Всем привет!

Сегодняшнюю тему «Бэнкинг не-по-Русски» я бы хотел посвятить разбору потенциальных рисков и возможных проблем которые получает или может получить Россиянин, налоговый и валютный резидент РФ, открывая и активно торгуя через иностранного брокера.

У отдельной категории смартлабовчан почему-то сложилось, спорное на мой взгляд, мнение, что брокерский счет нужно открывать исключительно за рубежом, а в России все плохо/все брокеры отстой/все кухни и банки всех кинут. Ну и так далее в зависимости от глубины «Россиянофобства».

Давайте же объективно разберем плюсы и минусы использования зарубежного брокерского счета.

Начнем с того, что для того чтоб его открыть нужно пройти нехилый такой компленс у брокера, заполнить кучу форм и анкет, указав там в т.ч. и источники доходов и место работы (ниже поясню в чем тут подвох)

Допустим прошли Вы этот этап успешно, зачет — и прислали Вам кипу бумаг на подпись и реквизиты для пополнения своего нового брокерского счета.
тут маленькая ремарка — существуют два принципиально разных типа представления таких реквизитов — один в виде отдельного IBAN

( Читать дальше )

«Если экономика замедлится, выручка и рост корпоративной прибыли также снизятся. Однако именно на этот момент «быки» должны обратить внимание. Многие отказываются от высокой оценки в настоящее время под видом «низких процентных ставок», однако, единственное, что вы не должны игнорировать и не можете оправдать, — это существенное отклонение между рыночной и корпоративной прибылью после уплаты налогов. Единственный раз в истории разница была такой великой в 1999 году».

Не только отклонение цен активов от прибыльности корпораций, но и отчетная прибыль на акцию. Операционная и отчетная прибыль на акцию в значительной степени манипулируется бухгалтерскими уловками, выкупом акций и снижением затрат.

«Уловки общеизвестны: минусовый квартал можно представить в зелёном свете, высвободив резервы, отведенные на черный день, или признав выручку до осуществления продаж в то время как хороший квартал часто является временем, чтобы скрыть большие «расходы на реструктуризацию», которые в противном случае выделиться, как больной палец».

( Читать дальше )

Не пойму, почему никто не разместил еще. Выдыхайте, дорогие клиенты IB. Еще полтора года живём спокойно...

Вопрос:
---
Я валютный резидент и пребываю на территории Российской Федерации более 183 дней календарного года. Открыла 2 года назад счет в иностранной организации, которая подпадает под определение иной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации.
Обязана ли я после 1 января 2020 года представить в налоговый орган по месту жительства уведомление об открытии до 1 января 2020 года счета в иной организации финансового рынка, а также представлять отчеты о движении средств по такому счету?

Ответ:
---
Законом №265-ФЗ предусмотрено, что с 01.01.2020 требование об уведомлении резидентами налоговых органов по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), а также представлении отчетов по ним распространяется не только на счета (вклады) в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках, но и счета (вклады), открытые в иных организациях финансового рынка.

( Читать дальше )

Торговля на открытии биржи, первый час торгов. Индекс РТС.
Берем статистику, скажем, за последние три месяца.
Проверяем, как часто повторяется паттерн




Подбираем средние границы отклонения от последник коировок предыдущего дня.
Пишем алгоритм получения прибыли — со стопами(паттерн не реализовался). Важное условие — отсутствие значимых новостей.
Проверяем на истории, если нужно — подкручиваем границы.
Зарабатываем.
Все.

Я разобью свою писанину на части. Что бы можно было делать ссылки на понятия, которые мы будем использовать. Да и короткие посты читать удобнее.

СКО или волатильность. Об этом столько писали, столько считали. Однако, до сих пор меня умиляет, что или кого называют волатильностью. Казалось бы не стоить об этом повторятся, но приходится. Итак Средне Квадратичное Отклонение. Берем закрытия дня и логарифмируем. LN(сегодня/вчера), называем приращением цены. Итак 100 дней. Находим среднее. Потом возводим в квадрат каждое значение LN(сегодня/вчера)^2. Это называется дисперсией. Из каждого значение отнимаем среднее ^2 (впрочем, там значения маленькие и на скорость пули не влияют). Иногда среднее не отнимают. Теперь находят сумму всех этих значений и делят на их количество (100) минус 1. После чего извлекают квадратный корень. Называем это сигмой

Получаем число. И это важно. Это число не АТR, не среднее, не коридор, не Болинжер Бенс. К графику цены оно не имеет ни какого отношения. Не надо откладывать сигмы от цены или умножать цену на сигму. Это СКО. Это переменная необходима, что бы подставить ее в формулу.

( Читать дальше )

Всем привет. 

Как уже повелось, продолжаем тему околорыночников, и сегодня хотелось бы представить на ваш суд, и возможно обсудить, дизайн алгоритмического окружения. 
Все началось с того, что я задумался обновить свою доморощенную систему, ибо некоторые компоненты заменять становится все сложнее с ростом функциональности и вот сложилась такая идея как все можно переделать.



думаю картинка сама себя хорошо описывает. 

Конечно же, ничего не делается в нашем мире бескорыстно, поэтому все рассуждения были изложены в видео:



( Читать дальше )

Привет, дорогой мой читатель. В последнее время на меня опять напало желание выливать мысли в текст. Пытаюсь писать полезно для тебя. 
На этот раз я продолжу вот эту свою писанину и раскрою за тебя некоторые моменты.

Если ты программист и хочешь достаточно быстро найти местечко, на котором еще и есть шанс быстрого роста, то пробуй действовать так. Я постоянно стараюсь выражать только свое мнение, но сейчас я за тебя обобщу целый набор вакансий, которые появляются очень часто. То есть, именно в этом топике, я выступлю не только со своим мнением, но и еще как с единственно верным мнением. Уж простите, за такой пафос.

Сразу скажу, что речь только про наш рыночек и только для чистого программиста, не стратего строителя.

1) Начну с того, что тебе придется работать на Линуксе. Этим пунктом сразу отрезается масса языков, которые просто не вяжутся с этим ОС. Не, ты конечно можешь сказать, что поставишь mono или net.core или еще другие Приблуды. Но нет.

( Читать дальше )

В данной статье будет рассмотрен только технический аспект тестирования стратегий для бинарных опционов. Если вы считаете, что бинарные опционы не предсказуемы, или что брокеры «разводят» трейдеров, то данный пост будет не об этом и просьба не обращать на него внимания. Здесь будет рассмотрен только технический аспект для тех, кто хочет сам тестировать стратегии и проводить эксперименты на БО. Впрочем, используемый код можно адаптировать при желании и под форекс.

Итак, математика бинарных опционов не очень сложная. Тем не менее, проводить тесты будет гораздо  проще, если сделать отдельную библиотеку для тестирования и вообще подготовить «среду», где проводить свои изыскания. Не всегда же строить «велосипед» заново. К тому же, могут быть ситуации, когда ТС использует несколько экспираций опционов во время тестирования сразу, или может отличаться процент выплат и ставок. Поэтому есть смысл выделить «тестер» в виде отдельной библиотеки, несмотря на то что его задача по сути банально считать результат.

( Читать дальше )

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.

( Читать дальше )