алготрейдинг

Друзья, всем привет! 🙂
Вопрос в первую очередь алготрейдерам! Оправдано ли уменьшение объема сделок при росте волы, cкажется ли это положительно на итоговой доходности за длительный период, показателе доходность/риск?

Привет всем!

Как известно, нынешний СЛ стал гораздо скуднее в плане полезной информации. Во всяком  случае, для алготрейдеров – точно. Поэтому лично я очень рад, что silentbob вернулся и как в былые времена делится с нами своими находками.

Вот тут он https://smart-lab.ru/blog/736499.php совершенно попутно обмолвился, что на ММВБ уже даже простые смертные могут торговать практически фьюч на S&P 500. Признаться, я эту фразу сначала пропустил мимо ушей — видимо смирился, что сипуха – пока не для меня. Не смотря на то, что у меня аж два американских брокера, депошки на них откровенно скромные. Поэтому фьюч на сиплого мне торговать не дают. А тут такой подарок от родной ММВБ!

Безусловно, немного смущает то, что торгуется данный фьюч в наших деревянных. Но с другой стороны, может, это, наоборот, и хорошо – не надо лишний раз депо дробить.

В общем, я сторонник не упускать такие возможности. Инструмент достаточно ликвидный, а в плане диверсификации ТС – уникальный. К тому же у меня есть несколько ТС под сиплого (от того же silentbob’а ), которые я обязательно погоняю на этом инструменте. Короче, связался, успешно договорились, заполучил ТС. И стал с ней разбираться.

( Читать дальше )

 

Продолжаю серию постов «Торговля по тренду для новичков».

Часть 1 Введение

Часть 2 Почему тренды никогда не исчезнут. Психология толпы

 

Виды технического анализа

Вечный вопрос, возникающий в информационном поле, звучит так:

Фундаментальный анализ (ФА) vs. Технический анализ (ТА). Что лучше работает?

В основе подхода, основанного на ФА, лежит идея собрать всю информацию, которая может повлиять на стоимость компании. Разбираем отчетность, следим за новостным фоном, не упускаем ситуацию в экономике. Через сбор подобного рода информации стараемся объяснить любое движение в цене.

Такой подход является наиболее распространенным на рынке. Почему? Его популярность связана с особенностью человеческой психики. Нормальный человек стремиться найти объяснение всему, даже самому непредсказуемому событию. Понимаю – значит контролирую.

Зачастую в литературе видишь, как автор, сторонник ФА, буквально измывается приверженцами ТА. Цитата из «Случайной прогулки по Уолл-стрит» Бертона Мелкина

( Читать дальше )

Друзья, насколько вы все знаете, для back test существовала отличная программа для алготорговли WealthLab 6.
Я пользовался ей ещё 8-10 лет назад. Она поражала своей простотой и удобством. Её использовали все алго тестеры в «кулуарах».
К сожалению нормальной адаптации между Quik и Wealth Lab никогда не было. Либо она очень плохо поддерживалась, либо чего — то не хватало и т.д. Также на тот момент Quik выдавал данные только через DDE.

Поэтому, я, как и многие другие, тестировал бота в WLD, а потом шёл переписывать его на какой — то другой платформе. На тот момент я писал на S#. Переписка обычных timeFrame стратегий на S# не очень благородное дело, потому что S# — это библиотека больше для реализации сложных ботов, ибо 30% кодинга это алгоритм, а 70% — это создания самого .NET проекта. (windows exe приложения) S# больше подходит для реализации нестандартных ботов. 

Прошло время и много моментов поменялось.
Во-первых, вышла новая версия WLD 7.0 и её можно оплачивать ежемесячно, она стоит всего 40$ в месяц.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты недавно решил разбогатеть на бирже, значит ты тот самый новичок, за деньгами которого охотятся опасные насекомые, типа продавцов роботов. Вот тебе совет, как протестировать робота перед покупкой. Следуй этому совету и сохранишь свои деньги.

Метод тестирования называется Walk-Forward Test (WFT). Выглядит метод так:



Короткое описание:

Всякий робот состоит из двух основных блоков — блок логики и блок транзакций. Блок логики обрабатывает данные и выдает сигналы блоку транзакций. Блок транзакций интереса не представляет. Пусть программисты в нем копаются. А мы поговорим про блок логики. Как он работает и откуда знает — когда покупать и когда продавать?

Человек (обычно это прыщавый программист) читает теханальную литературу, скачивает

( Читать дальше )

Юпа

Когда я только пришла в инвестиции, мне казалось, что легче денег и придумать нельзя. Всего лишь один первый слитый депозит завернул мои иллюзии в трубочку и отправил мой посыл расслабляться в глубокий нокаут. Сейчас я в инвестициях уже 4 года, и совершенно точно знаю, что инвестиции, а тем более трейдинг — это такая же работа. Поэтому, как и любая другая работа, трейдинг и инвестирование так же выжигают, как любая другая деятельность. Если же вы ещё и добавляете туда программирование, вы получите деятельность, которая:

— связана с высокими финансовыми рисками,

— требует от вас высокого уровня усидчивости,

— требует от вас высокого уровня стрессоустойчивости,

— требует высоких интеллектуальных нагрузок.

И да, это выжигает, как любая другая профессия.  И иногда можно остаться девственно чистым полем, когда до этого была цветущая роща. В общем, как я с этим живу и как справляюсь.

Если говорить о ежедневных ритуалах: нормальное трехразовое питание, полное и всеобъемлющее; нормальный сон (если вы устали, то спите, сколько хотите), регулярные прогулки 1 час в день, регулярный спорт (который вы любите), регулярный секс с одним и тем же партнером, культурная программа. Из культурной программы можно для ежедневного использования добавить книги, я стараюсь читать хотя бы одну книгу в месяц не по работе. Также можно добавить театры, кино, выставки – то, что вы любите.
И очень важная часть – регулярная смена обстановки. Совершенно необязательно куда-то улетать за три девять земель, но очень важно, просто менять декорации, даже парк в другом районе очень даже может помочь. Я уезжаю куда-нибудь на 4-5 дней раз в месяц. Чаще это делать несколько странно, а реже — можете пропустить тот момент, когда хочется запулить ноутбуком в стену. 

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.
Посоветуйте брокера для высокочастотной торговли через QUIK с минимальными задержками трансляции маркет-дата и ответов по транзакциям.
И с минимум сбоев в работе серверов.
Спасибо.

Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php

Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.

В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.

( Читать дальше )

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему. 

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь 
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи. 


Получаем



Неплохо, торгуемо, но неидеально. 


Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем


( Читать дальше )