение рисков.

( Читать дальше )

Диверсификация — это распределение вложений не только между компаниями, но и между секторами и классами активов с разной динамикой.

Матрица корреляций помогает оценить эти связи: +1 означает полностью согласованные движения, 0 — отсутствие линейной связи, −1 — противоположные движения.

В представленной матрице золото в рублях имеет отрицательную корреляцию с российскими акциями (−0,11) и ОФЗ (−0,21). Оно может дорожать при снижении акций или государственных облигаций, смягчая просадку портфеля.

Корреляция ОФЗ с акциями составляет 0,25, корпоративных облигаций — 0,52. Облигации позволяют диверсифицировать портфель, но положительная связь означает, что их стоимость может снижаться одновременно с акциями.

Что касается отдельных секторов, то сильнее всего с индексом Мосбиржи связаны нефтегазовый и финансовый секторы: 0,96 и 0,87 соответственно.
Наименьшая связь среди представленных отраслей — у транспорта (0,59), потребительского сектора (0,63), химии и нефтехимии (0,63). Их включение может улучшить отраслевую диверсификацию, но не устранить общий рыночный риск: корреляции остаются положительными и меняются со временем.

( Читать дальше )

3 ноября в США прошли выборы в Конгресс. Демократы победили в обеих палатах.

Ночью фондовые индексы просели. Причина понятна: демократы, как принято считать, будут сильнее давить на технологический сектор, чем республиканцы. Однако такой исход многие ждали заранее, поэтому снижение быстро выкупили, и сейчас индексы растут.

Российский рынок на итоги голосования не отреагировал, хотя для нас это скорее негативный фактор. Впрочем, сегодня в России выходной, и отсутствие реакции можно объяснить именно этим. При этом часть акций даже растет, и это вполне можно трактовать как признак устойчивости рынка.

Не забудь подписаться на Telegram:
t.me/theFingram

Разница между республиканцами и Манчестером лишь в том, что вчера после провального первого тайма (0-2 против Ромы на Олд Траффорд) манкунианцы сумели совершить камбэк и вырвать победу 3-2, а республиканцы просто разгромно проиграли. Причем, был установлен ряд антирекордов:

1. Техас. Джеймс Таларико выиграл выборы в Сенат у Кена Паксона, а Джина Инохоса,— губернаторские у Грега Эбботта. Демократы не побеждали здесь в Сенате с 1988 года, на губернаторских — с 1990 года;

2. Южная Каролина. Энни Эндрюс победила Дарлин Грэм и стала первой женщиной, избранной в Сенат от Южной Каролины. В Южной Каролине демократы не избирались в Сенат с 1998 года;

3. Канзас. Демократ Адам Гамильтон обошел сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Тут демократы не избирались в Сенат с 1932 года!!!

4.Айова. Демократы взяли и губернаторский пост, и место в Сенате: Роб Сэнд стал первым губернатором от Демпартии с 2006 года, а двукратный паралимпийский чемпион Джош Турек отвоевал кресло ушедшей в отставку республиканки Джони Эрнст. Сенатора-демократа Айова не избирала с 2008 года;

( Читать дальше )

Индекс к текущему моменту.
Вчера отлично дали возможность заработать от шорта и причина не в новостном фоне.

Причина в самом графике — ЛИКВИДНОСТЬ набранная лонгистами требовала съема.

Тренд текущей волны — ШОРТ и останавливать его своим депозитом я не рекомендую.

Хочу обратить внимание на ликвидность, которая есть внизу, ее еще предостаточно.

Сейчас мы подошли к уровню коррекции, от которого можем увидеть реакцию.

Хотелось бы увидеть индекс на отметках
2400- 2380 — 2350 — 2300


Почему так низко — потому, что остались непроторгованные импульсы,  а это сродни гэпам — рано или поздно их закроют, и луче, что бы это было раньше, нежели потом со всего размаху падать туда с новых высот.

Сегодня торги идут по типу ТВД
Завтра я бы следила за лоями — 2420, если удержим, есть шанс на некоторые лонги

С текущих -не интересно

Заходите в мой канал, торгуем без новостей и опаздывающих индикаторов.
Есть свой торговый индикатор и не только
Канал Метелка — t.me/metelkametelka

( Читать дальше )

АО «НПФ Сургутнефтегаз» (ПАО «Сургутнефтегаз») – рсбу/ мсфо
АО «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз»
Общий долг на 31.12.2022г: 32,958 млрд руб/ мсфо 32,958 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 35,764 млрд руб/ мсфо 35,764 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 42,757 млрд руб/ мсфо 40,512 млрд руб
Общий долг на 31.12.2025г: 48,309 млрд руб/ мсфо 47,015 млрд руб
Общий долг на 30.09.2026г: 48,838 млрд руб

Прибыль 9 мес 2022г: 2,989 млрд руб
Прибыль 2022г: 1,633 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,633 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 2,152 млрд руб
Прибыль 2023г: 879,18 млн руб/ Прибыль мсфо 879,18 млн руб
Прибыль 1 кв 2024г: 333,48 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 890,36 млн руб
Прибыль 9 мес 2024г: 3,194 млрд руб
Прибыль 2024г: 2,839 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,839 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 1,309 млрд руб
Прибыль 6 мес 2025г: 2,492 млрд руб
Прибыль 9 мес 2025г: 4,624 млрд руб
Прибыль 2025г: 3,928 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,928 млрд руб
Прибыль 1 кв 2026г: 847,44 млн руб
Прибыль 6 мес 2026г: 1,372 млрд руб

( Читать дальше )

Да, пацаны, да. Время летит.  Вроде уже четыре дня  прошло после конфы, а она  как живая перед глазами стоит. Умеет Тимофей Мартынов сделать нам, трейдерам праздник среди будней. Тут некоторые пишут, что Тимофей пропал после конфы. Еще бы такая нагрузка на его плечи.

    Помню, я как то организовывал свое пятидесятилетие в родном НИИ. Так меня заколебали множество вопросов  закусочного и пивного  характера. Мне звонили накануне до двух часов ночи по пустяковым вопросам. На сам юбилей я уже был никакой. 
    Поэтому  после праздника  можно пропасть на пару -тройку дней. Попариться в баньке и выспаться. Ну и потом барыши  считать)))
    Судя по отзывам- большинству приглашенных  39  конференция понравилась. 
    Ждем с нетерпением  юбилейную, 40-вую конференцию Смарт- лаба.  Тимофей, так держать!

Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на точку приема донатов:

( Читать дальше )