ETF

ETF (Exchange Traded Funds) — Индексные инвестиционные фонды биржевого типа

ETF —
это фонд, акции которого повторяют движение цены актива,  который лежит в основе фонда. Например ETF на фондовый индекс S&P500 повторяет движения индекса S&P500, так как в основе фонда — акции, которые полностью соответствуют структуре индекса.

Почему интерес к ETF растет от года к году?
  • пассивные индексы переигрывают активных управляющих
  • пассивный фонд берет намного меньшую комиссию
  • в ETF легко зайти и выйти



Создает ETF — спонсор фонда.
Спонсор фонда определяет, какие акции будут составлять корзину акций ETF.
Изначально, институциональный инвестор кладет на депозит в ETF акции, которые составляют его структуру. Затем фонд выпускает акции, и институциональный инвестор продает их.

Первый ETF в США был создан в 1993 году, а в Европе — в 1999.


Активы ETF:Активы ETF:



Ссылки:
Самостоятельное инвестирование, ETF (03.01.2011)
35 интересных фактов о ETF (+19,2к)

очники:
[1] CFA Level I, volume 4 Cororate Finance and Portfolio Management
Плюсануть +8 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар MihayletsPRO
    3 ETF на литий, на которые стоит обратить внимание

    Литий-ионные аккумуляторы были впервые использованы Sony в начале 1990 года для питания видеокамеры Sony CCD-TR1. С тех пор эти аккумуляторы питают все — от игрушек до кардиостимуляторов, от айфонов до электромобилей. Сегодня на их долю  приходится более 90% мирового рынка аккумуляторных батарей.


    Ожидается, что объем мирового рынка литий-ионных аккумуляторов достигнет $182,53 млрд. к 2030 году с $48,19 млрд. в 2022 году, увеличиваясь в среднем на 18,1% за этот период.


    Именно ETF предлагают удобный механизм для инвестирования в эту сферу. Рассмотрим 3 фонда, которые стоит добавить в свой список наблюдения:


    Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

    Это старейший ETF, работающий в этом пространстве. Фонд, основанный в 2010 году, инвестирует в полный цикл лития, от добычи и переработки металла до производства аккумуляторов. Фонд отслеживает Solactive Global Lithium Index, который представляет крупнейшие и наиболее ликвидные компании по производству, добыче и переработке литиевых батарей в мире. Географически инвестиции фонда распределены:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Андрей Хохрин
    Прямой эфир: Что будет с российским рынком акций?
    29 апреля в 15:00 встречаемся на канале Probonds в прямом эфире с известным автором СЛ, частным инвестором Георгием Аведиковым
    Прямой эфир: Что будет с российским рынком акций?

    чтобы обсудить и понять:

    • инфраструктурные проблемы рынка: что делать с ETF и расписками
    • философию составления портфеля
    • есть ли защитные акции на российском рынке

    Задавайте свои вопросы спикерам в комментариях. Ждем вас на эфире!

    /Обратите внимание, что эфир пройдет в telegram-канале Probonds, подключиться можно будет, нажав на соответствующую кнопку в шапке канала или по ссылке: t.me/probonds?livestream — ставьте напоминание/





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Антон
    Портфель из ETF перед обвалом
    Первый пост и по традиции немного предыстории.
    На Мосбиржу пришел в начале в начале марта 2020 г. Как раз перед ковидным локдауном. Сначала интересовался опционами. Инструмент очень интересный, но активная торговля требует много времени и внимания, поэтому с середины 2020 года переключился на пассивные индексные инвестиции через ETF. Отличный сайт по данной тебе создал Сергей Спирин, там можно найти всю необходимую информацию. 

    Портфель.
    Портфель собрал максимально диверсифицированный, умеренно агрессивный. Основная валюта портфеля это доллары, в них считается стоимость более 75% активов. Фонды на акции охватывают развитые, развивающиеся рынки и отдельно Россию и США. Изначально доля российских акций была совсем небольшой, но постепенно нарастил ее до 12% для сглаживания доходности в периоды укреплении рубля. По той же причине покупал фонд на еврооблигации.

    Итак, по состоянию на 19 февраля 2022 года у меня был следующий портфель:
    Портфель из ETF перед обвалом



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар John Smith
    SBMM ETF
    Вот примерный расклад на торговый день, чистая статистика, инструмент по графику — хрень полная (хотя может я чго не знаю и он очень популярен)- если такой график у акции — избегать!

    Но, тем не менее, вот с такими «шагами» ловим около 16 и продаем в 19 часов.

    Если откроемся, если завтра.

    SBMM ETF

    Второй менее вероятный вариант — открытие чуть выше и с 12 часов дня снижение.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Иван Д.
    Стоит ли покупать ETF на российские компании? (в новой реальности?)

    Имеются ввиду настоящие ETF, подчиняющиеся стандартам UСITS (или аналогичным) и имеющими страны происхождения вроде Ирландии, UK или US. В России таковыми являются ETF от провайдеров FinEx и ITI FUNDS.

    И стоит ли в принципе покупать любые «российские» инструменты на зарубежных площадках?

     

    Если коротко, то мое мнение – не стоит.

    Ниже попробую обосновать свою точку зрения.

     

    До тех пор, пока фондовый рынок был «бесшовным» и глобально связан между странами безотказной работой всех участников рыночной «инфраструктуры» в виде бирж, депозитариев и провайдеров ETF – в такие периоды у нас была роскошь инвестировать «во что угодно через что угодно». Хотите через Лондонскую или Нью-Йоркскую биржу в акции и ETF российского рынка – пожалуйста, покупайте в Лондоне или Нью-Йорке. Зачастую это было даже более интересным вариантом с точки зрения оптимизации налогов для налоговых нерезидентов РФ.

     

    В феврале этого года ситуация кардинально изменилась. Риск возникновения «швов» по географическому (=политическому) признаку реализовался и даже превзошел допущения многих. И непонятно, как именно он будет развиваться дальше.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Георгий Аведиков
    ❓Что делать с фондами в текущей ситуации (ETF и БПИФ)?

    ⚡️Каждый день появляется новая информация о санкциях против финансовых институтов России. Под жесткие санкции попали ВТБ #VTBR, Совкомбанк и Открытие из тех, с которыми мы как-то связаны через брокерские счета, ETF и БПИФы. Сбер #SBER зацепило по касательной, но все еще может измениться.

    Российские БПИФы

    У брокера ВТБ уже на прошлой неделе появились проблемы с обменом валюты и покупкой иностранных бумаг. Выводы валюты пока работают, лично проверил в пятницу. Главный вопрос, что будет с БПИФами от ВТБ?

    БПИФы на российские активы скорее всего не пострадают, а вот фонды на иностранные активы могут попасть под ограничения, если OFAC сочтет ВТБ капитал полноценной дочкой ВТБ и наложит санкции. Пока какие-то действия предпринимать не стоит, на мой взгляд, но нужно подстилать соломку и искать варианты миграции в случае появления негативных новостей.

    🇪🇺Фонды от Finex

    Сейчас данные фонды выглядят надежнее из-за европейской юрисдикции, но смущает только тот момент, что их приобрел Совкомбанк не так давно, который сейчас в SDN листе (под санкциями). Пока нет информации о том, что с фондами есть проблемы, свои позиции я держу, но нужно искать альтернативы, о них поговорим ниже.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Тимофей Мартынов
    Почему я не покупаю российские ETF/БПИФ

    Часто меня спрашивали почему не покупаю российские ETF. Вот вам и ответ. Вы видите стоимость только пока маркетмейкер существует. Если он уходит, вы не можете быть уверены в мгновенной ликвидности и справедливом ценообразовании. Дальше вам приходится ждать и надеяться, что ситуация когда-нибудь нормализуется.
    Почему я не покупаю российские ETF/БПИФ

    Что будет сейчас с фондами Сбера и ВТБ я вообще боюсь представить. Надеюсь инвесторы как-то смогут выйти без потерь.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Олег Дубинский
    FinEX и др., что делать с иностранными ETF, личное мнение.

    Господа,
    много вопросов:
    что делать с иностранными фондами,
    по которым с 24 февраля нет маркетмейкера (например, FinEx маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co и с 24 02 2022 его нет) ?
    Маркет мейкеров нет в большинстве иностранных фондов и в большинстве фондов российских брокеров на долларовые активы.
    Ждать у моря погоды в надежде, что придёт маркет мейкер и ВЫ получите 100% справедливой цены ?

    Или, как советует FinEx, ничего не делать и ждать?

    Кому доверять, кому нет — каждый для себя решает сам.
    На ИИС был FXTB (US TREASURES, 0-3 MN, фактически, доллар):
    продал примерно на 5% ниже справедливой цены (справедливая цена $1,01). Рекомендаций не даю. Написал о своих действиях.

    Очень морально больно, что  идёт война 2 славянских народов и что новые санкции и прочее... .
    Конечно, желаю Вам  скорейшего мира.

    C уважением,
    Олег.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Денис Г.
    ETF/БПИФы жгут
    Затеял ребаланс небольшой, раз индекс просадили на 35%, смотрю на котировки и что-то не понимаю...

    FXRL -10%
    VTBX/SBMX -15-20%
    VTBA -15% (!)
    FXTB -5% (в их мире доллар дешевеет)

    Маркетмейкеры красавчики, без иронии. Хорошо, что просто кэш был, ну и FXUS с какого-то бородатого года всего -5% сегодня показывает (S&P -2%), его тож немного распродал.

    А вот покупал уже чисто акции, оставлю фонды до спокойных времён.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар RRomanov
    Какие есть шортовые ЕТФ на Россию и Украину на биржах США? Давно встречал такую информацию, но тогда не придал значения.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Владислав Кочерыжкин
    Как купить ETF на московской бирже

    Всем привет! Сегодня расскажу вам про такой инструмент как ETF, который последнее время становится всё популярнее. Я часто читаю о нем в различных блогах посвященных теме инвестиций, а особое внимание к ETF привлек после многократного обсуждения с одним из своих читателей.

    Он инвестирует в ИТФы примерно с нового года, доходность уже превысила 5%. Довольно неплохо для консервативного вложения. Давайте разберемся как купить ETF на московской бирже.

    Для начала безусловно понадобиться открыть брокерский счет, без него доступ к любым финансовым инструментам, в том числе ETF, закрыт.

    Что такое ETF?

    ETF это фонд, в состав которого входят десятки, или даже сотни акций, торгующихся на бирже. Покупать их по отдельности безумно сложно и просто нереально для людей с небольшими деньгами.

    Другими словами это аналог привычных нам ПИФов, только в разы удобнее и выгоднее. Купить ETF, значит купить готовый, сформированный инвестиционный портфель, в котором уже собраны лучшие ценные бумаги.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар autotrade
    FXCN растет уже выше 3000
    FXCN — ETF на Китай прибавляет сегодня 3,5%, торгуется выше 3000. Ранее высказывал мнение, что это вполне может быть разворотным моментом: smart-lab.ru/blog/761941.php
    FXCN растет уже выше 3000



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар AndrewUstinov
    Что растет в 2022

    Что растет в 2022

    Давайте посмотрим на график ETF по различным секторам экономики

    Что растет в 2022

    Сразу видно, что «рулит»

    Нефтегаз и энергетика.

    #XLE Energy. +16.35%

    #XOP. Oil & Gas Exploration +15.54%

     Полезные ископаемые

    #GNR, GLOBAL NATURAL RESOURCES +7.41%

     Финансы

    #XLF. Financials.  +4.32%

     Сырьевой цикл?


    Больше идей в канале
    https://t.me/Pitchfork_on_stock



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар AndrewUstinov
    ETF США по секторам.
    Как быстро оценить какие акции сегодня показывают максимальную силу к рынку?
    ETF США по секторам.

    В этом Вам поможет ETF США по секторам:

     #XLC. Communication Services

    Отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс американских телекоммуникационных и медиа- и развлекательных компонентов индекса S&P 500. 

     #XLY. Consumer Discretionary

    Отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс акций на товары вторичной необходимости. Здесь больше всего известных брендов. Автомобили, отели, рестораны, запчасти, одежда, развлечения.

     #XLP. Consumer Staples

    Предлагает репрезентативную, хотя и несколько консервативную корзину фирм, производящих основные потребительские товары Потребительские товары первой необходимости. Продукты, напитки, личная гигиена.

     #XLE Energy

    Топливо, нефть и газ. 

     #XLF. Financials

     Отслеживает индекс финансовых акций S&P 500 Банки, страхование, кредитные организации.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Vladislav Pedder
    Все о LETF - Leveraged ETF или ETF с плечом (QLD/TQQQ/SSO/SPUU/UPRO и т.д)

    Решил записать ролик на тему LETF, так как в рунете практически не нашел информации о специфике инвестирования в ETF с плечом, или о проблеме volatilitydecay, пришлось собирать информацию из зарубежных источников. Так же пока я собирал информацию, сделал вывод, что российское инвест сообщество недолюбливает плечевые ETF, может кто нибудь знает с чем это связанно?    




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Keynes_and_Buffet
    Италия как страна года ( политика и ETF)
    Италия  - страна года в рейтинге ежегодной выборки государств от журнала The Economist. Номинация формируется не на основе сравнения, кто “больше, богаче, счастливее”, а выбирает страну, которая сделала наиболее конструктивный шаг вперед в течении года.

    Безусловно, можно вспомнить доблесть итальянских футболистов, завоевавших европейский трофей, победу в песенном конкурсе или успехи во время олимпиады. Однако, главным достижением года Италии является ее политика. После череды влияния непоследовательных популистов (специфически боровшихся со структурой местного импорта), в феврале премьер-министром был назначен Марио Драги, начавший курс столь долго ожидаемых для итальянской экономики реформ.

    Череда государственных инвестиций в инфраструктуру ( хотя таковые не долгосрочны во влиянии на рост), естественное восстановление в сравнении с пораженным ковидом 2020 годом, расширение 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Alex Koronovsky
    97-98% S&P 500 плюс опционное хеджирование 2-3% в одном пакете ETF

    В сегодняшней обстановке, когда облигации едва ли обеспечивают диверсификацию портфеля, использование прямого хеджирования с опционной защитой может оказаться более удачной стратегией.

    По мере того, как рынок продолжает достигать новых максимумов, растет интерес к тому, как оставаться в рынке, но в то же время иметь защиту от просадки, без слишком сложных схем. Становятся популярны ЕТФ-ы, которые предлагают такие решения.

    Компания Simplify Asset Management выпустила линейку ETF с опционной защитой на индекс S&P 500. Есть несколько категорий инвесторов, которым это может быть интересно.

    Подробности смотрите в видео.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Gregori
    А бывают etf с инверсионной алокацией,контртрендовые ? если сторонники пассивного инвестирования так верят к возврат к среднему такие фонды должны иметь право на жизнь

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Mezantrop
    Перспективные ETF на 2022 год и далее. Вариатнты дилетанта.
    Здравствуйте!
    На выходные посетили мысли о будущем и мировом господстве. После отъезда санитаров — только о будущем.
    Поскольку большинство проигрывает индексу, решил посмотреть, куда можно хомяку пристроить свои копейки. Посмотрев комиссии на российском рынке, понял, что в долгую надо вкладывать в другие.
    Результатом стала табличка ниже. Данные с etf.com. НЕ ПЕРЕПРОВЕРЯЛИСЬ И ДО БУКВЕННО НЕ КОНТРОЛИРОВАЛОСЬ!!!
    Так сказать широкими мазками в первом приближении куда можно подумать (если есть доступ к рынку приличных, то есть иностранных ETF).
    1. Как уже написал, данные с сайта, не претендуют на 100% достоверность.
    2. Взяты ИМХО самые простые и важные характеристики (объект инвестирования, затраты, Р/Е, УК)
    3. Для фондов облигаций вместо Р/Е указана доходность к погашению, видимо, средняя по бумагам.

    Перспективные  ETF на 2022 год и далее. Вариатнты дилетанта.
    Критика и ошибки, как вообще, так и по мелочи, приветствуются.
    Всем профита!



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар igor12
    Составление портфелей на основе ETF (западн.) -??
    Интересует данная тема.  На ресурс заглядывает пару челов владеющие этими инструментами.
    Буду признателен за любую информацию в этом направлении...
    Ссылки на ресурсы по теме, книги, людей…

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар ✔️AlgoDevil
    Покупаю турецкие ETF
    Покупаю турецкие ETF


    Купил чуть более 10 000 штук по 1.395  — H4ZKETF HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

    Покупаю турецкие ETF

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Сергей Нагель
    Почему бездивидендные ETF делают выгодной покупку конкретных акций до выплаты дивидендов и способствуют росту цены..
    Ну вот мысль такая...

    Фонд обязан направлять пооучаемые от активов дивиденды на покупку акций пропорционально своей структуре.

    Значит на отдельную акцию после выплаты дивидендов гарантирован институциональный платежеспособный спрос.

    Исходя из структуры инвестирующих в Россию индексных фондов (это так, пример) большая часть средств достанется компаниям первой десятки в весе индекса.

    А раз фонд обязан держать индексную структуру понятно, что он должен покупать эти акции по любой сформированной на момент покупки цене невзирая на возможность купить дешевле, но, условно, позже.

    Тем самым способствуя более быстрому закрытию дивидендного гэпа и росту цены.

    Что открывает возможности игры против индексных фондов.

    Всем здоровья и удачи в инвестициях!!!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Sovngard
  24. Аватар Сергей Нагель
    Результат голосовалки: 84% приобрели бы ETF на Норвежский Суверенный Фонд.
    Результаты моего опроса показали-подавляющее большинство участников купили бы ETF соответствующий структуре Норвежского Суверенного Фонда в портфеле которого более 9000 компаний по всему миру, и больше бы голову себе ничем не забивали.
    Но 15% все таки желали бы найти приключений.
    В принципе почти соответствует распределению Вильфредо Парето.
    Опрос тут:https://smart-lab.ru/mobile/topic/741812/.
    А вот и результат:

    Результат голосовалки: 84% приобрели бы ETF на Норвежский Суверенный Фонд..

    Всем здоровья и удачи в инвестициях!!!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Сергей Нагель
    ETF- как может случиться не то, чего ожидали или вам вечность тут не обещали.
     Продолжая начатую в моём блоге тему про ETF  не могу не затронуть такую тему как «прекращение» фонда.

    Разберём на конкретном примере:

    Был такой фонд у Финекс-фонд на индекс компаний Японии и был запущен в далёком ноябре 2013го года.

    Бенчмарком являлся индекс Solactive GBS Japan Large&Mid Cap NTR Index.

    вот график этого индекса:
    ETF- как может случиться не то, чего ожидали или вам вечность тут не обещали.
    Но 17.02.2020года Финекс закрыл этот фонд. Что собственно означает распродажу активов и раздел вырученных средств между пайщиками.

    на 17.02.2020года индекс составлял  1164,3 пункта. 

    в целом не плохо, с начала деятельности фонда (с ноября 2013г. ) стоимость чистых активов фонда к моменту его закрытия прибавила 28,6%.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: