Отчётность

Расскажу о простом и очевидном.
На отчетности торгуем только резкое изменение цена актива
Покупаем стрэддл, например, вот такой вчера перед закрытием рынка.)
Buy  CSCO May12 20 Call  $0.12 $12.00
Buy  CSCO May12 20 Put  $1.38 $138.00
---------------------------------------------------
Net                                          — $150.00

«Греки» позиции следующие:
Symbol             IV     Delta  Gamma  Vega  Theta
CSCO May12
20 Call           47.53   20.25  21.31  0.79  -2.34
CSCO May12
20 Put            51.88  -77.55  20.74  0.83  -2.66
__________________________________________________________
Net                            -57.30  42.05  1.62    -5.00

Сегодня на «греков» можно не смотреть, потому что мы торговали не волатильность, а реакцию рынка, выраженную в изменении цены акций компании после выхода квартального отчета. Реакция была следующая: акции упали до 17.21 в after market (-8.4%). Сейчас цена составляет 17.15 (-1.63). Приятная новость. Потому что расчетная стоимость нашего стрэддла при изменившейся цене позволяет нам расчитывать на чистую прибыль в $129, что составляет 86%.
Если бы квартальный отчет был хорошим, и цена на CSCO выросла, то наш стрэддл смог бы тоже принести прибыль. 
И сумма инвестирования не велика: на 100 опционов CALL и 100 опционов PUT это всего $15 000, плюс $300 комиссия. 

Всем удачных торгов)!  


( Читать дальше )

Накануне торгов CSCO -8.7%, существенно выше заложенной в опционы амплитуды.

Из грядущих интересны NVDA, ESRX, JCP, ANF, CSC, CRM. В целом сезон завершается.

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3xOWIJOE3-dDExYWgzZUpURjFGQjZDMGRlWXE2T2c#gid=0

Ну и в целом по 300 акциям индекса

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3xOWIJOE3-dFhvN1A2eU9hRzhnZDQzWXJYZ0Z6N3c

До открытия фондовых площадок выходят отчеты по следующим компаниям: ABX, AGN, AGP, BEN, CBE, CLX, CMCSA, CVS, DVN, EPD, GRMN, HSC, HSNI, IACI, ICE, MA, MAC, MMP, MSCI, OZM, PCG, PEG, RDC, RRD, TWX, UBS, VSH.
 
После закрытия рынков узнаем, как прошел квартал у таких компаний как: AGNC, ALL, APKT, ATML, AWK, CLR, CXO, CXW, DCT, EIX, ESS, EXPD, EXXI, GMCR, HIG, HTZ, IO, JDSU, KIM, LBTYA, LNC, MELI, MTD, MUR, NGD, NLY, ONNN, ONXX, PPO, PRU, PXD, RIG, SCCO, SHO, SUN, SYMC, TSO, V, WFM, WLT, YELP.

Описание техники: smart-lab.ru/blog/50665.php

До открытия рынков узнаем, насколько успешно прошел последний квартал у таким компаний как: ABC, AET, AMLN, AUO, AZN, BC, BG, BLLL, BMY, BWA, CAM, CCE, CELG, CL, CMS, CNX, D, DB, DDD, DNKN, DOW, ELN, EQT, ETR, FIS, GR, GTI, HOT, HP, INCY, IPG, IRM, IVZ, JBLU, K, LINE, LIZ, LLL, LMT, MCO, MJN, MO, MWW, MYL, NBL, NIHD, OCR, ORI, OXY, PCS ,PDS, PEP, PHM, POT, PTEN, RTN, SHPGY, SWC, SWI, SWY, TLAB, TS, TSM, TWC, TYC, UAL, UPS, VNTV, WHR, WM, XEL, XOM, YNDX, ZMH.
 
После закрытия основной торговой сессии выходят отчеты по таким тикерам как: AEM, AMZN, AXS, BMRN, CERN, CINF, CLWR, CSTR, CYH, DECK, DOX, EMN, EXPE, FBHS, FII, FIO, GILD, IM, INFA, INVN, KEG, KLAC, LEG, MCRS, MET, MXIM, NXPI, PFG, QLIK, RSG, SBUX, SPN, SWKS, VRSN, VRTX, WDC, WSH, WYNN, ZNGA.
 
Ожидаемые данные:
Time Warner Cable (TWC): $1.25
Colgate-Palmolive (CL): $1.24
Monster Worldwide (MWW): $0.03
Lockheed Martin (LMT): $1.71
Exxon Mobil (XOM): $2.06
Starwood Hotels & Resorts Worldwide (HOT): $0.52
PulteGroup (PHM): -$0.04
CME Group (CME): $4.02
Amylin Pharmaceuticals (AMLN): -$0.29
Moody’s (MCO): $0.69
Coca-Cola Enterprises (CCE): $0.33
Bunge (BG): $1.19
Liz Claiborne (LIZ): -$0.12
Aetna (AET): $1.39
Whirlpool (WHR): $1.08
Raytheon (RTN): $1.16
Altria Group (MO): $0.49
PepsiCo (PEP): $0.67
United Parcel Service (UPS): $1.01
Kellogg (K): $0.99
Ally Financial (ALLY): N/A
Expedia (EXPE): $0.15
VeriSign (VRSN): $0.43
Gilead Sciences (GILD): $0.94
KLA-Tencor (KLAC): $1.10
Amazon.com (AMZN): $0.07
Starbucks (SBUX): $0.39
MetLife (MET): $1.26
Zynga (ZNGA): $0.05
Occidental Petroleum (OXY): $1.95
KBR (KBR): $0.59
MetroPCS Communications (PCS): $0.17
Safeway (SWY): $0.30
Interpublic Group (IPG): -$0.10
Noble Energy (NBL): $1.41
Dow Chemical (DOW): $0.60
Dunkin’ Brands Group (DNKN): $0.23
BorgWarner (BWA): $1.29
Dominion Resources (D): $0.89
Bristol-Myers Squibb (BMY): $0.64
United Continental Holdings (UAL): -$1.10
JetBlue Airways (JBLU): $0.08
Celgene (CELG): $1.13

Netflix только нервно ведет себя, все остальное в солидном плюсе на открытии. Посмотрим, что будет к закрытию.

В центре внимания — NFLX, WAT, AAPL, BHI, HSY

AAPL начали падать еще до отчетности (после торгов)

P.S. Судя по плюсам, ход предторговки США никого не интересует))

Статистика от CFTC по FCM по Дорману, Розенталю и OEC (табл. и график из Excel)
http://www.cftc.gov/MarketReports/FinancialDataforFCMs/index.htm

Net Capital Requirement — часть капитала компании, которую она обязана иметь на счету в соответствие с хранимыми ею клиентскими фондами. Думайте об этом как о гарантийном обеспечении 

Excess Net Capital — самая интересная колонка, она показывает, сколько денег на счету компании сверх требуемого. И да, у некоторых компаний этих денег, даже по самым скромным меркам, совсем немного.
(Принято считать чем выше Ecsess Capital тем ликвидней брокер.)Подробнее как правильно читать отчётность есть пост Ланы Орловской (брокер Мирус):
 http://mirus-lana.livejournal.com/33012.html 

 Любой брокер хорош по своему но за всеми надо следить даже за самыми надёжными и проверенными временем брокерами, а правильный и своевременный анализ финансовой отчетности помогает выявить и избежать многих проблем. У MAN который банкрот финансовая отчетность была испорчена ещё летом прошлого года и CFTC в своих отчётах это показал кто её вел тот цел остался и успел вывести деньги вовремя. Спасибо Лане Орловской за такие темы. По ликвидности я бы выбрал Розенталь на втором Дорман третье место OEC

( Читать дальше )