Решил я спланировать свой будущий портфель. Буду рад вашему совету по его наполнению.

Вводные:
1. Состав портфеля — ETF.
2. Пополнение — ежемесячно равными суммами (какими пока не решил, но минимум 15 тысяч).
3. Срок инвестирования — минимум 5 лет, но скорее всего 10.

ETF решил выбирать таким образом, чтобы дефирсифицировать портфель по странам, валютам и активам. При этом смотрел по историческим данным на сколько проседал каждый инструмент в середине марта 2020 года (разгар коронокризиса) при покупке его за 2 месяца и за 1 год указанной даты.

Итак, какие ETF я выбрал:
Sbmx — индекс мосбиржи, валюта рубли, при сравнении с другими подобными ETF у меня сложилось мнение, что данный фонд максимально повторяет индекс. Цена продажи (в % от покупки) составила 66% и 96% соответственно. То есть при покупке sbmx в январе 20-го и продаже в марте 20-го я потерял бы 33%, а при покупке в марте 19-го — всего 4%.
Fxgd — физическое золото, валюта доллары. Цена продажи 122% и 138%.
Vtbg — физическое золото, валюта рубли (тут смотрел по цене обычного золота, потому что фонд существует меньше года). Цена продажи 81% и 108%.

( Читать дальше )

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала

49 тикеров с 2005 года:

— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.


Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.


Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.

( Читать дальше )

Хедж-фонды продолжают наращивать ставки на укрепление доллара против ключевых мировых валют на ожиданиях, что Федеральная резервная система США уже в этом году начнет сворачивать выкуп активов, а в следующем — приступит к повышению процентных ставок.

Совокупная чистая спекулятивная позиция во фьючерсах и опционах на курс доллара против евро, британского фунта, японской иены, швейцарского франка, а также австралийского, новозеландского и канадского доллара достигла 13,9% от обращающихся контрактов и стала максимальной с ноября 2019 года.

На неделе, завершившейся 5 октября, хедж-фонды еще на 3,3% сократили ставки на евро и впервые с марта 2020 года оказались в чистой короткой позиции по европейской валюте. Спекулятивные ставки на ослабление евро (короткие позиции) превысили ставки на рост на 3% от открытого интереса.

Еще более активно крупные игроки в США ставят на снижение фунта (11% от общего объема фьючерсов и опционов в обращении), иены (22%) и швейцарского франка.

( Читать дальше )

АЙбишник Витька Бавин здесь пару дней показал 10 книг.
Берите больше.
Выкладывал данный материал пару лет назад. Да не новое, а что поменялось? Да все тоже самое, свечи по другому выглядеть не стали.
Сейчас убрал лишний мусор. Да и народу с того времени прибавилось достаточно на сайте так что думаю многим будет актуально.
Сейчас же все инвесторы. На пенсию в 35. 25млн счетов уже.
Читать не перечитать.
Читайте просвещайтесь. Может и найдете грааль между строк.
Базовые знания тоже самое что и на курсах  но только за деньги))))
Так же материал по опционам если вы до сих пор сливаете на них прочитав может перестанете.
Но это не точно)))



( Читать дальше )

        Касательно пресловутой «квалификации инвесторов с 1 октября». Выяснилось, что как минимум один из моих брокеров не ведает, что я уже квалифицированный и так, и сяк.

         На рабочем брокере, кстати, где крутятся системы, в октябре вообще ничего не произошло – он в курсе автоматически. Но достижения с брокера А не переносятся автоматом на брокера Б, так что… Первый раз в первый класс – прошел тестирование. Наверное, вспомнил бы ЕГЭ, если бы в наше время было ЕГЭ.

         Общее ощущение: гора родила до крайности позорную мышь. Сколько лет рожали, пугали, готовились. Кучу требований озвучили. Народ гадал:  то ли копить 6 млн., то ли срочно начать крутить деньги в деривативах. Все проще, ничего не надо – пройди тест. Семь вопросов в каждой номинации, например, «срочный рынок», «иностранные акции». Ответы в интернете. Число попыток не ограничено. Даже двоечник в школе выпучил бы глаза: а че, так можно?

( Читать дальше )

Владею акциями Deuts­che Lufthansa AG.

20 сентября эмитентом принято решение о проведении SPO, и выпуски дополнит­ельных акций по цене 3,58 евро, для теку­щих акционеров.

На этом рухнули на 20%. Но эмитентом продумана компенсация

Так же выпущен фин инструмент ISIN DE000A3E5B58 дающий право на пок­упку акций по 3,58. Он торгуется на бирже, цена колеблется около 2.6 (как раз эти 20% падения)

От ВТБ 22 сентября никакой информации о Корпоративном действ­ии не поступало. Обр­ащаюсь сам с вопросом об этом получаю от­вет письменный

«Если ценные бумаги Deutsche Lufthansa Ak­tiengesellschaft DE0­008232125 по состоян­ию на дату фиксации 23.09.2021 будут учи­тываться клиентом в БЭБ, права также буд­ут начислены в БЭБ. Клиент не сможет принять участие в доброволь­ном КД.»

Объясняют по телефону что ВТБ не работает с депозитарием СПБ и передать заявку туда на право покупки акций по фиксирован­ной цене в рамках SPO не сможет.

Вечером присылают пи­сьмо в котором сообщ­ают что в ближайшее время ​ будет зачисл­ен финансовый инстру­мент ISIN DE000A3E5B58 дающий право на пок­упку акций по 3,58. На Франкфуртской бир­же он уже при этом торгуется с сегодняшн­его дня, а действите­лен до 30 сентября. Цена за одну акцию 2.6 евро в среднем. Фактически на каждую имеющиеся акцию можно получить 2.6 как раз те самые 20% падения.

( Читать дальше )

Каждому инвестору в российские акции нужно помнить две простые истины про санкции:

1. Если кажется, что новых санкций не будет — то это лишь кажется
2. Санкции с каждым разом будут всё сильнее и сильнее

Вчера появилась новость о том, что в октябре должны утвердить санкции в отношении российского госдолга на вторичном рынке. Напомним, что на «первичном» рынке российские гособлигации кроме госбанков почти никто не покупает, поэтому весь фокус аналитиков изначально был на вторичном рынке.

Об этих санкциях было известно ещё в начале года, изначально и предполагалось два этапа — для первичного и вторичного рынка. Первый этап давно прошёл, это — второй.

К чему приведут новые санкции? Во-первых, доходность ОФЗ должна вырасти до 8%, так что с покупками госбондов сейчас лучше повременить. Во-вторых, про доллар хотя бы по 70 рублей можно забыть, так как нерезиденты будут избавляться от рублей и переходить в доллар.

Чего ждать дальше? Эти санкции, по сути, были последними умеренно-мягкими — других «мягких» опций у США не осталось. Россия переживёт и эти, и другие новые санкции, но инвестиционная привлекательность российского

( Читать дальше )

RGBI (индекс облигаций ОФЗ) по дневным:


Падение индекса — это увеличение доходности ОФЗ и ожидание продолжения роста стовок ЦБ РФ.

Пишите Ваше мнение в комментариях.
С уважением,
Олег.

Хотят распространить на вторичный госдолг.

www.forbes.ru/news/440835-v-kongresse-ssa-podderzali-uzestocenie-sankcij-protiv-rossijskogo-gosdolga